Анализ алго2023

Стало любопытно, как оно было: какие из торгуемых фьючерсов сколько принесли/отняли денег в прошлом году.
Восстановить смог только по бэк-тестам на основе текущих алгоритмов, которые с алго-23 совпадают более, чем на 90%.

Всё это в контексте задачи распределения весов на текущий 2024 год. Пока торговля ведётся с тем же распределением, какое было в 2023.

Далее картинки 2023 по четырём фьючерсам: 202303, 202306, 202309, 202312.

SV:


GD:


NG-long:


NG-short:


BR-long:


BR-short:


GZ-long:


GZ-short:




MX:


SR-long:


SR-short:


RI-long:


RI-short:



SF:


NA:


Si-long:


Si-short:


Eu-long:


Eu-short:


CR-long:


CR-short: