К чему может привести просадка в 60% от депозита?

2019 год, февраль. Работаю юристом, мимоходом осваиваю инвестиции и трейдинг на Московской бирже.  В основном облигации ОФЗ и немного корпоративных. Спекуляции фьючерсами с маленькими плечами. Доходность около нуля. Но уже были испытаны моменты получения быстрой прибыли от спекуляций. Руководитель нашей конторы, человек открытый всему новому, особенно способам быстрого заработка, где-то находит человека (назовем его Морис), который заявил, что придумал торгового робота, стабильно зарабатывающего 1% от депозита в день на рынке Forex. Я слышал об алготрейдинге, но тогда это мне казалось слишком сложным, доступным только каким-нибудь математикам или программистам.

Шеф дал Морису денег, а я иногда интересовался состоянием его депозита. Через месяц шеф рассказал, что все нормально, доходность такая как была заявлена и я решился. Договорился с Морисом работать на условиях, что открою счет, дам его в управление. Он на своем терминале МТ4 запустит робота, оплата 30% от заработанного.
Открыл счет в Swissquote (повелся на слоган о швейцарской надежности).
Продал часть облигаций, пополнил депозит на $2548, курс в то время 65 рублей.
Планировалось через 3 месяца увеличить депозит на 100%, вывести первоначальную сумму и дальше быстро разбогатеть))

Рис.1 Я, у которого в мыслях 1 млн. долларов

За месяц счет вырос до $3000, на 21%. Но потом за 2 дня просел на 50%. Мужественно наблюдаю за увеличением отрицательного P/L: — 200, -500, -1000… Спокойно уже не сплю. Конечно, Морис предупреждал, что может быть просадка и добавил, что робот автоматически на 50% поставит замок и можно будет руками выправить ситуацию. Замок поставил, и это скорее всего, спасло от маржин кола, потому что цена потом еще за несколько дней прошла столько же против первых позиций.  Был еще отрицательный своп по лонговым позициям, который каждый день увеличивал просадку.

Рис.2 Скрин из отчета брокера от 09.04.2019г.

Подумав еще пару дней, мне расхотелось богатеть таким способом.
Я понял, что это тупик и принял решение зарезать лося.
Сменил пароль от аккаунта. Закрыл все позы. Попрощался с Морисом.  Немного полегчало.

Осталось $1020 – около 40 % от первоначальной суммы.

Решил ручным трейдингом самостоятельно возвращать потери, но к октябрю слил еще около $100.

Рис.3 Отчет брокера за 30.09.2019г.

Время шло, иногда торговал, а иногда бывало по несколько месяцев не заходил в терминал, эквити болталось около $900. Выводить не стал, потому что, когда наблюдал за просадкой уже мысленно распрощался со всем депозитом и воспринял ситуацию как вызов самому себе.

«Когда вас накрывает полоса неудач, а это неизбежно, отступите немного, сбросьте темп, даже прекратите торговать, но оставайтесь в гонке»
(Л. Вильямс, Долгосрочные секреты краткосрочной торговли).

Я еще был в игре.

Анализируя ситуацию, вспоминая первый удачный месяц работы торгового робота, постепенно стало приходить понимание того, что робот может приносить деньги и четко исполнять инструкции. В то же время я, торгуя руками, не мог в достаточной мере соблюдать дисциплину, а также не хотелось тратить время на слежение за графиками цен.

Как верно подметил Т. Мартынов:

«В алгоритмической торговле исполнением торгового плана занимается программа – торговый робот. Человек же исполняющий план – самый слабый элемент механизма, особенно когда он отвечает и за принятие торговых решений»
(Механизм трейдинга).

Постепенно я начал интересоваться алготрейдингом и программированием. Первых ботов написал для терминала МТ4, поскольку был счет, и с ним надо было что-то делать. Запустил ботов в бой в декабре 2022 года, были просадки и корректировки кода, и эксперименты с риск-менеджментом.

В июле 2023 года уже стал задумываться о способах вывода средств из Швейцарии https://smart-lab.ru/vopros/919067.php#comments

По итогам октября 2023 года счет вырос до $3438, что составило 337% от начала запуска.

Рис. 4 Отчет брокера от 01.11.2023г.

Сделал пробный вывод через SWIFT на счет в Казахстане. Прошло успешно.

Просадка в 60% привела меня к алготрейдингу и профессиональному программированию.

В чем оказался плюс алготрейдинга?
В 2023 году боты работали на швейцарском счете, а я изучал язык C# и делал других ботов на платформе OSEngine для крипты и Мосбиржи.

Жалею только о том, что не занялся программированием раньше, для меня это оказалось интересней юриспруденции.

 Выводы от ситуации с передачей средств в управление следующие:

1. Надо быть готовым потерять переданную сумму;
2. Естественно, это не должны быть все ваши деньги;
3. Управляющих надо узнавать по лучше.
4. Пока вы не прочувствуете на реальных деньгах просадку, вы не узнаете порог терпимости к ней. (Я думал выдержу 50%, но на 20 уже было не очень);
5. Не надо спорить с собой. Надо как можно раньше осознать свои слабые и сильные стороны в торговле.  Может быть вы не крутой ручной трейдер, а крутой алготрейдер, опционный трейдер, инвестор, торговец неликвидами.

 На бирже хватит места всем!

P.S. В ДУ не беру, в ТГ не зову)