FLAT vs TREND

Несколько точек над i
Рынок имеет 2 основные фазы: когда спокоен/затишье перед новостями/неопределенность/слабость покупателей и продавцов – это флет. И когда не спокоен/новость появилась/есть понятный прогноз/есть явный перевес покупателей или продавцов – это тренд.

Тренд уместно классифицировать, например: быстрый, средний, медленный. Как ветер. Если парус раскрыт, ветер поймал, значит яхта придет в движение…главное, чтобы всё правильно было настроено в этот момент и позиция открыта в нужную сторону ))).

Стратегии заработка на тренде и флете по-сути противоположные (трендовые и контртрендовые). На флете заработать можно на отбое канала, на тренде – это пробои канала, импульсные, реверсивные входы. Ну и собственно, как с ветром, сила импульса при тренде существенно больше, чем контртрендовые отбои. 

Вот пример графика

Отметил зоны флетов и разных размеров трендов. Видно, что продолжительность периода флета значительно меньше периода трендов. Поэтому выгоднее периоды флетов пережидать с минимумом потерь от ложных входов, а не пытаться на них значительно заработать создавая широкий портфель флетовых роботов. Так как на трендовых периодах флетовые роботы будут активно генерировать ложные входы с большими убытками.

К чему весь этот ликбез? При построении торговой системы целесообразно выбрать одно из двух, качественно настроить, отладить, получить стабильную кривую доходности (полгода как минимум). Это нужно для того, чтобы убедиться, что стратегия/алгоритм в боевых торгах корректно переживает различные по продолжительности изменения фаз рынка. Только после этого пытаться применять новые стратегии, которые также должны удовлетворять вышеописанным требованиям.


Удачных алгоритмов!