31 января 2024, 16:43

Юань. Различные методы прогнозирования. Обзор 31 января 24

Всем привет. На 4-х часовом графике cny/rub сложилась достаточно интересная техническая и волновая картина. Во-первых, нужно отметить техническую составляющую анализа.

ТЕХАНАЛИЗ

Невооруженным взглядом видно, что юань очень красиво развивается в восходящем канале. Таким образом, с точки зрения классического теханализа, — пока цена находится внутри канала – тренд считается бычьим.

Я покупал часть на отскоке от нижней границы канала, по закрытию свечи с длинной нижней тенью (там стоит предпоследняя красная стрелка вверх).

Интересна вторая свеча последнего роста. У нее длинная нижняя тень, перекрывающая собой предыдущий минимум, и которая при этом имеет белое тело, по размерам, практически соответствующее размерам тени. В общем, такую свечу я называю «ракета».

А «ракета» — потому, что тень – это реактивная струя, а тело — сама ракета. Плюс ко всему, такая свеча должна подтверждаться ростом объемов, что мы и видим на графике. Поэтому такая «ракета» — считается сильно бычьим сигналом, указывающим на усиление тенденции.

Во-вторых, с точки зрения свечного анализа, такая свеча отражает возникшее несовпадение между желанием и возможностью продавцов.

СВЕЧНОЙ АНАЛИЗ

Суть в том, что минимальное значение тени (Iow 12,322) отражает ту цену, на которой медведи хотели бы остановиться. А вот цена закрытия (close 12.4145) отражает тот факт, где им в итоге удалось зафиксироваться.

В данном случае возникает значительное расхождение между их желанием и возможностью, что в условиях локального минимума отражает слабость медведей. В общем, получается своеобразная свечная дивергениция. Поэтому я на ней и покупал.

Теперь же, я разметил лимитный ордер на покупку еще части средств с цены 12,38 (там отмечена крайняя справа красная стрелка вверх). Сигнал по технике – на отскок от нижней линии канала, на случай если будет коррекция, а затем рост до 12,53.

Если же цена все-таки не пойдет дальше в рост, а пойдет вниз, и зафиксирует медвежий прорыв восходящего канала, тогда выходить я буду на пробой локального минимума (тени). То есть стоп-лосс 12,3

Теперь рассмотрим график с точки зрения классического анализа волн Эллиотта.

EWA

Текущий восходящий канал можно представить, как развитие базовой Эллиоттовской пятиволновки.

Здесь получаем:

Красная – I волна (импульсивная).
Синяя — II волна (коррекционная).
Зеленая –III волна (импульсивная).
Желтая - IV волна (коррекционная).

В общем, сейчас идет либо завершение IV волны (коррекционной), либо уже началась IV волна (импульсивная). Но, в любом случае минимальная цель по этим сценариям – это значение локального максимума 12,53.

Теперь рассмотрим ситуацию, с точки зрения альтернативного волнового анализа. Здесь картина, еще более интересная вырисовывается.

AWA

Если мы внимательно посмотрим на красную волну — I волна (импульсивная) и синюю волну — II волна (коррекционная), то увидим одну особенность.

Дело в том, что на участке импульса (I волна) с точки зрения AWA cформирован красный «костыль», который является единичной коррекционной моделью. А вот на участке коррекции (II волна), наоборот образовалась синяя импульсивная модель (пятиволновка). Таким образом, происходит как-бы подмена местами импульса с коррекцией, то есть на месте импульса формируется коррекционная структура и наоборот.

В результате этого возникает рыночное искажение, которое и формирует медвежью заемную волну.

ОДНАКО ТО, ЧТО РЫНОК ОДНАЖДЫ ЗАНЯЛ, ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЕТ НАЗАД. ТАК КАК СУТЬ РЫНКА – ЭТО БАЛАНС.

Поэтому все рыночные искажения со временем исчезают. В общем, самоустраняются (как виртуальные частицы), либо в виде пологого слива, либо в виде — обратной ситуации, то есть антиискажения.

В нашем случае, возможны оба варианта, давайте разберем их по-отдельности.

НАЧНЕМ С АНТИИСКАЖЕНИЯ.

Этот случай рассматривает формирование бычьей заемной волны. Она возникнет, если внутри размеров желтого костыля потом сформируется любая бычья пятиволновка. В общем, нечто наподобие синий пятивнолновки что была ранее на II волне, но только вверх.

И при том главное условие, чтобы сформировалась эта бычья пятиволновка (+2) обязательно ниже значении максимума желтого костыля (+1) 12,53.

В этот момент, желтый костыль станет бычье заемной волной, и тогда искажение устранится, так возникнет баланс.

После таких моментов, цена потом может изменять направление движения. В общем, в текущей ситуации, данную картину можно рассматривать как своеобразный неудавшийся размах V волны.

Другой вариант устранения искажения — пологий слив.

ПОЛОГИЙ СЛИВ

Он подразумевает ситуацию дальнейшего роста, при которой на рынке происходит прорыв локального максимума.

Это произойдет, если тренд-вектор следующей бычьей модели (если она будет), сформируется выше значения максимума желтого костыля — 12,53.