OS_Engine_team Блог компании Os_Engine

29 января 2024, 19:11

Индикатор PriceChannel и бесплатные роботы на нём.

Сегодня мы рассмотрим индикатор PriceChannel, узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

1. История создания индикатора.

Индикатор PriceChannel был изобретен более сорока лет назад Ричардом Дончианом. Он разработал этот индикатор как инструмент для анализа рынка и определения уровней ценового канала.

Идея индикатора PriceChannel основана на принципе, что цены на рынке часто двигаются в определенных каналах или диапазонах. Это позволяет определить уровни поддержки и сопротивления, а также прогнозировать возможное направление движения цены.

Индикатор PriceChannel состоит из двух линий, которые отображают верхнюю и нижнюю границы ценового канала на графике цен. При смене значения верхнего или нижнего экстремума соответствующий участок границы динамически перестраивается. Таким образом, трейдеры могут использовать этот индикатор для определения точек входа в рынок и установки стоп-лоссов и трейлингов.

Со временем индикатор PriceChannel нашел широкое применение в техническом анализе и торговле на финансовых рынках. Его простота и эффективность делают его популярным среди всех трейдеров: от начинающих до высококвалифицированных.

2. Как проводятся расчеты индикатора PriceChannel.

1.Расчет верхней линии индикатора.

PriceChannelUpper = Max(PriceHigh(nUp))

где

Max(PriceHigh(nUp)) – самый высокий максимум цены за период,
nUp – период индикатора для расчета верхней линии.

2.Расчет нижней линии индикатора.

PriceChannelLower = Min(PriceLow(nDown))

где

Min(PriceLow(nDown)) – самый низкий минимум за период,
nDown – период индикатора для расчета нижней линии.

Расчёт индикатора в OsEngine, можно посмотреть вот в этом файле:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/PriceChannel.cs

3. Какие сигналы может подавать индикатор.

1. Пробой канала: если цена актива пересекает верхнюю линию PriceChannel снизу вверх, это может указывать на начало восходящего тренда. Если сверху вниз пересекает нижнюю линию – нисходящего.

2. Отскок от границ канала: когда свеча пробивает нижнюю границу канала, но закрывается внутри, это может служить сигналом для покупки. Когда свеча пробивает верхнюю границу канала, но закрывается внутри, это может служить сигналом для продажи.

3. Сужение и расширение канала: если PriceChannel начинает сжиматься, это может указывать на отсутствие явной тенденции на рынке и переход в фазу консолидации. Расширение канала говорит о повышающейся волатильности.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе PriceChannel.

4.1. Стратегия на пробой индикатора PriceChannel.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakPriceChannel.cs

Логика входа:

Покупаем, когда свеча закрылась выше верхней линии PriceChannel.
Продаем, когда свеча закрылась ниже нижней линии PriceChannel.

Выход из позиций

осуществляется по противоположному сигналу.

Рис. 1. Пример логики.

Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,20%

Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,14%

Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,15%

Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,42%

4.2. Стратегия, основанная на двух индикаторов PriceChannel и Rsi.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyTwoPriceChannelWithRsi.cs

Ссылка на Rsi:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/RSI.cs

Логика входа:

Покупаем, когда свеча закрылась выше верхней линии PriceChannel с большим периодом, и индикатор Rsi больше 50.
Продаем, когда свеча закрылась ниже нижней линии PriceChannel с большим периодом, и индикатор Rsi меньше 50.

Выход:

Из покупки, когда свеча закрылась ниже нижней линии PriceChannel с меньшим периодом.
Из продажи, когда свеча закрылась выше верхней линии PriceChannel с меньшим периодом.

Рис. 6. Пример логики.

Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,51%

Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,16%

Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,17%

Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,24%

4.3. Контртрендовая стратегия на двух индикаторах PriceChannel.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/ContertrendWithTwoPriceChannel.cs

Логика входа:

Покупаем, когда нижняя линия локального индикатора PriceChannel стала выше нижней линии глобального PriceChannel.
Продаем, когда верхняя линия локального индикатора PriceChannel стала ниже верхней линии глобального PriceChannel.

Выход:

Из покупки, ставим трейлинг-стоп на минимум за указанный для трейлинг-стопа период и переносим к новым минимумам цены, также за указанный период.
Из продажи, ставим трейлинг-стоп на максимум за указанный для трейлинг стопа период и переносим к новым максимумам цены, также за указанный период.

Рис. 11. Пример логики.

Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,52%

Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,33%

Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,44%

Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,64%