Не видно среднесрочных покупателей

Опять же начнем сверху вниз:
С начала года три больших брекета на РТС:
А) До марта узкий между 1850-1940,
Б) До мая волатильный между 1900 и 2130,
В) Почти сформированный к текущему моменту между 1760 и 1950.

В предыдущем варианте, я пытался натянуть один большой брекет на торги с начала года, но такое получается только на ММВБ, а торгуем таки фРТС со всеми долларовыми перипетиями.
Движение к верхней границе свежего большого брекета (В) выглядит почти оконченным. Вполне возможен заскок чуть выше, дабы фРТС достигла 195-196к, в целях хождения по стопам и запуска поздних лонгов, но судя по всему выталкивать вовне пока не готовы. Соответственно, приоритетный сценарий отката вниз видится либо как треугольник, либо полноценный прямоугольный брекет.
Но пока о новых хаях не готов говорить, ибо с текущего роста не видно ни одного серьезного и внятного эксцесса, подтверждающего среднесрочное доминирование покупателей. То есть с учетом слабого дна, нельзя также скидывать со счетов второй заход на новые лоу под 1760, дабы налить среднесрочным+ таймфреймам, за которым последует резкий выкуп. Да и сделать диапазон чуть пошире будет очень уместно, дабы не повторять прошлый год и таки поставить новый максимум по волатильности. Напомню, что оба эксцесса по типу island закрыли на следующий торговый день. Или иными словами среднесрочные покупатели пассивны. В совокупности, это, на мой взгляд, сильно повысит стабильность рыночный структуры для дальнейшего роста. Долгосрочные цели выше 2500+ по-прежнему актуальны.
Более локально, у нас мощный ап-лег. Вынос лонгов 23 июня (заскок 178к), создал серьезный дисбаланс запасов на стороне краткосрочных- покупателей, который был отчасти ликвидирован свежими покупками и шортокрылом на 193к. Оперативность этого роста и наводит на мысль, что актуален заскок выше, а потом возврат. Контракт выше 193к не проторгован, и указать цель заскока пока что можно лишь навскидку 195-198к.


Шортить явно преждевременно, но в лучшем сценарии не раньше четверга можно ожидать ликвидацию лонгов, попытку исследовать под 190к.
Опционщики целятся на 185к, но при наличии ап-тренда, подтвержденного к концу недели, практически неизбежно стоит ждать очередного выноса на момент экспирации. То есть вопрос о том, кто будет покупать выше 200к не стоит столь остро. Подтверждением будет сохранение разницы между уровнем минимума выплат по опционам и ценой закрытия основной сессии более чем на 5-10к.
Ниже минимум функции payroll (15 июля экспирация) на утро 5 июля:

Но шансы, что опционщиков опять пустят под нож все же слабенькие – OI не меняется и ребята крыться еще не начинали. Да и вышеобозначенные мотивы указывают, на то, что в течение 10 дней медведи смогут предпринять серьезную попытку продавить вниз.

Полная версия