04 января 2024, 16:04
Арбитраж в ВТБ - Сбер в 2 опционных ипостасях
Итак, после «бесшовного» перехода из Открытия в ВТБ, который на деле оказался под стать переходу Суворову через Альпы по непредвиденным техническим сложностям, открылись новые горизонты для арбитражей.
В частности, между премиальными и маржируемыми опционами.
По существу.
Выбран популярный Сбер.
Имеем БА-спот по 275 в моменте.
Для пробы куплен ОП на Сбер С270 по 9 рублей ( на 17.01.24) и продан МО на Сбер С28500 по 200 рублей (на 10.01.24).
Нарисовать график пока не получается — нет калькулятора на бирже для ПО, а в Квике еще надо понять, как это можно сделать в одном окне.
Чисто интуитивно что-то как-то должно получиться.
Но как будет на самом деле — увидим на практике.
БА у нас разные — на акции и фьючерс.
По идее цены должны сходиться.
Кросс-маржинга нет, или он есть хотя бы на уровне брокера, но пока не удалось дозвониться и выйти на компетентного специалиста.
Кто уже освоился в данной теме — пишите.
Возможно, это новый клондайк )))
В частности, между премиальными и маржируемыми опционами.
По существу.
Выбран популярный Сбер.
Имеем БА-спот по 275 в моменте.
Для пробы куплен ОП на Сбер С270 по 9 рублей ( на 17.01.24) и продан МО на Сбер С28500 по 200 рублей (на 10.01.24).
Нарисовать график пока не получается — нет калькулятора на бирже для ПО, а в Квике еще надо понять, как это можно сделать в одном окне.
Чисто интуитивно что-то как-то должно получиться.
Но как будет на самом деле — увидим на практике.
БА у нас разные — на акции и фьючерс.
По идее цены должны сходиться.
Кросс-маржинга нет, или он есть хотя бы на уровне брокера, но пока не удалось дозвониться и выйти на компетентного специалиста.
Кто уже освоился в данной теме — пишите.
Возможно, это новый клондайк )))
ИМ, мы на 5000 и в последующем идёт вниз т.к. в праздники обороны минимальные
В Южной Корее в аэропоиту Муан — самолет со 175 пассажирами и 6 членами экипажа при посадке врезался/при выкатывании — в ограждение!
— Предварительно погибли 28 человек!
Видимо — данные обновят.
Гоша Фомич, допэмиссии делают абсолютно нереализуемым такой сценарий.
РоманП., Что-то не сходится: как поднятие тарифов на 10% покроет все убытки от повышения налога на 20%?
Если учесть рост операционных расходов примерно на минимум 5% в следующем году, то выход...
Работяга, норм средняя хорошая…
Иксануть можно легко будет думаю…
1000 не за горами
куйбыш, с Киви другая история — их юзали для переводов в Украину. Это ж запрещено.
Мне самому надо было как-то раз перевести деньги тете, живущей в Днепре (она наша, русскоязычная).
В Инете наш...
Максим, главное за сколько продадут, хватит ли это для того чтобы погасить весь долг? И будет ли увеличение количества открытых новых супермаркетов в разы?
Доброй ночи, мультипликатор P/S считается капитализацию делить на выручку видь? не пойму пчм на смартлабе не сходиться
smart-lab.ru/q/CHMF/f/q/MSFO/
раздел квартальные
2024Q2
а у ме...
Здравствуйте. Есть кто смог продать акции Тесла? Заблокированы 3 года, есть ли варианты?
ООО «Ультрадекор»
Уставной капитал 6 691 242 000 ₽
Общий долг на 31.12.2021г: 8,152 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 6,733 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 10,122 млрд руб
Выруч...
шедеврально! )))
по аналогии можно использовать спрэд между МО в калькуляторе.
чисто индикативно.
такой арбитраж сам собой напрашивается.
хотя бы для начала на недельках.
ну почему?
даты разные — это ближе к календарю.
диагональному, с возможным роллированием.
вероятно, и IV разная.
по-любому ценовой арбитраж уже есть.
дальше — по ситуации.
никто не мешает выровнять по дельте и сделать пропорциональный спрэд.
но пока открыт 1:1.
не будет роста до 10.01.24, потребуется роллирование проданной ноги.
наши затраты не увеличатся, а страйк для роллирования определим на следующей неделе.
да, верно.
исходим из паритета по объему.
иначе будет некорректно.
vk.com/arbitr_trading?w=wall-214028310_907
спасибо, почитаю.
Каждый увидит свое.
На премиальных опционах главное преимущество — отсутствие ГО.
По ликвидности могут быть сложности, но первую ногу надо открывать с расчетом держать до экспирации.
Тогда проще и спокойнее.
согласен.
но пока именно по этой причине рассматриваю ПО только от покупки.
для продажи С270 по 9 руб. светится ГО в ВТБ всего 45 руб.
проверил на заявке — так и есть.
итого 17% от номинала.
другое дело, что ПО по их версии доступны только квалам.
чуть поменьше, однако)
и премия от продажи сразу на счете будет.
тоже плюс.
посмотрим.
у меня не было раньше возможности (не было доступа) их поизучать в деталях.
жаль, что не поставочные.
надеюсь, сделают нормальными.
а пока стандартные стратегии хочется потестить и найти какие-то плюшки.
это да.
но у нас же арбитражный спрэд.
и задача обеспечить положительное сальдо.
кстати, можно было продать не С28500 с премией 200, а С27000 с премией 1200-1500.
И даты совместить.
но пока чисто экспериментально проверяю, какие комиссии, как это будет выглядеть в отчетах, какая жизнь в стаканах и т.д.
значит, у вас есть уже опыт и понимание.
для меня это лишь первые шаги.
а далее будет видно — если ПО есть, значит, это кому-нибудь нужно.
вот все эти «подводные камни» и надо изучить и понять.
пока меня греет безопасная покупка без повышения ГО.
может, я неправ.
общение с ВТБ не дало полной ясности.
как всегда, брокер кивает на биржу — «все, как по их маржинальным требованиям».
проверю, так ли это в самом деле.
биржа бы взяла 0,04 руб. за 1 лот 270 руб.
но заявки были мейкерские, комиссии ВТБ увижу в отчета.
при управлении позицией будет профит.
а возможные сценарии просты и зависят от БА:
-рост
-падение
-боковик
это понятно.
но в трейдерском учете никто не мешает записать позиции как кросс-арбитраж или диагональный спрэд.
в ВТБ можно, но они доступны только квалам.
специально звонил в ВТБ и выяснял по ГО.
ответ простой — по бирже.
вероятно, с нового года они все-таки внесли изменения в регламент.
пройдем пару экспираций — убедимся.
на сегодняшние недельки все прошло очень спокойно и без поднятия ГО.
Stanis, убедимся. В день экспы позвоним в поддержку ВТБ и спросим — " А почему ГО в десять раз выше биржевого?", нам так и ответят — «ничего не знаем, у нас по бирже, там… экспирационный сценарий!». С Финамом уже проходили )
А идея у вас… негодная, впрочем, сами поймете, чай не весь депозит закладываете
практика — критерий истины.
что в Финаме — не ведаю.
пишу про ВТБ и надеюсь, что лояльное отношение Открытия к опционам они хоть частично переняли.
у меня нет пока опыта торговли ПО ( не было доступа).
по МО — опыта хватает ( ЛЧИ-2023 как публичное подтверждение).
в ВТБ попробую совместить несовместимое по мнению скептиков для синергии )))
поделитесь своим мнением про ПО у вашего брокера
это радует.
надеюсь, что и ВТБ последует их примеру.
ПО в одну сторону просто нонсенс.
тем более, что заградительный барьер и так уже есть — только для квалов.
ПО без ограничений — для квалов
обращайтесь к брокеру.
возможно, не всем дают.
без предварительного тестирования.
или необходимых настроек.
даже NG разрешили, а раньше он был в запретном списке.
в общем, это индивидуально.
значит, меня дезинформировали!!!
специально список вопросов озвучивал — по ПО, риск-поддержке, ГО и т.д.
ответ был простой -«без ограничений для квалов».
на бумаге нет ответов на такие вопросы.
это печалька, но буду использовать пока только от покупки (((
PS — если всем нельзя, то некоторым можно (инсайд)
если вы миллионер ( нерублевый), вам некоторые двери пошире откроются ).
в ВТБ без ограничений ПО — для квалов
больше инструментов — больше возможностей
«Затраты -900, премия +200. Ну и ещё примерно премия следующей недели +200. Получаем -900+200+200 = -500
Продал дополнительно С28000 на 17.01.24 по 625.
То есть из дебетового спреда будем делать кредитовый.
И условно покрытый.
Уровень ТБУ опустился )))
РТС не торгую давно — из-за кривой переоценки и большого ГО.
календари по вашей схеме торговать можно.
двойные-тройные календари вполне стандартные стратегии.
какие именно подводные камни сейчас на РТС- не знаю.
вероятно, обычные манипуляции под экспирацию.