04 января 2024, 16:04
Арбитраж в ВТБ - Сбер в 2 опционных ипостасях
Итак, после «бесшовного» перехода из Открытия в ВТБ, который на деле оказался под стать переходу Суворову через Альпы по непредвиденным техническим сложностям, открылись новые горизонты для арбитражей.
В частности, между премиальными и маржируемыми опционами.
По существу.
Выбран популярный Сбер.
Имеем БА-спот по 275 в моменте.
Для пробы куплен ОП на Сбер С270 по 9 рублей ( на 17.01.24) и продан МО на Сбер С28500 по 200 рублей (на 10.01.24).
Нарисовать график пока не получается — нет калькулятора на бирже для ПО, а в Квике еще надо понять, как это можно сделать в одном окне.
Чисто интуитивно что-то как-то должно получиться.
Но как будет на самом деле — увидим на практике.
БА у нас разные — на акции и фьючерс.
По идее цены должны сходиться.
Кросс-маржинга нет, или он есть хотя бы на уровне брокера, но пока не удалось дозвониться и выйти на компетентного специалиста.
Кто уже освоился в данной теме — пишите.
Возможно, это новый клондайк )))
В частности, между премиальными и маржируемыми опционами.
По существу.
Выбран популярный Сбер.
Имеем БА-спот по 275 в моменте.
Для пробы куплен ОП на Сбер С270 по 9 рублей ( на 17.01.24) и продан МО на Сбер С28500 по 200 рублей (на 10.01.24).
Нарисовать график пока не получается — нет калькулятора на бирже для ПО, а в Квике еще надо понять, как это можно сделать в одном окне.
Чисто интуитивно что-то как-то должно получиться.
Но как будет на самом деле — увидим на практике.
БА у нас разные — на акции и фьючерс.
По идее цены должны сходиться.
Кросс-маржинга нет, или он есть хотя бы на уровне брокера, но пока не удалось дозвониться и выйти на компетентного специалиста.
Кто уже освоился в данной теме — пишите.
Возможно, это новый клондайк )))
conveyer, да, но есть моногорода, в которых другой нормальной работы нет. У Мечела то же самое.
Облигации с ежедневным доходом — только на Финуслугах
Народные облигации
Гоша Фомич, при военном положении вклады изымут в тот же час
Так или иначе, но акция в 6 раз сильнее индекса росла. Надежда на дивы. А так делим на два без нерезидентов и прибавляем 50% потенциала. В общем, боковик — это вердикт.
Очередная смешная чушь от Протопопова с кивятиной про 11 875 млн. и 2 969 млн. до 31 мая 2025 г., когда в ЦБ зарезервировано за 30 ярдов и под 70 ярдов продаваемого имущества, не считая акций в валюте...
Тимофей Мартынов, совести у этих подлецов нет
Иван Петров, можно больше удобрений производить, можно перевести электростанции на дальнем востоке с мазута на газ и много других возможностей с пользой для страны использовать излишки. а если уж к...
а какой был мат?
Тут явно у кого-то есть интерес не просто продать, а именно продать пониже, унести цену максимально низко. Иначе какой смысл в пятницу после 22:00 приходить и спецом цену вдавливать? И такие трюки уже...
23:35
Dobryak, а что не так? Какие были твои ожидания то???
шедеврально! )))
по аналогии можно использовать спрэд между МО в калькуляторе.
чисто индикативно.
такой арбитраж сам собой напрашивается.
хотя бы для начала на недельках.
ну почему?
даты разные — это ближе к календарю.
диагональному, с возможным роллированием.
вероятно, и IV разная.
по-любому ценовой арбитраж уже есть.
дальше — по ситуации.
никто не мешает выровнять по дельте и сделать пропорциональный спрэд.
но пока открыт 1:1.
не будет роста до 10.01.24, потребуется роллирование проданной ноги.
наши затраты не увеличатся, а страйк для роллирования определим на следующей неделе.
да, верно.
исходим из паритета по объему.
иначе будет некорректно.
vk.com/arbitr_trading?w=wall-214028310_907
спасибо, почитаю.
Каждый увидит свое.
На премиальных опционах главное преимущество — отсутствие ГО.
По ликвидности могут быть сложности, но первую ногу надо открывать с расчетом держать до экспирации.
Тогда проще и спокойнее.
согласен.
но пока именно по этой причине рассматриваю ПО только от покупки.
для продажи С270 по 9 руб. светится ГО в ВТБ всего 45 руб.
проверил на заявке — так и есть.
итого 17% от номинала.
другое дело, что ПО по их версии доступны только квалам.
чуть поменьше, однако)
и премия от продажи сразу на счете будет.
тоже плюс.
посмотрим.
у меня не было раньше возможности (не было доступа) их поизучать в деталях.
жаль, что не поставочные.
надеюсь, сделают нормальными.
а пока стандартные стратегии хочется потестить и найти какие-то плюшки.
это да.
но у нас же арбитражный спрэд.
и задача обеспечить положительное сальдо.
кстати, можно было продать не С28500 с премией 200, а С27000 с премией 1200-1500.
И даты совместить.
но пока чисто экспериментально проверяю, какие комиссии, как это будет выглядеть в отчетах, какая жизнь в стаканах и т.д.
значит, у вас есть уже опыт и понимание.
для меня это лишь первые шаги.
а далее будет видно — если ПО есть, значит, это кому-нибудь нужно.
вот все эти «подводные камни» и надо изучить и понять.
пока меня греет безопасная покупка без повышения ГО.
может, я неправ.
общение с ВТБ не дало полной ясности.
как всегда, брокер кивает на биржу — «все, как по их маржинальным требованиям».
проверю, так ли это в самом деле.
биржа бы взяла 0,04 руб. за 1 лот 270 руб.
но заявки были мейкерские, комиссии ВТБ увижу в отчета.
при управлении позицией будет профит.
а возможные сценарии просты и зависят от БА:
-рост
-падение
-боковик
это понятно.
но в трейдерском учете никто не мешает записать позиции как кросс-арбитраж или диагональный спрэд.
в ВТБ можно, но они доступны только квалам.
специально звонил в ВТБ и выяснял по ГО.
ответ простой — по бирже.
вероятно, с нового года они все-таки внесли изменения в регламент.
пройдем пару экспираций — убедимся.
на сегодняшние недельки все прошло очень спокойно и без поднятия ГО.
Stanis, убедимся. В день экспы позвоним в поддержку ВТБ и спросим — " А почему ГО в десять раз выше биржевого?", нам так и ответят — «ничего не знаем, у нас по бирже, там… экспирационный сценарий!». С Финамом уже проходили )
А идея у вас… негодная, впрочем, сами поймете, чай не весь депозит закладываете
практика — критерий истины.
что в Финаме — не ведаю.
пишу про ВТБ и надеюсь, что лояльное отношение Открытия к опционам они хоть частично переняли.
у меня нет пока опыта торговли ПО ( не было доступа).
по МО — опыта хватает ( ЛЧИ-2023 как публичное подтверждение).
в ВТБ попробую совместить несовместимое по мнению скептиков для синергии )))
поделитесь своим мнением про ПО у вашего брокера
это радует.
надеюсь, что и ВТБ последует их примеру.
ПО в одну сторону просто нонсенс.
тем более, что заградительный барьер и так уже есть — только для квалов.
ПО без ограничений — для квалов
обращайтесь к брокеру.
возможно, не всем дают.
без предварительного тестирования.
или необходимых настроек.
даже NG разрешили, а раньше он был в запретном списке.
в общем, это индивидуально.
значит, меня дезинформировали!!!
специально список вопросов озвучивал — по ПО, риск-поддержке, ГО и т.д.
ответ был простой -«без ограничений для квалов».
на бумаге нет ответов на такие вопросы.
это печалька, но буду использовать пока только от покупки (((
PS — если всем нельзя, то некоторым можно (инсайд)
если вы миллионер ( нерублевый), вам некоторые двери пошире откроются ).
в ВТБ без ограничений ПО — для квалов
больше инструментов — больше возможностей
«Затраты -900, премия +200. Ну и ещё примерно премия следующей недели +200. Получаем -900+200+200 = -500
Продал дополнительно С28000 на 17.01.24 по 625.
То есть из дебетового спреда будем делать кредитовый.
И условно покрытый.
Уровень ТБУ опустился )))
РТС не торгую давно — из-за кривой переоценки и большого ГО.
календари по вашей схеме торговать можно.
двойные-тройные календари вполне стандартные стратегии.
какие именно подводные камни сейчас на РТС- не знаю.
вероятно, обычные манипуляции под экспирацию.