Черный лебедь

(Начало смотри в текстах под заголовками «Начало», «Развитие» и «Эксперимент»)

После увольнения Юрия в составе коллегии остались я, Дмитрий, Филипп, Николай (трейдер из Майами) и Люсорт. Егор на тот момент был в отпуске. Но после возвращения он стал заниматься торговлей исключительно по предоставленным в его ведение  счетам, по некоторым словам Люсорта было понятно, что после отпуска Егор не мог приспособиться к рынку и терпел убытки. Вскоре и  он ушел из компании.

Управлением портфелем мы не занимались, но знали, что он был сохранен. После выхода новостей о повышении потолка госдолга в США рынок в одночасье взлетел до 200 000 по фьючерсу на индекс РТС. Филипп не скрывал своей радости  и, как и многие другие, пребывал  в эйфории.

Но, как гласит мудрость, где свет слишком яркий — наступает темнота. Вскоре началось падение, которое длилось порядка 10 недель до достижения «дна».  Мои предположения сбылись. С опозданием было принято решение значительно увеличить  наш размер счета, по которому мы вели спекулятивную торговлю. Деятельность сконцентрировалась на срочном рынке FORTS. А размер ликвидности позволял торговать только фьючерсами на пару рубль/доллар (Si) и индекс РТС (Ri).  Малую часть падения мы поймали. Вспоминаю тот день, когда мы с Дмитрием во 2-м часу ночи вышли из офиса и довольные направились домой. Тогда мы за день сделали 1-й миллион.

Филипп был сильно напуган потерями по портфелю и принял решение уйти. На тот момент он уже обладал хорошими знаниями по анализу рынков, которых нам так недоставало впоследствии. Так в составе коллегии остались я, Дмитрий, Николай и Люсорт.

Николая не устраивало оставаться в составе коллегии, он хотел торговать на отдельном счете и самостоятельно принимать решения. Поэтому он по собственному желанию вышел из состава коллегии. Однако учредитель счет ему не вернул, опасаясь повторения  убыточной сделки с фьючерсом на золото. Тогда Николай занялся разработкой собственной стратегии и продемонстрировал ее Люсорту Дюмортелю, но последний раскритиковал стратегию и остался непреклонен. Это решение определило уход Николая из компании.
Потом ходили слухи, что стратегией Николая заинтересовался канадский банк. Встретиться с ним мне так и не довелось больше. Но многие его слова всплывали в моей памяти впоследствии, это были мудрые слова человека, отражавшие его значительный опыт.  

Время шло, нас осталось трое: я, Дмитрий и Люсорт Дюмортель. Как это ни странно, среди членов коллегии кроме учредителя не осталось специалистов, все наиболее опытные ее члены по разным причинам ушли. Установилось некоторое равноправие голосов, и я чувствовал, что из нас, новичков, получилась отличная команда, способная приносить прибыль и устранять недостатки каждого ее члена. Мы спаялись в единое целое и работали почти без отдыха. Я  уже свыкся с тем графиком, по которому стал работать. Мы приходили на работу к 9 утра, чтобы успеть скорректировать данные с учетом торгов в Азии, а в полночь, после   закрытия американской биржи (теперь она закрывается в час ночи) мы подводили итоги дня и расходились по домам.

Тогда перед нами стояла задача отбить убытки по портфелю, который был полностью ликвидирован после отката. Кроме того, это нужно было сделать меньшим обьемом средств. Размер потерь по моим представлениям на тот момент был колоссален, поэтому порой приходилось идти на значительный риск. Тем более, что все направления деятельности холдинга финансировались за счет результатов инвестирования. 

Тем не менее торговля продолжалась, прибыль медленно подрастала и уже позволяла компенсировать треть потерь по портфелю. Рынок в тот момент находился в боковике, что позволяло пережидать и закрываться в прибыли. Наступило затишье перед бурей.