Индикатор EMA (Exponential Moving Average) и бесплатные роботы на нём.
Сегодня мы рассмотрим индикатор EMA, узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.
Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.
Оглавление
1. История создания индикатора.
2. Как проводятся расчеты индикатора ADX.
3. Какие сигналы может подавать индикатор.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе ADX (Average Directional Index).
4.1. Стратегия пробой канала из двух Ema и Adx.
4.2. Торговая система ADX и EMA.
4.3. Стратегия с ADX, Stochastic Oscillator и три ЕМА.
4.4. Стратегия торговли на пересечении +DI и –DI.
5. Итоговая таблица результатов.
1. История создания индикатора.
EMA с времени её разработки стала одним из наиболее часто используемых индикаторов в техническом анализе.
Идея создания EMA заключалась в том, чтобы среднее значение было рассчитано с учетом более свежих данных, чтобы быстрее реагировать на изменения цен. Для этого была использована формула, которая придавала больший вес более новым данным, чем более старым.
Отображается на графике в виде кривой линии.
После создания индикатор EMA был широко принят и стал одним из самых популярных инструментов анализа тренда на финансовых рынках. Его применение помогает трейдерам и инвесторам определить направление тренда и возможные точки входа и выхода из позиций.
С течением времени индикатор EMA стал неотъемлемой частью технического анализа и нашел применение в различных финансовых инструментах, а также в программном обеспечении для торговли.
2. Как проводятся расчеты индикатора Ema.
Формула для расчета EMA выглядит следующим образом:
EMA = EMA(i – 1) + (a * (p – EMA(i — 1)),
Где
- EMA(i – 1) – предыдущее значение EMA,
- a – коэффициент сглаживания,
- p – текущее значение свечи.
Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:
3. Какие сигналы может подавать индикатор.
Индикатор EMA может подавать различные сигналы трейдерам и инвесторам. Вот несколько основных сигналов, которые может подавать EMA:
1. Направление тренда: если цена ценной бумаги выше EMA, это может сигнализировать о восходящем тренде. Если цена ниже EMA, то это может указывать на нисходящий тренд.
2. Пересечение цены и EMA: пересечение цены с EMA может также служить сигналом. Например, если цена пересекает EMA снизу вверх, это может считаться сигналом на покупку, а если сверху вниз – на продажу.
3. Смещение тренда: изменение наклона EMA может указывать на изменение направления тренда. Например, если EMA начинает расти быстрее, это может сигнализировать о нарастающем ускорении восходящего тренда, а если EMA начинает падать быстрее, это может указывать на ускорение нисходящего тренда.
4. Пересечение индикаторов EMA: пересечения различных периодов EMA могут указывать на потенциальные точки входа и выхода из позиций на рынке.
5. Поддержка и сопротивление: EMA может выступать в качестве уровней поддержки и сопротивления.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе Ema.
4.1. Стратегия на пересечение индикатора Ema с ценой инструмента.
https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakEma.cs
Логика входа:
- Покупаем, когда свеча закрылась выше индикатора Ema.
- Продаем, когда свеча закрылась ниже индикатора Ema.
Рис. 1. Пример логики.
Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,11%
Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,28%
Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,14%
Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,26%
4.2. Стратегия, основанная на пересечение двух индикаторов Ema.
Логика входа:
- Покупаем, когда быстрая Ema становится выше медленной Ema и свеча закрылась выше быстрой Ema.
- Продаем, когда быстрая Ema становится ниже медленной Ema и свеча закрылась ниже быстрой Ema.
Выход из позиций по стопу и профиту в процентах от цены входа.
Рис. 6. Пример логики.
Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,69%
Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,71%
Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,86%
Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,64%
4.3. Стратегия, основанная на пересечение трех индикаторов Ema.
Логика входа:
- Покупаем, когда быстрая Ema выше средней Ema, и средняя Ema выше медленной Ema.
- Продаем, когда быстрая Ema ниже средней Ema, и средняя Ema ниже медленной Ema.
Выход:
- Из покупки, когда свеча закрылась ниже медленной Ema.
- Из продажи, когда свеча закрылась выше медленной Ema.
Рис. 11. Пример логики.
Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,19%
Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,12%
Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,39%
Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,41%
4.4. Стратегия на пересечение индикатора Ema и Ema со сдвигом.
Ссылка на EmaOffset:
OsEngine/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/OffsetEma.cs
Логика входа:
- Покупаем, когда быстрая Ema становится выше медленной Ema со сдвигом.
- Продаем, когда быстрая Ema становится ниже медленной Ema со сдвигом.
Выход:
- Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от минимума свечи, на которой вошли.
- Из продажи. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от максимума свечи, на которой вошли.
Рис. 16. Пример логики.
Рис. 17. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,98%
Рис. 18. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,38%
Рис. 19. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,88%
Рис. 20. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,61%
4.5. Стратегия на четырех индикаторах Ema и канале из двух Ema.
Логика входа:
- Покупаем, когда Ema1 растущая, Ema2 выше Ema3, свеча закрылась выше Ema4 и выше верхней линии канала из Ema.
- Продаем, когда Ema1 падающая, Ema2 ниже Ema3, свеча закрылась ниже Ema4 и ниже нижней линии канала из Ema.
Выход:
- Из покупки, когда свеча закрылась ниже Ema4.
- Из продажи, когда свеча закрылась выше Ema4.
Рис. 21. Пример логики.
Рис. 22. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,33%
Рис. 23. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,12%
Рис. 24. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,17%
Рис. 25. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,43%
5. Итоговая таблица результатов.
Лучшие результаты у нас показала стратегия, основанная на пересечение двух индикаторов Ema.
* Информация представлена по расчетам OsEngine https://github.com/AlexWan/OsEngine
Ссылки на роботов на GitHub:
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakEma.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionOfTwoEma%20.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionOfThreeEma.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionOfEmaAndEmaOffset.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyOfFourEma.cs
Удачных алгоритмов!
Пост из серии «Роботы и индикаторы»
Из данных статей Вы узнаете базовую информацию о том или ином индикаторе. А также можно посмотреть роботов на данных индикаторах с исходным кодом.
Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/966919.php
Комментарии открыты для друзей, добавляйтесь!
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php
