Изображение блога
Альфа-Инвестиции
Альфа-Инвестиции Блог компании Альфа-Инвестиции
22 декабря 2023, 16:09

Что такое контртрендовая торговля

В предыдущих статьях мы рассмотрели варианты трендовой торговли.

В текущем цикле мы разберем примеры поиска разворотных формаций, когда тренд младшего таймфрейма начинает противоречить старшему таймфрейму, а также сделки против тренда младшего ТФ в сторону старшего. Такие сделки предполагают обязательное наличие защитного стоп-приказа и расчет допустимых потерь.

Чтобы систематизировать логику поиска разворотных сделок разделим их на:

  • Графические модели
  • Индикаторные модели
  • Объемные модели

Разделение достаточно условное, так как в каждой хорошей сделке всегда учитывается несколько факторов, но для целей нашей статьи классифицируем трейды по базовой идее, на которой строится разворот тренда.

Разберем несколько интересных подходов к поиску разворотных формаций.

Статей будет несколько, в первой разберем модель V-образного разворота.

Графические модели разворота.

  1. Однодневный и V-образный разворот

V-образный разворот, – это, пожалуй, наиболее интересная с точки зрения активного трейдинга формация, так как развивается быстро и позволяет буквально зацепить лучшую цену, получив при этом достаточное количество подтверждений.

Разберем схему V-образного разворота вверх:

Что такое контртрендовая торговля

На данной схеме наблюдается снижающийся тренд, два контрольных минимума и максимума обозначены цифрами 1. Весьма вероятно, что перед ними наблюдалась серия снижающихся поворотных точек.

Зона внимания или интерес к потенциальному развороту появляются, когда формируется второй максимум. Он все еще более низкий, чем первый, однако более высокий чем предыдущий, не обозначенный на схеме номером.

Теперь, для того, чтобы увидеть сделку в потенциальный разворот вверх, мы можем проанализировать дополнительные факторы:

  1. Глубину коррекций (контртрендовые движения не должны превышать ⅔ от трендовых)
  2. Попытки закрепления за контрольным трендовым индикатором (EMA или линией тренда) должны проваливаться (мы ожидаем увидеть снижение объема и закрытие под контрольным индикатором для даунтренда)
  3. При тесте первого максимума мы ожидаем незакрепления (более низкого объема, чем на максимуме 1 и закрытия сигнального графика ниже данного максимума)

Для того, чтобы попытаться осуществить сделку в разворот тренда, необходимы хотя бы два фактора из трех.

Очевидно, что третий фактор – самый поздний, поэтому целесообразно ориентироваться на первые два. Т.е. для разворота нужно, чтобы глубина очередного контртрендового хода превысила две трети от последнего значимого трендового и при этом закрепилась выше сигнальных трендовых линий.

Рассмотрим пример V-образного разворота в SBER на решении по ключевой ставке 15.12.23, на часовом ТФ.

Что такое контртрендовая торговля

  1. Контрольный ход с 262.7 до 252.7 
  2. Уровень разворота — 260
  3. Контрольные трендовые индикаторы — EMA (20, 50)

Более высокий максимум 2 из схемы формируется сразу выше контрольного уровня и трендовых индикаторов на повышенных объемах, что дает возможность купить закрытие сигнального бара (закрепляющегося одновременно выше контрольного уровня и сигнальных трендовых индикаторах).

Где в этой сделке можно разместить защитный стоп?

Логичный уровень – это обратный контрольный уровень для рассматриваемого колебания вверх. Почему логичный? Если мы хотим расти, то данный импульс, приведший к закреплению выше по логике тренда не должен иметь откатов, быть глубже двух третей, а также уходить ниже трендовых линий.

Трендовый стоп — это минимум, который в схеме был обозначен как “2й минимум” это значимый более высокий разворотный минимум, который должен устоять, для продолжения начавшегося аптренда.

Что такое контртрендовая торговля

В данном кейсе имеем:

  • Логичный стоп — 258,5.
  • Трендовый стоп — 256,5

Теперь попробуем разобрать в аналогичной логике V-образный разворот вниз на SBER, который произошел 27.11.23.

Что такое контртрендовая торговля

  1. Контрольный ход: 285,2 — 289
  2. Уровень разворота — 286,7
  3. Контрольные трендовые индикаторы — EMA (20, 50) 

Аналогично предыдущему кейсу более низкий минимум 2 формируется импульсом, причем в данном случае пробивая в том числе контрольный минимум 1.

Это позволяет достаточно уверенно определить разворот и инициировать сделку.

Однако в данном кейсе достаточно “страшный” стоп, как логический, так и трендовый.

Что такое контртрендовая торговля

  • Логический стоп — 284,3
  • Трендовый стоп — 287,3

Таким образом, можно искать однотипные, повторяющиеся паттерны V-образных разворотов, придерживаясь трех простых принципов.

Все визуализации в рамках данной статьи сделаны в нашем Альфа-Терминале в “Новом графике”, в котором представлены более широкие возможности графического и технического анализа, чем в нашем традиционном графике, предназначенном для алгоритмов и объемного анализа.

В следующей статье мы рассмотрим формирование W и WV-образных разворотов, которые позволяют искать разворотные модели на тайм-фреймах на часовом и дневном тайм-фрейме.

10 Комментариев
  • Александр Сережкин
    22 декабря 2023, 16:26
    Автор, ты для дураков пишешь это всё? Кто у вас в Альфа-Инвестиции торгует (и как долго) по этому методу и каковы результаты?
    • Михаил Забураев
      22 декабря 2023, 19:40
      Александр Сережкин,  Серый там Алан рулит, я когда в 2009 пришел он уже был. Ну типо сейчас там старший аналитик. Только его анализ посредственный
  • Не тинькофф
    22 декабря 2023, 16:39
    Вопрос: как вы советуете определять текущую фазу рынка? Как понять какой рынок сейчас: восходящий, нисходящий или боковик?
  • Limitador
    22 декабря 2023, 18:02
    Давайте нам патерны про расширяющиеся (расходящиеся) треугольники и про TAKE PROFIT
  • Limitador
    22 декабря 2023, 18:56
    Вот что я нашёл на мастерфорексV

    Очевидно, корни ошибок нужно искать в неточности концепции расширяющегося «треугольника», которую предлагают Джон Дж. Мэрфи, Корнелиус Лука, Эрик Найман и другие.
  • svgr
    22 декабря 2023, 18:57
    А почему на первой картинке написано 'второй минимум', если он четвёртый, и 'второй максимум', когда он — третий?
  • Михаил Забураев
    22 декабря 2023, 19:38
    а где тренд? одни емы 
  • Eridanoy
    23 декабря 2023, 20:18
    Это как по тренду, только наоборот )

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн