Опционы - февраль, профиль портфеля.

Добрый день всем опционщикам.
Покажу свой профиль портфеля на февраль.
Основные задачи: а). собрать с + тетой , б). нейтрально к рынку, в). нейтрально к возможному увеличению волы, г). возможность легкого изменения профиля. Целевая зона +10% от ГО.

оционы портфель

optionvictory

Псков

с 9 января 2012

9 Комментариев

Ra_Ivanych
15 января 2013, 13:50
«б). нейтрально к рынку»
ну как бы по профилю не видно, что нейтрально.
быкование детектед))
нет?
+1
- Ra_Ivanych
  15 января 2013, 13:52
  … или у вас целевая зона +10% в той прямой линии на участке 150-160?
  +1
  - optionvictory
    15 января 2013, 14:25
    Ra_Ivanych, Мертвая зона 160-161, 165 — +10% от ГО, далее до 150 -+10% — не менее 10 дней. Экспр. 145 — 150 — +10-+30%. После 160… тета немного"-", но в 10 раз меньше чем у стрэдла. Все решения по изменению принимаю по рынку. Убыток в начальном виде — минимальный. т.е. не более расчётной прибыли. Но это, если ничего не делать и не забрать вовремя прибыль!
    0
- vfreeman
  15 января 2013, 13:53
  Ra_Ivanych, судя по профилю профит от быкования будет только после 170. я так понимаю автор расчитывает на коридор 150-160
  0
  - Ra_Ivanych
    15 января 2013, 14:09
    vfreeman, ну тут весь вопрос, где эти "+10%" автор заложил.
    в 5тыс рублях на участке 150-160, или в акулиардах выше 170))
    +1
mitrych
15 января 2013, 14:01
селл 160 колл бай 165 колл двойной обьем
бай 150 пут селл 145 пут в двойном обьеме

как то так
0
mitrych
15 января 2013, 14:02
позиция по сути настроена на легкий корректоз рынка до экспира… ну или на более существенный)
0
mitrych
15 января 2013, 14:02
стояк тоже неплохо
0
Urets
16 января 2013, 00:05
Тяжелая многогранная позиция. ИМХО. Все гениальное должно быть просто. Если разобрать, то тут два ратио. Один обратный (коловый), другой прямой (путовый).
0

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: геополитическое обострение перевесило фундаментальные опасения

Нефть по-прежнему широко колеблется, движимая противоречием между фундаментальными излишками предложения и краткосрочной геополитической премией за риск, где последняя оказалась доминирующей из-за...

Tickmill

25.02.2026

Дивидендная доходность «голубых фишек». Какой она будет

На российском рынке в разгаре сезон отчётности: компании подводят результаты 2025 года, а значит, можно оценить и потенциальные дивиденды. Традиционно «голубые фишки» ассоциируются у инвесторов...

Альфа-Инвестиции

25.02.2026

Оптимальная структура капитала в условиях высокой ставки: когда долг всё ещё выгоден

Структура капитала эмитента напрямую влияет на риск инвестиций в выпускаемые им ценные бумаги. Для вложений в долговые инструменты главное — правильно оценивать способность компании обслуживать...