12 декабря 2023, 08:17
компиляция двух Систем...
один хрен разродился статьей о повышении доходности систем и наступил на любимый на мозоль...(ковыряю уже какой день энту оптимизацию )...
―Подлец!
―Скотина форменная.©
количество систем, которые Людя, в состоянии сгенерировать поражают мое воображение… мне же удалося за пять лет с большим трудом «переоткрыть» америку и слепит на коленке всего две рабочие Системы.... тока лонг
1. скользяшка (взвешеная) Система простая, как три рупля… зашли — вышли… теоретически за последние два года 64% (налоги, комисы минус где-то еще треть)… с 2005 года дает в среднем 16% годовых в чистогане… вполне приличная Система, чтобы достойно встретить старость...
вся соль в периоде — Период должен быть в среднем равен периоду распада волатильности, тогда получается на историческом этапе оптимум по прибылям или кажется, что получается...
1а. проблема по оптимизации…
сократить убытки трудно из-за жесткого алгоритма, но можно попробовать увеличить прибыль, но опять же тока при определенных условиях… лезть в длинный трейд бессмысленно, в короткий невозможно, в среднем можно попробовать поймать максимум на полуволне, но энто будет чисто субъективно и скорее всего приведет к потери прибыли и стрессу… лучше на автомате в позе алго — тише едешь — дальше будешь…
2. макси-мини (пробой) Система тоже сложностью не отличается — молотит все подряд без остановки, на длинном периоде то отстает слегка от скользяшки, то опережает...
2а. проблема по оптимизации...
все совсем наоборот по сравнению со скользяшкой...
увеличить прибыля не получается, так как вся Система в деле, но можно убытки сократить, так как Система молотит, как не в себя...
если не входить в мертвую зону прибыля сразу увеличиваются в два раза (тута вспоминается Гэри Смит, который уделал индекс американский, так как в среднем молотил 50% прибылей в год активным спекулированием), но есть нюанс… вход — выход в мертвую зону… выплескивает воду, а с нею и золотые крупинки… заманчиво, но пока не решается так как хочется...
Выход видится все же в компиляции двух Систем… Один Инструмент, Одна Система, Один счет…
―Подлец!
―Скотина форменная.©
количество систем, которые Людя, в состоянии сгенерировать поражают мое воображение… мне же удалося за пять лет с большим трудом «переоткрыть» америку и слепит на коленке всего две рабочие Системы.... тока лонг
1. скользяшка (взвешеная) Система простая, как три рупля… зашли — вышли… теоретически за последние два года 64% (налоги, комисы минус где-то еще треть)… с 2005 года дает в среднем 16% годовых в чистогане… вполне приличная Система, чтобы достойно встретить старость...
вся соль в периоде — Период должен быть в среднем равен периоду распада волатильности, тогда получается на историческом этапе оптимум по прибылям или кажется, что получается...
1а. проблема по оптимизации…
сократить убытки трудно из-за жесткого алгоритма, но можно попробовать увеличить прибыль, но опять же тока при определенных условиях… лезть в длинный трейд бессмысленно, в короткий невозможно, в среднем можно попробовать поймать максимум на полуволне, но энто будет чисто субъективно и скорее всего приведет к потери прибыли и стрессу… лучше на автомате в позе алго — тише едешь — дальше будешь…
2. макси-мини (пробой) Система тоже сложностью не отличается — молотит все подряд без остановки, на длинном периоде то отстает слегка от скользяшки, то опережает...
2а. проблема по оптимизации...
все совсем наоборот по сравнению со скользяшкой...
увеличить прибыля не получается, так как вся Система в деле, но можно убытки сократить, так как Система молотит, как не в себя...
если не входить в мертвую зону прибыля сразу увеличиваются в два раза (тута вспоминается Гэри Смит, который уделал индекс американский, так как в среднем молотил 50% прибылей в год активным спекулированием), но есть нюанс… вход — выход в мертвую зону… выплескивает воду, а с нею и золотые крупинки… заманчиво, но пока не решается так как хочется...
Выход видится все же в компиляции двух Систем… Один Инструмент, Одна Система, Один счет…
1 Комментарий
2202202212 декабря 2023, 11:27Была одна ТСка на средних линиях (средняя от min-max). Для уменьшения SL входил на меньшем периоде. Если позиция уходила в +, переключался на период повыше, и тянул. На больших движениях удавалось вытягивать ТР максимально, грубо говоря от минутки до дневки (ТР равнялся х10, х20 от среднего SL). Минусы: на низкой воле, распиливает. Мне психологический не комфортно торговать ТСки с низким винрейтом.+1
Яндекс это скам. Это мошенники. Доля Яндекса на рынке такси 100%. Это законно? В «браузере» Яндекса устанавливаются инсталлы (вирусы). Это законно? Яндекс оформляет подписки без согласия пользователя....
Leha Krivcovski, к дождю. однако
Коплю на мечту🎩, путаются в показаниях. ближайший выпуск с совсем другими цифрами торгуется
200 будет 100% можно походить с плакатами долой байдена, потрясти орешником перед знакомыми, перспектива лепрозория-это опять 1991 год
Эдуард Лоскутов,
Возьмите щас три плеча в лонг… или пять
Думаю пока жирная свинья жива никаких перспектив у ационеров нет и не будет
ФРС США преподнесла неприятный сюрприз ФРС США накануне провела своё последнее заседание в этом году, на котором было принято решение о снижении учетной ставки на 0,25%. Кроме того, были представлены ...
«Купи, но не сейчас», или биржевой рост получает шанс
Снова о парадоксальной логике рынка. В продолжение вот этого поста.О том, • почему вчерашний биржевой рост (правда, только рынка акций, облигац...
Многие прогнозируют по технике отскок от минимума, а кто вам сказал что разворот будет именно на минимумах, почему вы не рассматриваете снижение цены ниже минимума, если нисходящее движение не поменял...
Bio, ну 5100 было бы неплохо увидеть. Ниже 6000 вообще хорошо. И дали бы закупиться годик-два.