13 января 2013, 18:13

Купить волатильность.Есть вопрос.

Доброго воскресенья и с наступающим!;-)

На FORTS реально купить волатильность?

Раньше, вроде, хоть какая-то ликвидность была на фьючерсе на VIX… Можно было поспекулировать)

Сейчас RTSVX-2.13,RTSVX-3.13 есть.Ликвидность ниже почти некуда! Нельзя ничего сделать)

Есть варианты?

VIX волатильность мфц

Глеб Амиров

Тверь

338

с 13 декабря 2010

7 Комментариев

drow
13 января 2013, 18:31
Лесенка лонгов в сбере, через 50 коп, лесенка шортов в сбере через 50 коп, рынок ходит туды-сюды, лесенку кушает, профит в кармане, ночью спишь спокойно. :)
0
- Swan
  13 января 2013, 19:12
  drow, гут!
  но я бы сказал, что это скорее не покупка, а продажа волатильности… Хотя в посте речь идёт наверно о ВИКС.
  
  Про лесенки. Сам их торгую.
  Но! Любой более-менее нормальный тренд загоняет эту конструкцию в такие минуса, что многим это покажется не перспективно. Проблема в том, что прибыль растёт медленнее, чем линейно, а убыток примерно квадратично. То есть чтобы заработать 10 руб нужно быть готовым принять риск в 100 руб.
  
  Там есть некие условия на профитную торговлю (ну типа боковик должен быть). Так вот, сейчас, например, в сбере они вряд ли выполняются в среднесроке. Хотя… посмотрим… в сбере у меня позиция по лесенкам )))
  +2
vfreeman
13 января 2013, 18:58
так вы волатильность хотите купить или VIX?
+1
akaRem
13 января 2013, 19:03
так а в чем проблема? купи колл и пут — вот тебе и волатильность.
+2
Swan
13 января 2013, 19:19
Викс по рынку можно купить… или лимитник поставить…
Но тут есть проблема. Даже елси купить удачно — если на этом контракте не выстрелит, то придётся ролировать на следующий, а он может стоить существенно дороже, и затем опять падать со временем, мы как бы держим одну позицию, но при роллировании постоянно теряем.

Тут правильно сказали. Можно купить пут и кол, оба вне денег и поставить лимитники на продажу, скажем на +20% от цены покупки. Но не факт, что на этом контракте сработает, надо быть готовым роллировать… ну или если надоест ждать выброса, то забить ))))
+1
- akaRem
  14 января 2013, 02:17
  Swan, Викс же ж у нас «не очень ликвид»: спред широкий а сделок почти нет… Он больше для хеджирования крупных вложений подходит чем для спекуляций (но это ИМХО, конечно)
  0
  - Swan
    14 января 2013, 09:04
    akaRem, с одной стороны — да, а с другой… скажем так, работать там можно… сложно, но можно…
    0

Читайте на SMART-LAB:

Почему нефть на максимумах уже?

Наверно, нефть не самый популярный актив для торговли, если речь о российских частных инвесторах. Но как пример – пригодится. Конфликт на Ближнем Востоке в одночасье отправил нефтяные...

Иволга Капитал

06:50

Доллар как бенефициар нефтяного шока: почему рынок снова идет в защиту

Во вторник укрепление доллара выглядело не просто реакцией на рост глобальной тревожности, а результатом наложения сразу факторов. Первый — классический спрос на защитный актив на фоне риска...