08 декабря 2023, 16:33
КРОСС-СПРЭД с "граалем" для знатоков
Есть простой кросс-спрэд — продан евро/ куплен доллар через стандартные фьючерсы.
Что еще нужно добавить в комбинацию, чтобы регулярно получать дополнительный доход?
В рублях.
Через вариационную маржу или переоценку.
Независимо от направления движения этой пары.
Инструмент любой — фьючерс, опцион, спот-актив.
Может, даже два.
(Возможные ответы в ПНД или в ходе обсуждения)
Паззл на выходные, начиная с вечера этой пятницы.
Удачи!
Что еще нужно добавить в комбинацию, чтобы регулярно получать дополнительный доход?
В рублях.
Через вариационную маржу или переоценку.
Независимо от направления движения этой пары.
Инструмент любой — фьючерс, опцион, спот-актив.
Может, даже два.
(Возможные ответы в ПНД или в ходе обсуждения)
Паззл на выходные, начиная с вечера этой пятницы.
Удачи!
Тредер, чо, купил ХХ?)
Дмитрий Клопов,
голодные времена в серпентарии
Кай Лёд, ну упала и откупили снова.
17:40
General Mills (продукты, корма для животных) — Прибыль 6 мес 2025 ф/г, завершился 24.11.2024г: $1,386 млрд (+8% г/г).
Дивы кв $0,6. Реестр 10 января 2025 года
Добрый день! Какие на завтра планы? получаем купон или снова техдефолт?
Биткоин может рухнуть на 50% за один день — Interactive Brokers
Томас Петерффи из Interactive Brokers считает, что крах биткоина может спровоцировать более масштабный спад фондового рынка. По словам...
NALI NALIL Lin, это эффективную доходность считают
Акционеры Озон Фармацевтика одобрили дивиденды за 9м 2024г в размере 0,18 руб/акц Выплатить (объявить) дивиденды ПАО «Озон Фармацевтика» по итогам работы за 9 месяцев 2024 года. Направить на выплату д...
17:35
z.у.E vо что в чате одни боты
Средняя стоимость аренды жилья в России выросла за год на 17,3% — исследование Домклик
Согласно данным Домклик, медианная стоимость кв. м аренды по РФ в декабре составляет 807 рублей. Соответств...
сейчас уже нет — из-за комиссии и невозможности вывести в кэш.
уже давно не слежу — у разных брокеров разная была, от 1 до 4%.
может, сегодня что-то изменилось.
рублевую прибыль выводите, проблем вроде нет.
но зачем платить за сделки слишком дорого?
мне некомфортно.
арбитраж в контанго или бэкварде, а время торгов одинаковое (днем).
торговать валютой естественно нечасто, а только когда прибыль очевидна
вероятно, вы знаете лучше.
не торгую спот и не слежу за ним.
нормально.
а что не так?
слежу за спот-курсом только.
он же у нас главный БА.
а вечный фьюч как индикатив всегда на мониторе.
если ты автор поста, будь добр отреагировать на предложение и дать экспертную оценку )))
реагирую)
Si-TOM, или вечный фьюч ( комиссия примерно равна фандингу) периодически, но попеременно торгуется то в контанго, то в бэкварде относительно ближайшего квартальника.
вполне здравая идея — на этом можно и нужно зарабатывать.
мысль правильная, но хочу напомнить — у нас изначально имеется валютная пара Доллар/Евро.
Думайте дальше!
тогда поясните мне и остальным, кто не понял.
вероятно, можно заменять периодически спот/фьюч?
вот кстати сейчас после остановки спота фьюч Si прет вверх. EUR/USD вниз. Si продаем и/или Eu покупаем. в 7 утра смотрим. если по споту гэп вниз, то я бы купила )))
Отлично!
Чувствую, вы по утрам всегда можете позволить себе кофе со сливками)))
Можно еще копнуть в сторону опционов — как уменьшить ГО и получить допдоход за 1-2 недели.
во-первых, никакой я не «гура» и не инфоцыган.
во-вторых, пусть муж не ревнует, а сам зарабатывает на сливки)
в-третьих, как писал А.И.Герцен " узок круг опционеров, страшно далеки они от народа ..." (((
молчит народ, но может за выходные кто-то и откликнется.
засим вынужден откланяться.
что-нибудь из тележвачки посмотрю — либо мылодраму, либо детектив.
переключаться от рынка очень рекомендуется...
невпопад отвечаешь. завязывай с алкоголем
вы мужа не защищайте, пусть тоже приносит копейку в семью!
PS — в одиночку не пью.
а в хорошей компании и под хорошую закуску выпить для настроения и поднятия духа даже полезно, сами медики рекомендуют)))
а кто сказал, что он не приносит копейку?
не надо рассматривать кофе в постель и копейку в семью как стрэддл
переключаться от рынка очень рекомендуется!
давайте семейные отношения оставим за скобками )
про стрэддл поговорим исключительно в рамках биржевых терминов и понятий.
если у вас появится свой пост на эту тему!
это само собой. другая нога — Diagonal bear put spread, например. обсуждали сто раз )
а может быть ДД с участием БА?
А почему нет?
Любой актив в связке спот-фьючерс-опцион можно конвертировать справа налево и слева направо без ограничений.
Если лично вам это выгодно.
Никто не мешает стандартные комбинации варьировать и видоизменять индивидуально.
Например, в первоначальном спрэде я бы заменил купленный фьюч Si на 1 колл глубоко в деньгах или 2 колла на ЦС — для экономии ГО в 2-2,5 раза и снижения риска падения цены Si.
да, интересный подход.
с учетом кросс-маржинга по ГО между Eu и Si вполне рационально.
БА-спот/БА-фьючерс/опцион/ рублевый кэш под Cash secured Puts (колеса).
есть еще одна инновация — выбрать в качестве БА какой-то опцион и от него строить всю комбинацию.
но это уже чисто мое «изобретение», публично озвучивать не имеет смысла, так как много нюансов, которые будут непонятны и только отпугивать сложностью или разрушением догм.
хотя в принципе «опционы на опционы» где-то в мире торгуются.
проще брать классические стандарты и их апгрейдить под рынок.
с различными вариациями.
что за зверь?
проданные путы, когда на счете имеется свободный кэш в случае необходимости купить БА из-за вошедших в деньги опционов
(по-английски короче и понятнее)
продаем «колеса» с запасом кэша под возможную поставку БА.
вот и вся суть.
cм. про «колесницу» в моем блоге.
smart-lab.ru/blog/929829.php
это к этому «cм. про «колесницу» в моем блоге.
smart-lab.ru/blog/929829.php» а то вдуг опять не поймешь )
ок
но это уже чисто мое «изобретение», публично озвучивать не имеет смысла
озвучивай. не стесняйся. все равно здесь только мы общаемся. а для непубличного общения у меня рейтинга не хватает )))
да уж, тема не привлекает внимания публики ((
а идея такова.
выбираю базовый страйк — например, Р80000.
и от него «пляшу» на всех аналогичных страйках — на неделю, месяц, 3....18 месяцев вперед.
мне сразу видны перспективные пары или целые «эскадрильи» календарных купленных и проданных пут-спрэдов — паритетных, пропорциональных, медвежьих, бычьих или нейтральных...
чем дальше дата экспирации, тем меньше ликвидности, но «справедливее» ТЦ.
в общем, как-то так.
аналогично можно выбрать другой базовый опцион, например, С110000.
и связать его с путами.
дальше не продолжаю.
но это для любителей липсов и позиционного трейдинга.
у нас в основном не марафонцы, а спринтеры, реже стайеры )))
им такая стратегия не подойдет.
короче иногда все решают секунды )
у нас неправильное представление про «марафонские» липсы — не обязательно их держать год-полтора.
обычно два-три месяца — и уже есть приличный результат.
но частота сделок это, имхо, на любителя.
то есть многое зависит от менталитета и психотипа.
можно. только у меня не прижилось. ЦС меняются как перчатки даже в течение дня. управлять и так трудно когда портфель выглядит вот так
в какой-то момент перестаешь понимать где крыло а где нога ) хотя может просто руку не успела набить
еще очень важный момент: фьюч хорошо работает со стопами!
кто как привык.
у меня сделок поменьше.
тут я вообще пас (((
нет у меня робота, увы!
поэтому приходиться создавать самые рациональные стратегии и открывать обе ноги сразу, по рынку.
иногда переплачиваю и упускаю много возможностей.
особо не верю бесплатным фичам — но раз они есть и вы довольны, значит, какие-то и в самом деле сносные.
мне пока календарных лимиток вполне хватает — как полуавтомат, они вообще отличные!
а про марафон… про липсы… короче ты опять ни хера не понял )))
этот коммент тоже не понял — причем здесь демка, второй счет для второй ноги и прочее… !???
вам нравится интрадей — хорошо, торгуйте на секунды.
но я не скальпер, а позиционщик.
разные стили поэтому.
кто к чему привык.
пишите яснее — тогда пойму лучше.
я же про непонятное «колесо» не поленился ссылку подробную дать.
ок, вникать не буду.
ибо некомпетентен в этом.
«пообщаться не с кем? )))»
ок, не навязываюсь в собеседники.
интересно — отвечайте, нет — в игнор.
анализирую свою вчерашнюю торговлю. вот так выглядит правильный ТА, выход по стопу на вечерке )
торговля опционами так эффектно не смотрится )
наверное.
но для меня лучший стоп — это премия или 0,5 премии.
так принято в НЕлинейном мире)
отлично!
автор коммента поймал суть и предложил простое дополнение к начальному спрэду.
что особенно важно, все есть на FORTS и в плане ГО можно ожидать неких льгот (по версии биржи).
как у брокеров — нужно проверять конкретно.
и по ликвидности — без проблем вообще.
Риски:
Резкий рост волы до 50-80 в опционах, если строить на опционах + span
согласен, но до опционов тут мы пока еще не дошли.
дополнения в виде попеременной замены фьюча Si на спот наглядно описала Марина Самохина.
Pablo76 предложил добавить фьюч ED.
Это дает возможность «зеркалить» открытый спрэд в некоем чисто фьючерсном «квадрате».
И что особенно важно, можно применять ED глубиной на 3-6 месяцев.
Это моя гипотеза, требующая подтверждения.
Может, Pablo76 поддержит либо опровергнет ее.
да, вполне актуально и перспективно.
народ как-то пока игнорирует новые фьючи типа доллар/юань.
а в этой связке все очень логично и привлекательно.
если «можно строить для рубль/доллар +рубль/юань и курса доллар/юань, p.s. ликвидность выше чем схема с евро, долгосрочно может быть лучше доходность при том что юань будет расти против доллара», то
на долгосрок можно заменить квартальные фьючи на ВЕЧНЫЕ.
тогда опционные «довесы» можно периодически крепить в виде неделек или месячников.
правда, слегка напрягает фандинг, но на юане он поменьше и будет как бы нивелироваться со временем.
как вам такая идея?
300.ya.ru/v_8cmUxbZc