Хеджирование проданного стренгла дальним опционом. ИТОГИ.

Месяцем ранее я выносил свои эксперименты на обсуждение. Вот ссылочка. Идея эксперимента заключалась в попытке хеджирования проданного стренгла дальним  опционом. Альтернатива фьючу так сказать.
Выглядел проданный стренгл так:
 




Когда фьюч подполз к уровню 153-154 я выкупил дальний кол 155 страйка по цене 6440 и ушел пьянствовать до 9 числа))).

Итак, что из этого всего получилось: 
Стоимость 155 го мартовского опциона на 12.01.2013 составляет 6870 из этой суммы 2000  сидят в деньгах. Очищенная от денег стоимость опциона 4870.
После продажи дальнего опциона получим минусяру 6440-4870 = 1570 руб которая должна покрыться прибылью от сгоревшего стренгла.
Стоимость стренгла 3850
 Расчетная прибыль получается  3850 — 1570=2280
Пока я в прибыли и думаю в ней остаться к экспирации. Дельта у схемы -0,23 что вполне немного тетта положительная. И все бы здорово если бы я не накосячил с продажей волатильности по сберу, но это уже другая история.

Плюс перед выравниванием дельты через фьюч наверное только один — не надо маяться со стопами которые так же убивают прибыль от сгоревших премий.
Ну и чтобы топик принес еще больше пользы предлагаю обсудить плюсы и минусы выпрямления дельты фьючем, чем лучше и чем хуже в сравнении два этих подхода к хеджированию.