Ну и рынок у нас

Для выбора акций на следующий квартал в стратегию «Русский Баффет» я считаю изменения ликвидных акций в процентах к концу предыдущего квартала. Раньше как то знаки изменений совпадали, в 4 квартале этого года вот что получилось

MGNT 15.0%
MOEX 12.6%
LKOH 7.2%
ROSN 6.1%
SBER 4.5%
GMKN 4.0%
YNDX -0.6%
SNGS -3.6%
GAZP -3.8%
FEES -6.2%
CHMF -6.4%
VTBR -10.3%
ALRS -10.5%
AFLT -13.1%
HYDR -13.1%

Ну в ALRS вроде были дивиденды и потому ее минус поменьше, но все равно минус. Вот как наш рынок с 24.02.2022 изменился. Раньше то иностранцы торговали «Россию», а наши торгуют иначе.

российские акции брокеры акции

howtotradeag

А. Г.

Москва

1664

75 726

с 17 января 2011

49 Комментариев

astray
04 декабря 2023, 21:38
как в Америке стало
+2
- all silver
  05 декабря 2023, 00:00
  astray, «Как в Турции» если применить цитату из фильма Джентльмены удачи:)
  0
Laukar
04 декабря 2023, 22:47
Ну, видимо, нерезы тарили и продавали индекс, вот все одновременно и росло, и падало. А наши физики тарят то, что разгоняют инфоцыгане. Разгоняют сейчас Ладимиры Магнит, вот Магнит и растет. Потом разгонщик скинет Магнит в максимальный плюс, цена припадет, он скажет что вышел и все начнут продавать. Кто последний тот и долгосрочный инвестор… Так деньги физиков перетекают к тем кто пампы начинает и заканчивает…
+21
- Сергей
  04 декабря 2023, 22:34
  Laukar, как думаешь скоро их посадят?
  0
  - Laukar
    04 декабря 2023, 22:48
    Сергей, никогда, думаю. Даже в развитых странах не припомню чтобы наказывали разгонщиков. Они же типо просто свое мнение говорят. Что купили… Внизу вон мелкий шрифт имеется.
    +2
    - astray
      05 декабря 2023, 00:09
      Laukar, Мартынов — это типа Ревущий котенок )
      +3
Сeм
04 декабря 2023, 22:55
А накуя газп феес алрс втб аэро и гидр?
+1
- А. Г.
  04 декабря 2023, 23:08
  Дядя Митя, это относительно ликвидные акции, по крайней мере сейчас GAZP, ALRS и VTBR. Но алгоритм как раз и выбирает из списка кого включать, а кого нет по анализу динамик в последние 4 квартала. А что выбрал в прошлом квартале и в каких долях, я публикую в квартальном обзоре.
  +1
- Мультитрендовый
  04 декабря 2023, 23:41
  Дядя Митя, важно же чтобы акция туда сюда делала, а не какие то потаённые любови)
  0
IliaM
04 декабря 2023, 23:05
рынок как рынок. Что не так? Мало-ли что раньше было…
+1
- А. Г.
  04 декабря 2023, 23:17
  IliaM, раньше такой разницы в количестве знаков и размерах никогда не было до 24.02.2022. Вот для примера 4 квартал 2020-го
  
  ALRS 33.69%
  CHMF 33.05%
  GMKN 26.29%
  GAZP 24.18%
  SBER 18.63%
  LKOH 15.11%
  MGNT 14.04%
  ROSN 13.72%
  FEES 12.42%
  VTBR 8.89%
  MOEX 8.63%
  SNGS 3.61%
  HYDR 3.48%
  AFLT -3.43%
  +3
  - IliaM
    04 декабря 2023, 23:19
    А. Г., ну это понятно. Но это вовсе не означало что так будет всегда. Раньше не было, теперь есть.
    +1
    - А. Г.
      04 декабря 2023, 23:22
      IliaM, ну я и написал, когда этого не стало: когда вырубили нерезидентов.
      +2
      - Мультитрендовый
        04 декабря 2023, 23:43
        А. Г., по итогу рынок просто меньше перекупают, дивы выше, котировки ниже, но обвалы так и будут по расписанию)
        0
  - Skifan
    04 декабря 2023, 23:29
    А. Г., так нам трейдерам вола и нужна )
    всяко лучше, чем стояли бы на месте + — 1%
    +1
    - А. Г.
      04 декабря 2023, 23:30
      Skifan, разве мы в 4 квартале 2020-го на месте стояли?
      0
      - Skifan
        04 декабря 2023, 23:49
        А. Г., вы думаете я помню? )
        не, мне вспоминается вроде 13 или 16 год, когда там вообще движения за весь год не было, просто тупо туда сюда 1.5 %
        +1
        А. Г.
        05 декабря 2023, 00:08
        Skifan, в 16-м хорошо акции «ходили», а вот про 12-й (с апреля после выборов президента) и 13-й полностью с Вами согласен: тупо туда сюда, но не 1.5 %, если смотреть на хаи-лои месяцев, а 5%.
        +2
        astray
        05 декабря 2023, 00:11
        Skifan, 13-й год у трендовиков случились сердечные приступы от волы
        +3
all silver
04 декабря 2023, 23:10
Сколько шлака в одном портфеле. Думал, что только новички покупают вечно падающий втб под очередные сказки Костина про дивиденды:)))
0
- А. Г.
  04 декабря 2023, 23:21
  all silver, ну я только выше привел 4 квартал 2020-го, тогда упал только AFLT, что неудивительно в период ковида
  
  smart-lab.ru/blog/966574.php#comment16337905
  
  А VTBR вырос больше MOEX и SNGS.
  0
  - all silver
    04 декабря 2023, 23:27
    А. Г., мне просто не понятно в чём идея покупки ВТБ в портфель инвестиций? Это же перманентно падающая бумага на всех старших ТФ. Спекулятивно, когда всё растёт, ещё как-то можно оправдать покупку надеждой на отскок, хотя опыт подсказывает, что не нужно:)
    0
    - А. Г.
      04 декабря 2023, 23:36
      all silver, да я в «Русский Баффет» покупаю только тех, у кого лучше мои характеристики за предыдущие 4 квартала, а этот список составлен по ликвидности 2016-2017 с добавлением Яндекса в 2021-м. И в портфеле с декабря 2017 по сентябрь 2023-го ВТБ было только в 1 квартале 2020-го и в 1 квартале 2022-го.
      0
      - all silver
        04 декабря 2023, 23:45
        А. Г., если я правильно понимаю, это долгосрочный портфель? Тогда ВТБ купленный в 2020 на текущий момент грохнулся минимум в полтора раза, дивы он не платит и не будет платить, с момента размещения упал в рублях в 10 раз, в долларах даже считать страшно, так зачем это д.рьмо в долгосрочном портфеле? Или я ошибаюсь и у вас получается им удачно спекулировать, пока инвесторы сидят в глубоких убытках.
        0
        А. Г.
        04 декабря 2023, 23:50
        all silver, это портфель «купил и держи» на 100% ликвидные российские акции с ежеквартальным пересмотром состава. Список акций, из которых выбирается портфель собственно приведен. Еще есть ограничение: доля одного эмитента не больше 1/3 и больше 1/12, если не равна нулю. Но так как сумма равна 1, то конечно при назначении кому то веса 1/3 или 1/4 далеко не все из этого списка имеют ненулевой вес.
        +2
        all silver
        05 декабря 2023, 00:06
        А. Г., Вы конечно на рынке человек авторитетный, но, извините, идея покупки таких перманентно «умирающих» и не перспективных бумаг, как Аэро и тем более ВТБ, в портфель «купи и держи», мне так и не понятна.)
        +3
        А. Г.
        05 декабря 2023, 00:14
        all silver, ну как видите за 5 лет ВТБ был в портфеле только 2 квартала, Аэрофлот не помню — надо посмотреть да лень. А акции выбирались исключительно на среднему обороту в дни падений цен. У этого списка до 31.12.2021 он максимален.
        0
        Рептилоид
        05 декабря 2023, 08:31
        all silver, навеяло, не удержался:
        «Доцент, ты, конечно, вор авторитетный, но нельзя же так».
        +1
        КРЫС
        05 декабря 2023, 13:22
        all silver, стратегия не на фундаментале, а на динамике бумаг. Почему нет?
        +1
        all silver
        05 декабря 2023, 23:02
        КРЫС, читайте внимательно — стратегия называется «купил и держи», а теперь откройте графики этих шлаков, король которых ВТБ, на старших тайм фреймах. И стратегию можно назвать: «купил и попади на бабки». Какая там к чертям динамика? Пробитие очередного дна? У вас ведь график перед глазами. Вот купил он в 2020 и что, пробивает очередное дно? А дураки которые купили на размещении это д.рьмо уже НИКОГДА в своей жизни не увидят свои деньги. Память, как у рыб.
        +1
        КРЫС
        07 декабря 2023, 18:37
        all silver, понятно… Вы не поняли суть стратегии. Бумага лучше рынка покупается на квартал. Дальше пересмотр позиции...
        И еще. Никогда на рынке не говорите «никогда»...
        
        +1
      - Laukar
        05 декабря 2023, 00:51
        А. Г., здравствуйте. Вам не кажется что такая стратегия хорошо работает при наличии крупных акционеров которые адекватно оценивают компании и инвестируют в долгую. А не когда физиков загоняют то в мечел, то в магнит, а потом первые сваливают и все падает навеки? Так веть можно покупать такие разгоняемые истории и продавать их позже всех?
        0
        А. Г.
        05 декабря 2023, 09:44
        Laukar, я не знаю, где хорошо, где плохо, я только знаю, что в 2003-2017
        
        BRK-A vs SPY+дивиденды
        
        то же самое, что
        
        «Русский Баффет» vs MCFTRR (Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций)
        0
Пафос Респектыч
04 декабря 2023, 23:52
Это не «ну и рынок у нас», это «ну и стратегия у вас» )
0
- А. Г.
  05 декабря 2023, 00:11
  Пафос Респектыч, ну мои стратегии «заточены» на весь рынок, а не только тот, что начался в марте 2022-го. Да и эти данные используются только в «Русском Баффете», т. е. «купил и держи» с выбором акций. Кстати, на таком рынке она работает лучше по отношению к индексу Мосбиржи, чем на том, что было до 24.02.2022.
  0
  - Пафос Респектыч
    05 декабря 2023, 00:33
    А. Г., если так рассуждать, то даже простая машка под какой-то рынок да и «заточена» ) и даже иногда работает лучше индекса!
    0
    - А. Г.
      05 декабря 2023, 00:36
      Пафос Респектыч, ну а как ещё рассуждать для стратегий «купил и держи» без плечей ликвидные акции с максимальным весом одной акции не больше 1/3?
      0
      - Пафос Респектыч
        05 декабря 2023, 02:03
        А. Г., ну это же вы назвали стратегию «Русский Баффет», вот и можете подумать, как бы Баффет рассуждал, если бы его только на Мосбирже торговать жизнь заставила )
        0
        А. Г.
        05 декабря 2023, 09:38
        Пафос Респектыч, ну у Баффета «купил и держи» с заменой 30% позиций в срок от 3 до 6 месяцев и 50% позиций в срок от 3 до 12 месяцев. Эта стратегия работает примерно также, поэтому и взято его имя в названии.
        
        А что касается убытков, то посмотрите на просадку его акций в 2008-м. А если говорить о прибыли, то сравните их с «купил и держи» SPY+дивиденды с 31.12.2002. Узнаете много интересного и совпадающего с «Русский Баффет» vs MCFTRR. Знаете что такое MCFTRR?
        0
MadQuant
05 декабря 2023, 00:36
Так наоборот раскорреляция, надо радоваться — можно более стабильно зарабатывать.
0
- А. Г.
  05 декабря 2023, 00:43
  MadQuant, ну отставание от индекса Мосбиржи конечно сократилось. Но грустно от другого, от спекуляций Сбером, Газпромом, Норникелем и RI. Слишком большая разница в поквартальных динамиках: один растет, другой падает, третий пилится. А если стратегия трендовая, то в третьем случае только сбор минусов. У меня GMKN в этом году минусит и Газпром с июня — тоже, а RI-тренд минусил аж до сентября, но в 4 квартале плюсит. А почему? Да потому что динамика Si на RI больше влияла в этом году, чем эти три акции.
  +1
Валерий Иванович
05 декабря 2023, 03:12
а мне «нравится» когда,
выходит классный отчет, ты покупаешь,
а оно падает.
спрашиваешь себя, «чего мля происходит»?
ну, да ладно,
не впервой
0
vitsantal
05 декабря 2023, 09:50
Надо просто не раз в квартал, а раз в год пересматривать)
0
- А. Г.
  05 декабря 2023, 10:22
  vitsantal, ну это же «Баффет», а в статье 2004-го про него показано, что 30% позиций его фирмы имеют срок инвестиций от 3 до 6 месяцев и 50% от 3 до 12 месяцев. У меня конечно другие проценты, даже меньше, потому что выбор акций для портфеля — это алгоритм на ценах, а не фундаментальный анализ.
  +1
Честный Трейдер
05 декабря 2023, 17:41
как можно зарабатывать на удержании, когда рынок во флэте еще? мы из коридора не вышли, тут держать надо несколько дней и пересматривать
0
- А. Г.
  05 декабря 2023, 20:21
  Кристина Трейдер, ну Баффет же так не делает.
  0
  - Честный Трейдер
    05 декабря 2023, 21:11
    А. Г., бафет это случайность, который разбогател на бычьем рынке, это не пример для подражания
    0
Честный Трейдер
05 декабря 2023, 17:42
каждые три дня пересматривайте и все
0