02 декабря 2023, 16:56

Кому про алготрейдинг почитать нечего

Уважаемые камрады, скучающие по старым добрым временам, когда тут в алгоразделе и на других хороших форумах было что почитать и обсудить!

Мой вам совет — учите английский кто ещё не выучил, и добро пожаловать на реддит в сообщество r/quant и соседние с ним, там регулярно бывает что посмотреть и почитать, и это не про нашу песочницу, а про большой мир. Расширяйте кругозор!

А тут у нас теперь просто музей. Есть постоянная экспозиция — «Русский Баффет: борьба с нулём», есть сезонные выставки эквити. Кто-то работает в жанре перформанс-акционизма, эдакие алго-пусси-райот, их тоже пускают немного оживить сонных пауков по углам, чтобы размножались хоть немного. Срез культуры короче.

Ну и чтобы если кому-то хочется почитать проверенную временем классику в выходные, вот небольшая подборка статей с кодом:

Avellaneda-Stoikov HFT model implementation (https://github.com/fedecaccia/avellaneda-stoikov/tree/master/doc)

Это про маркетмейкинг, вот про прогнозирование цен пока ничего похожего что бы уже считалось банальными азами я не находил, наверное потому, что это ещё существенно сложнее. Буду благодарен если кто поделится чем-то тоже интересным!

торговые роботы

Пафос Респектыч

London

674

с 22 мая 2013

133 Комментария

Matrica
02 декабря 2023, 17:04
Ну покажите на реддите кто смог закодить нормальные трендовые или флетовые модели?! Там такая же песочница. Только более пафосная.
+2
- Пафос Респектыч
  02 декабря 2023, 17:07
  Matrica, да вам вообще всё не то, если это не квадратик с лучиками из серединки )
  +4
  - Matrica
    02 декабря 2023, 17:27
    Пафос Респектыч, эти квадратики с лучиками кто захотел, тот давно закодил. Это как раз самый точный способ, объяснить компу или нейросетке, какие пропорции мы ищем. А далее 1-2 сделки в день на полном автомате, с выборкой всей волатильности внутри дня. Можно и ручками торговать, полуавтоматические индюки давным давно написаны, всё в бесплатном доступе. Главное найти правильный рабочий мануал!
    0
    - Пафос Респектыч
      02 декабря 2023, 17:30
      Matrica, какие это индюки, можно ссылку?
      0
      - Matrica
        02 декабря 2023, 17:37
        Пафос Респектыч, обычные, написанные по ТЗ которое было опубликовано 100 лет назад. За это время ничего не изменилось. wdfiles.ru/c80651 для МТ4. Есть бесплатные и для МТ5. Код везде открытый. Можете брать для адаптации.
        +1
        Пафос Респектыч
        02 декабря 2023, 17:42
        Matrica, спасибо, а ТЗ где-то можно посмотреть, если оно опубликовано?
        0
        Matrica
        02 декабря 2023, 17:48
        Пафос Респектыч, труды W.D. Gann, можно прочесть в оригинале, есть полукорявые переводы на русский. Есть специализированные форумы, где все это не то чтобы полностью рассказывается, но именно математика показывается полностью.
        0
  - bohemian rhapsody
    03 декабря 2023, 01:45
    Пафос Респектыч, есть тут на СЛ человек один, он в подтверждении своих слов выкладывал справку об уплате НДФЛ по итогу годовой торговли на бирже и многократно становился победителем ЛЧИ. А тут раздувание щек и п….шь про заработки в «промышленных масштабах».
    0
    - Пафос Респектыч
      03 декабря 2023, 01:50
      bohemian rhapsody, я вообще работаю за зарплату, сам не торгую и в этих ваших ЛЧИ не участвую ) Просто написал, что мне можно не объяснять как квантовый мир устроен, не более того. Хотя если интересное объясняют то я обычно всё равно охотно слушаю, но тут не тот случай )
      0
3Qu
02 декабря 2023, 17:18
Алготрейдинг — тот же ручной трейдинг, только открытия/закрытия автоматом. Научись играть руками, и алготрейдинг не проблема. И читать, глаза портить, время терять, ничего этого не надо.
+3
- Пафос Респектыч
  02 декабря 2023, 17:45
  3Qu, может и так, но там, где можно научиться что-то делать руками — очень большая конкуренция. Надо не просто научиться, а научиться лучше большинства, и ещё и поддерживать это умение.
  
  Плюс алго в том, что можно научиться делать что-то такое, что руками никто и никогда делать не научится. Ну и конечно это ещё интересно должно быть. Мне вот руками трейдить совершенно неинтересно как-то.
  0
  - Matrica
    02 декабря 2023, 17:32
    Пафос Респектыч, что есть в вашем понимании трейдить руками? Сидеть и выжидать сделку по стакану? В моем понимании руками, это когда вы в определенное время подходите к компу, смотрите сформировалась модель или еще не успела. Если не успела, можно еще погулять минут 15-20. Если сформировалась, входим в сделку. Далее простой расчет внутридневной волатильности, до куда мы максимум доплюнем…
    +1
    - Пафос Респектыч
      02 декабря 2023, 17:38
      Matrica, в моём понимании это тоже трейдить руками, и это тоже неинтересно, лично мне. Вы наверное на какой-то один инструмент просто смотрите, похоже на лудоманию на минималках. У меня её нет )
      0
      - Matrica
        02 декабря 2023, 17:45
        Пафос Респектыч, порядка 8-10 лет назад точно уже не помню, по этому принципу знакомый лудоманил на пиво внутри дня, лотом более 1.000 баксов на форексе. Сейчас так же лудоманит и на других рынках, только уже написанный робот. Чел вообще не парится.
        Вы можете конечно методом научного тыка и перебора параметров попытаться найти то, не зная что… Но вот 100% рабочие мат. модели, которые можно закодить, ищутся только собственными лапками… Как только их нашли, дальше встает выбор — хватит вашей квалификации как программиста объяснить машине какие точки берем для отсчета, и далее полная алготорговля… Или не хватит — тогда полуавтомат, лапками в заранее определенное время...
        0
        Пафос Респектыч
        02 декабря 2023, 17:47
        Matrica, мне что как на самом деле можно не объяснять, я знаю как где что искать в промышленных масштабах, а не на пиво. И пиво я кстати тоже не пью, и вам не советую! )
        0
        Matrica
        02 декабря 2023, 17:55
        Пафос Респектыч, ну вот вы и показали свою компетенцию...
        Если у вас есть мат. модель, и способы её прогнозирования, то какая разница, смотрите-торгуете вы её на м5, или попутно еще инвестируете по этой же модели на Д1.
        Не считайте себя умнее других. Было написано прямо — внутри дня на ПИВКО!!! Инвест счет содержал абсолютно другие суммы.
        Но если вы можете лудоманить внутри дня с рентабельностью 40-100% от открытой позы, то значит тумбочка, в которой постоянно лежат деньги, у вас стоит рядом с вашим рабочим местом.
        Меня всегда умиляли понты, типа серьезные деньги делаются только на долгосрочных инвестициях от Д1 и выше… Дескать там шума меньше… А чего тогда на месяца или года не перейти, там еще меньше шума, все достаточно четко видно!
        Могу математически 100% вам доказать, что интрадей при умелой торговле, уделает любого среднесрочника в РАЗЫ.
        0
        Пафос Респектыч
        02 декабря 2023, 18:02
        Matrica, инвест счёт, на форексе, очень смешно ) в любом случае мне совершенно не о чем с вами спорить, правда.
        0
        Matrica
        02 декабря 2023, 18:13
        Пафос Респектыч, мне тоже не о чем с вами спорить. Всё равно проиграете, т.к. вы фантазируете несуществующие факты… Где было написано что инвест счет был на форексе? Было упоминание, что робот торгует и другими активами. Вы с какого-о будуна или по невнимательности все смешали в кучу… ИМХО с таким подходом, вы никогда не найдете четких математических пропорций, которые ищутся с помощью простой геометрии 7-8 класса…
        У меня есть обработанные данные (несколько лет на м5, всё руками и мозгами), есть четкие мат. модели (которые работают и на м5 и на Н1 и даже на дневках), где и когда развернется тренд на коррекцию. У вас этого нет, спорить не о чем…
        P.S. — и я могу торговать лапками-ручками… Форекс, акции, фьючерсы, сырье, металлы… Везде одни и те же модели. Стакан вообще не нужен.
        0
        Игорь
        02 декабря 2023, 23:10
        Matrica, лишь в нескольких инструментах. А в большинстве не хватает ликвидности интрадеить. Поэтому плечевые дневки дают больше
        0
        Matrica
        03 декабря 2023, 09:10
        Игорь, согласен.
        0
    - Клетчатый
      03 декабря 2023, 04:55
      Matrica, а зачем рассчитывать внутридневную волатильность, если есть индикаторы АДР?
      0
      - Matrica
        03 декабря 2023, 09:34
        Клетчатый, так у вас прошлое движение уже заранее дает уровни цены докуда максимум можем добежать за день. Т.е. примерную ходку актива внутри дня вы уже знаете за несколько часов до окончания этого движения. А зная по какому вектору пошло первое движение, то прикинуть время когда всё закончится, тоже не представляет труда. Погрешность конечно присутствует, но не более 5-10 минут.
        +1
  - Василий Федорович
    02 декабря 2023, 17:35
    Пафос Респектыч, ни чему научиться в трейдинге нельзя, т.к. нет предмета обучения. (Автор 3Qu).
    +1
    - Пафос Респектыч
      02 декабря 2023, 17:40
      Василий Федорович, ну как же, даже профессия «трейдер» есть, а научиться ничему нельзя. Тут какое-то противоречие! )
      0
      - Клетчатый
        03 декабря 2023, 05:10
        Пафос Респектыч, в каком квалификационном справочнике ее можно найти?
        0
        Пафос Респектыч
        03 декабря 2023, 11:18
        Клетчатый, не знаю, знаю только что они на десках сидят и трейдят, сам видел ) может быть в справочнике как-то по-другому более по-умному называются, а может быть прямо и так.
        +1
  - 3Qu
    02 декабря 2023, 18:32
    Пафос Респектыч, есть и другая парадигма — никакой конкуренции нет и в принципе не может быть. Никто ни с кем не конкурирует, и каждый живет самостоятельной жизнью. В итоге получается то, что получается.)
    +2
    - Пафос Респектыч
      02 декабря 2023, 18:36
      3Qu, эта парадигма работает, пока снаружи деньги продолжают бескорыстно заносить, а как только перестают — то и парадигма меняется. Суть парадигм как бы вообще в том, что время от времени одна сменяет другую )
      0
- Matrica
  02 декабря 2023, 17:29
  3Qu, время не особо теряется. В основном ночью на Азии делает четкий добой и сразу разворот. На европе и амерах у вас всегда в запасе 10-30 минут на принятие решений. Время или цена принятия решений известны заранее.
  0
- Rostislav Kudryashov
  02 декабря 2023, 19:23
  3Qu, 17:18 ещё вернее: трейдинг начинается в голове («В начале было Слово» ©), т.е. с идеи. А уж реализовать её руками ил ещё как… кому что удобнее.
  Так что слово Алгоритм означает Идею, а не Алготредйнг.
  Похоже, такие языковые тонкости сбивают пипл с толку.
  PS Реализация идеи в коде может даже затемнить саму Идею.
  +1
Евгений Гуревич
02 декабря 2023, 17:46
Здесь говорится о внутридневной торговле?
0
robomakerr
02 декабря 2023, 17:54
Оно ж нечитабельно)

+1
- Пафос Респектыч
  02 декабря 2023, 17:57
  robomakerr, между «это нечитабельно» и «я не могу это прочитать» есть разница, и немаленькая. Те ребята, с которыми вы встречаетесь в стакане, это не просто читают, а иногда ещё и сами пишут, так-то! )
  0
  - robomakerr
    02 декабря 2023, 18:00
    Пафос Респектыч, любую портянку на матане можно объяснить в 100 раз короче и без формул из закорючек. А в нечитабельном виде пишется для надувания щёк)
    +3
    - Пафос Респектыч
      02 декабря 2023, 18:06
      robomakerr, можно конечно, но стоить это будет дороже ) да и надувание щёк как отдельную дисциплину никто не отменял, у писателей статей тоже конкуренция!
      0
    - Replikant_mih
      02 декабря 2023, 19:48
      robomakerr,
      любую портянку на матане можно объяснить в 100 раз короче и без формул из закорючек.
      
      Согласен. В большинстве случаев так и есть. Если мне кто-то что-то пытается подобное объяснить, я прошу сделать это человеческим языком). Да, иногда (а может часто) без формул никак, потому что ты как бы опираешься на существующие определения и концепты, иначе чтобы тебе объяснить тот же объем информации нужно ещё и все эти концепты сначала объяснить.
      0
    - svgr
      02 декабря 2023, 20:36
      robomakerr, не-а, для того, чтобы отсечь непосвящённых, кто 'языка' не знает.
      А те, кто читает, обычно в 100 раз короче и понимают. Сразу суть и путь, которым к ней пришли.
      0
    - А. Г.
      02 декабря 2023, 23:44
      robomakerr, как «портянку без формул» применять в оптимизации алгоритма по параметрам? И как такая без правильной оптимизации вообще верна?
      0
      - robomakerr
        03 декабря 2023, 00:18
        А. Г., если суть явления понятна, то формулы можно и самому додумать, в трейдинге они обычно тривиальны. А суть в этой портянке тщательно замаскирована палочками и крючочками)
        0
        А. Г.
        03 декабря 2023, 00:40
        robomakerr, ну я бы не сказал что формулы всегда тривиальны. Простейший случай нестационарного процесса с нормальными распределениями координат приводит не к нормальному распределению, а к гиперболическому.
        
        А сумма большого числа слабо зависимых случайных величин всегда имеет распределение, близкое к нормальному.
        
        А приращение логарифма цены сегодняшнего закрытия к логарифму вчерашнего равно сумме приращений логарифмов тиков, первым из которых является приращение логарифма открытия к логарифму вчерашнего закрытия.
        
        И если предположить, что тики за день случайны и слабо зависимы, то получим, что приращение логарифма цены со вчерашнего закрытия к сегодняшнему имеет распределение очень близкое к нормальному.
        
        Я вот не привел ни одной формулы, а кто-нибудь после такого безформульного сможет провести приближение ряда дневных приращений цен гиперболическим распределением? Кстати, в западной литературе полно статей с решением этой задачи для фондовых индексов кучи стран, но они с несколькими формулами на каждой странице.
        0
        robomakerr
        03 декабря 2023, 01:42
        А. Г., это всё здорово, но есть ли практическая польза от этих выкладок?
        Пример попроще: я много читал, что теоретически, в случае толстохвостых распределений, оптимален не МНК а МНМ. Пока сам не попробовал построить линии аппроксимации цены обоими способами… а они на 99% одинаковы оказались)
        0
        А. Г.
        03 декабря 2023, 02:17
        robomakerr, ну в моих алгоритмах только одна польза от процитированного — это расчет текущей волатильности приращений логарифмов цен, которая стоит в знаменателе формулы для приращения логарифмов цен, показывающей при каком приращении тренд завтра не сменится. Она лучше для торговых систем, чем СКО за какой-то период в знаменателе.
        +1
        robomakerr
        03 декабря 2023, 14:11
        А. Г., а намного ли лучше, по статистике?
        0
- svgr
  02 декабря 2023, 18:43
  robomakerr, видимо взяли как-то специально распределённые случайные величины Qt в последовательные моменты времени. Сосчитали ранее среднюю и дисперсию величины Q0 — в начальный момент времени. И оценивают среднюю и дисперсию QT — в момент через T интервалов. А ниже выводы будут делать по результатам оценивания.
  0
- А. Г.
  02 декабря 2023, 23:41
  robomakerr, да это прекрасно читаемо, но где приложение то написанного к торговле? В приведенной картинке только свойства случайных величин, которые верны, но непонятно что отражают.
  0
  - robomakerr
    03 декабря 2023, 00:27
    А. Г., это один из pdf-ов по ссылке автора поста, там можете почитать полностью.
    0
    - А. Г.
      03 декабря 2023, 00:51
      robomakerr, да уже дали ссылку и я посмотрю, но алгоритмы с объемом в одной сделке меньше 10 млн. долларов в США и 10 млн. рублей в России, мне не интересны. Если увижу, что эти объемы нормально для того, что написано, то буду разбираться до мелочей, а если нет, то так, просто пробегусь для информации.
      0
Михаил Заволока
02 декабря 2023, 17:58
HFT на питоне ыыы
0
- Пафос Респектыч
  02 декабря 2023, 18:04
  Михаил Заволока, вы не поняли, это как учебный скворечник )
  
  +3
Translator
02 декабря 2023, 18:12
Высокочастотный трейдинг или так называемые «тиковые скальперы» — это исключительно для тех, кто имеет доступ к выделенным скоростным линиям связи с биржевыми серверами.
Проще говоря, для инсайдеров.
Для всех остальных это — лишь потеря времени.
+2
- Пафос Респектыч
  02 декабря 2023, 18:24
  Translator, для самодеятельных трейдеров — да, но во-первых можно пойти работать квантом в HFT контору, представляете такое тоже бывает, и там знания вот такой вот математики нужны. Во-вторых на крипте с этим проще, потому что сервера бирж живут в облаке, и все HFT тоже просто сидят в той же зоне в том же облаке в примерно одинаковых условиях, дальше уже кто как систему настроит, код напишет, там много своих нюансов, но порог входа всё равно существенно меньше чем на обычную площадку.
  Куча народу что-то маркетмейчит за ребейты от криптобирж, это довольно популярная тема.
  0
  - Translator
    02 декабря 2023, 18:38
    Пафос Респектыч, В своё время, лет 5 назад, если не больше, тема была популярна на форексе.
    Был даже легендарный тиковый скальпер «Million dollar pips», массово продававшийся, особенно на Западе.
    У меня был его ломаный на дизассемблере mq4 код. И когда я выделил собственно блок работы с тиками, там всё оказалось намного проще, чем, например, в мартингейлах типа иланов или интегры.
    Всё остальное и намного более сложное служило исключительно для оформления интерфейса.
    Всё, что требуется — это скоростная линия, быстрее чем у других.
    А все вычисления — на уровне вычитания разницы тиков или их комбинаций. Проще говоря — элементарная арифметика.
    +2
    - Пафос Респектыч
      02 декабря 2023, 18:40
      Translator, при всём уважении, ритейл форекс, советники mt4 и подобное — это отдельный мирок, впрочем местами довольно уютный, как букмекерская контора с телевизорами и диванчиками.
      0
      - Translator
        02 декабря 2023, 18:59
        Пафос Респектыч, Очень распространённая точка зрения в России.
        Но я, например, точно такого же мнения о инсайдерской кухне «лучших людей» ММВБ, где гарантированно миллиарды делают их дети типа балерины 19-ти лет отроду, поскольку такие деньги на Западе считаются «чистыми» и принимаются в те банки, которые образуют широко презираемый у нас «банковский синдикат», сокращённо — «форекс».
        
        +1
        Пафос Респектыч
        02 декабря 2023, 19:11
        Translator, ритейл форекс — он везде примерно одинаковый, отличие только в декорациях. Ну и конечно бабки везде через биржи моют, чего вы хотите, работа у людей такая. Так отмыть, чтобы большую половину водой не унесло — это тоже ещё уметь надо! )
        0
        Translator
        02 декабря 2023, 19:18
        Пафос Респектыч, Это так по нашему — думать, что ММВБ надёжнее швецарских банков.
        0
        Пафос Респектыч
        02 декабря 2023, 19:20
        Translator, думаете что через швейцарские банки отмывать надёжнее? Возможно, но туда же не всех и раньше пускали, а сейчас тем более! )
        0
        Translator
        02 декабря 2023, 19:53
        Пафос Респектыч, «Лучшие люди» отмывают через кухню ММВБ, чтобы их отмытые там деньги пустили в швейцарские банки, которые сейчас буквально все поголовно предлагают своим клиентам интернет-торговлю валютой (да-да, массово презираемый у нас форекс) и всякого рода акциями на всякого рода биржах.
        0
      - Matrica
        02 декабря 2023, 19:03
        Пафос Респектыч, так смогите на форе заработать хотя бы 1.000 баксов в месяц!!!
        Этот рынок уже не одному поколению трейдеров зубки повыбивал...
        0
        Пафос Респектыч
        02 декабря 2023, 19:13
        Matrica, да у нас я и форекс-брокеров не знаю, кто ещё остался? Я думаю вот может на крипте попробовать наконец, ради спортивного интереса )
        0
        Matrica
        02 декабря 2023, 19:46
        Пафос Респектыч, ФИНАМ, котиры чистые, сравнивалось в течении пары лет с другими адекватными брокерами. Разница всего в тысячные… Т.е. вместо 1.28754 могут выдать 1.28755 или1.28753 Но даже внутри дня это вообще ни о чем.
        Крипту сложно считать, вернее в tradingview неудобные встроенные инструменты, вот ждем пока с МТ4 нам туда индикаторы адаптируют… Друх на крипте плотно сидит, уже утрахались встроенными костылями всё рассчитывать…
        +1
        Пафос Респектыч
        02 декабря 2023, 19:51
        Matrica, так в Финаме в MT5 есть же биткоин и эфир индикативные котировки вроде, прям рилтайм. Трейдить нельзя, но смотреть можно. Да и вообще можно же скачать историю минутную и добавить кастомный инструмент и стройте индикаторы свои как вы любите. Какие-то надуманные проблемы )
        0
        Matrica
        02 декабря 2023, 19:58
        Пафос Респектыч, не фанат крипты, из-за того что нет торговых сессий, и торговля идет без выходных… И в финаме вроде вообще нет крипты (сорян, в МТ5 действительно есть, в МТ4 нет), особенно свежих альтов, а они самые волатильные. Вот как раз с новыми и трахаемся…
        
        +1
        Пафос Респектыч
        02 декабря 2023, 20:00
        Matrica, с того же Кракена можно скачать вообще всю торговую историю по всем парам, одним большим архивом, очень удобно. Непонятно с чем вы трахаетесь короче )
        0
        Matrica
        02 декабря 2023, 20:06
        Пафос Респектыч, трахаемся с отсутствием нормального инструмента в TV, привыкли делать все построения в том терминале, где и торгуем. На хрена нам лишние телодвижения? Нас не интересует история, интересуют котировки в реальном режиме времени!
        Для МТ4 и МТ5 давно все написано и отлажено. Даже в ФИНАМЕ на фьчах по нефти и Сберу проверяли интрадей, все модели повторяются…
        0
  - Дедал
    03 декабря 2023, 10:52
    Пафос Респектыч, я не видел криптобиржи у которой задержка исполнения была меньше 10мс
    Нет там hft, только slow ft
    Одни протоколы Аля «Раджап придумай нам рест апи» чего стоят
    
    Борьба за микросекунду мягко говоря не актуальна
    Есть надрачивание оборота / размер депозита ради низкой комиссии.
    
    Это не говоря, про истории аля ftx — где был карманный алго, которому скорость давали выше — это устойчивый слух на рынке, строго говоря не доказано
    +1
    - Пафос Респектыч
      03 декабря 2023, 11:16
      Дедал, ну 10мс это что-то многовато, но конечно крипто-хфт раз в тыщу медленнее происходит, чем тот, что на обычных биржах. Суть в том, что и там и там хфт — это самые быстрые кто есть и поэтому могут примерно одним и тем же заниматься — маркетмейчить, арбитражить и т п.
      0
svgr
02 декабря 2023, 18:33
Утром ещё подписался по наводке. 15-м за 2 года существования.)
+1
Rostislav Kudryashov
02 декабря 2023, 19:33
Народ путает не только Алгоритм с Алготрейдингом, но и HFT с «тиковым скальпингом». Читайте или слушайте
«Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-Стрит» Майкл Льюис.
0
Replikant_mih
02 декабря 2023, 19:50
Я только за.

Я на Medium щас читаю статейки — но я там больше про ML в трейдинге или типа того. Но есть подозрения, что интересные темы быстро исчерпаются, а дальше или банальщина или повторение.

А что ещё почитать. На Reddit пойду гляну).
0
- Пафос Респектыч
  02 декабря 2023, 19:53
  Replikant_mih, попадалось что-то стоящее или всё из разряда «что-то модное попробовал но хз что получилось спасибо что дочитали до конца»? )
  +1
  - Replikant_mih
    02 декабря 2023, 20:09
    Пафос Респектыч, Да я недавно начал), больше в закладки пока добавляю, чем читаю)).
    
    Ну да, определенная хипстерскость тут есть, но мне главное идеи отдельные, я их и из между строк могу вытаскивать. В принципе пока интересно читать.
    0
А. Г.
02 декабря 2023, 23:47
Есть постоянная экспозиция — «Русский Баффет: борьба с нулём»,

Если Вы про «Русского Баффета» с автоследования Финама, то там только алгоритм выбора не менее трёх ликвидных акций на 100% счета в следующем квартале.
0
- Пафос Респектыч
  02 декабря 2023, 23:55
  А. Г., это собирательный поэтический образ трейдинга, безнадёжно далёкого даже от поддержания штанов, к коим «Русский Баффет» с автоследования Финама тоже можно отнести, как яркого представителя )
  0
  - А. Г.
    03 декабря 2023, 00:59
    Пафос Респектыч, ну Баффет и торговля с частотой не реже 1 сделки в неделю — это вещи несовместные и зачем их «пересекать»? Стратегия то так и названа, потому что там всегда лонг на 100% счета и сделки не чаще 1 раза в квартал. Последнее, кстати, верно и для Баффета, у которого 30% позиций в публичной истории с середины 1981-года имели срок от 3 до 6 месяцев, 50% от 3 месяцев до года. Про это есть статья 2004-го года в штатах.
    0
    - Пафос Респектыч
      03 декабря 2023, 01:08
      А. Г., это какой-то риторический вопрос ) музейный экспонат может быть любым, если он стоит на виду а не лежит в запасниках — уже хорошо!
      0
CloseToAlgoTrading
04 декабря 2023, 10:52
так есть что почитать интересное то? кроме предложенного материала автором

ps. от меня… из последного не читанного, но бегло пролиставшегося, книга «Algorithmic Short Selling with Python» выглядит интересно
+1
- Пафос Респектыч
  04 декабря 2023, 14:14
  CloseToAlgoTrading, про селл-сайд довольно много есть чего почитать про математику, которая работает, а про бай-сайд что-то не особо. На днях искал листал статьи про хедж-фонды на машобучении, типа вот:
  
  www.researchgate.net/publication/359943658_A_Review_on_Machine_Learning_for_Asset_Management
  
  Везде примерно одно и то же пишут, что как-то они не показывают выдающихся результатов, летают так же как и все остальные. Видимо то, что в книжках пишут работает, сталкивается с нюансами суровой рыночной реальности )
  0