Мои итоги ноября

Начнем с традиционной таблицы

Как и в октябре лучшим по доходности в ноябре у меня был RI, причем как RI-тренд, так и RI-контртренд закончили ноябрь в плюсе. После октября-ноября даже обидно, что я сохранил сокращение RI-тренда до 25% портфеля с октября 2022-го, хотя до сентября 2023-го включительно мне казалось, что я был прав. А вот другие части портфеля закончили месяц в минусах, Спот+”синтетика” примерно в таком же, как и портфель торгуемых акций GAZP+GMKN+SBER+div.

«Русский Баффет»   закончил ноябрь  +0.3%  лучше, чем у индекса Мосбиржи, но по прежнему  уже совсем немного отстает от последнего по итогам  11  месяцев. 

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в ноябре составила   +0.54 % и +7.16 % с начала года, что говорит о том, что основной минус в ноябре в Спот+”синтетика” дал GMKN, да и по годовым итогам видно, что именно он основной  «вредитель» 2023-го года на этой части моего портфеля.

Для моих индексов комона ноябрь  получился тоже положительным  месяцем,  и если для Gorchakoff Global Index это логично из-за роста S&P500 и в долларах и в рублях, то Gorchakoff Micex Index еще раз показал, что диверсификация по стратегиям с разными подходами к торговле  – это наиболее стабильный результат для доходности. Их результат-2023 с начала года составил:

Gorchakoff Micex Index   +34.17 %

Gorchakoff Global Index  +37.20 %

Кстати, диверсификация по стратегиям с разными подходами к торговле – это совсем не выбор нескольких авторов, лучших по доходности за последний год. Почему? Да потому что за такой период, как правило, лучшими по доходности являются стратегии из одного класса.

Более подробно итоги отдельных компонент этих индексов в ноябре и с начала года мы  обсудим на традиционном вебинаре 7 декабря.

P. S. О «нулях» за месяц в таблице. Это месяцы когда мой самый первый «фильтр», созданный в 2006-м году запрещает торговлю трендовых систем, а в RI я тогда выключаю и контртренд. Поэтому в строках RI и Si такие месяцы есть, а вот в строке Стоп+«синтетика» они маловероятны, потому что есть «синтетические облигации» лонг акция-шорт ближайший фьючерс на нее для GAZP и SBER в периоды, когда нет дивидендов до погашения фьючерсов. Эти «синтетические облигации» исключительно для того, чтобы получать прибыль от величин номинал минус ГО в RI и Si. Но они ещё и экономят плату за шорты в GAZP и SBER. Ну и опять же торгуемых акций три и ситуации, когда на всех трёх месяц будет включен такой «фильтр» была только один раз с 2006-го года: первая декада сентября-вторая декада октября в 2008-м году. Поэтому в этой строке нули маловероятны.

Кстати, отказ от «синтетических облигаций» в тех случаях, когда есть дивиденды до погашения фьючерсов произошел после крутейшего убытка 30.06.2022 в GAZP, при том, что других позиций, кроме такой «синтетической облигации» на SBER на счёте в этот день не было, так как я был в отпуске и мы с женой плавали на теплоходе и 30 июня были в Петрозаводске.