15 ноября 2023, 18:55

Главный секрет успеха алготрейдинга это умение построить систему, в которой доходность не будет деградировать во времени ?

Добрый вечер, коллеги!

Навеяно постом самого плодовитого писателя СЛ VictorGromov
smart-lab.ru/blog/960422.php

Сам пост очень заумный. Коэф. Шарпа — не более, чем метрика для эквити торговой системы.
Торговые системы можно ранжировать по МО, МО/ДД (просадка), МО/СКО — кому как нравится.
Есть еще 100500 разных способов — но это все от лукавого, IMHO.

То, что не существует торговых систем с Шарпом, который никогда не падает ниже 1.5 — это шляпа, конечно.
Ну и Шарп 1.5 — это совсем не то, за что стоит бороться.

Попробую задать гораздо более простой вопрос.

Вот у нас есть торговая система.
Как убедить себя, что ее доходность останется положительной в следующий торговый период?
Как это доказать? (если это возможно)

Curve-fitting и аутотренинг не предлагать!

С уважением

торговые роботы трейдинг

Мальчик buybuy

Lisboa

441

25 709

с 11 августа 2018

74 Комментария

wistopus
15 ноября 2023, 19:07
Вот у нас есть торговая система.Как убедить себя, что ее доходность останется положительной в следующий торговый период?
самый простой способ… энто внушение....
у меня хорошая система… хорошая… хорошая и т.д…
+2
Тимофей Мартынов
15 ноября 2023, 19:09
Вот у нас есть торговая система.Как убедить себя, что ее доходность останется положительной в следующий торговый период?

Понять почему она зарабатывает и что должно случиться чтобы она перестала зарабатывать.
+3
SergeyJu
15 ноября 2023, 19:24
Не нужно ничего доказывать, нужно быть готовым к отрицательной доходности хуже, чем наблюдалась в прошлом.
Поэтому в том числе и приходится разрабатывать и торговать разные не слишком хорошие системы на разных активах и, если повезет, даже на разных принципах.
А теории построения святого грааля вызывают лично у меня примерно такое же ощущение, как теория вечного двигателя.
+2
Мальчик buybuy
15 ноября 2023, 20:57
VictorGromov, кстати)

Я не Михаил. И даже не Михайлович...

С уважением
0

Читайте на SMART-LAB:

Пять инструментов для ленивого инвестора

Многие инвесторы хотели бы зарабатывать при минимальных усилиях на анализ рынков. Мы подобрали пять простых и надёжных инструментов, которые можно использовать для построения эффективного и...

Альфа-Инвестиции

16:37

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...

Mozgovik

17:53

USD/CHF: фокус не удался — медведи присматриваются к уровням повыше?

Швейцарский франк попробовал было отскочить вниз, но силы «быков» в моменте оказались серьёзнее, и котировки прорвались выше. Середина коридора дала о себе знать, хотя предпосылки для нисходящего...

Tickmill

22:09

Саратовэнерго. Надбавки на 26г. установлены, но это уже не важно. Изменение целевой цены и рейтинга

Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области опубликовал постановление №390 от 26.12.2025г. об установлении сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков Саратовской...

Mozgovik

14.01.2026