07 ноября 2023, 11:41
Знаете ли вы, что на опционах...
… можно зарабатывать:
1. на растущем рынке
2. на падающем рынке
3. на боковом рынке
На сегодня это самый универсальный финансовый производный инструмент.
А его базовым активом (БА) могут быть акции, фьючерсы, товары, индексы, валюты и многие другие активы ( биткоин и альткоины, облигации, уровни осадков, температура воздуха, биржевые опционы, процентные ставки и иные БА на мировых биржах).
На нашем FORTS сегодня
торгуются 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, 105 фьючерсных контрактов и 57 опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.
Срок опционов — от недели до 3,6,9,12+ месяцев на самые ликвидные и популярные.
При любой рыночной ситуации всегда есть подходящая опционная стратегия.
Некоторые из них них представлены в кратком справочнике
fs.moex.com/files/10051
Изучайте и применяйте опционы в вашем трейдинге.
На Смартлабе на первой странице можно открыть Статистика ЛЧИ-2023 и ознакомиться с реальными портфелями и сделками участников FORTS.
Короче,
«опционное будущее не придет самой собой,
если не примем мер.
За жабры его, комсомол!
За хвост его, пионер!» )))
( В.В. Маяковский — из ненаписанного)
18:10
Ждать надо, ждать. Дёшево будет, тогда брать.
Ну всё это обвал долер по 200 дублей!
Бекас, так у гэпа всего две цифири)))верхняя и нижняя
Ещё добрал ашинского по 68,55 причём налили не за один раз, а потом резко вниз. В общем пока не ставлю заявок ниже. 15,57 % ашинского у меня 1 место среди торгуемых бумаг.
18:08
На чем льют? Вроде наоборот покупать должны… Хотелось бы услышать мнение человека, который шортит бумагу.
пора наверное потихоньку брать. А то все трусы мокрые
Друзья, подскажите, почему при покупке опциона блокируется ГО, я же покупатель и не отвечаю ничем, кроме премии, зачем в таком случае нужно гарантийное обеспечение?
Высокий уровень интеллекта орангутанов признан отчасти благодаря их практическим навыкам. Например, они умеют создавать и использовать инструменты для сбора семян и добычи насекомых. Новое исследовани...
Мы позитивно оцениваем финансовые результаты ЭсЭфАй за 9 мес., вероятность утверждения дивидендов оцениваем как высокую, доходность по которым составит около 15,8% - ГПБ Инвестиции Диверсифицированный...
Трампоралли на российском рынке начнётся 20 января — Ассоциация инфоцыган РФ Трампоралли на российском рынке начнётся 20 января — Ассоциация инфоцыган России
Шутка!
Авто-репост. Читать ...
Из личного опыта — 10...30 млн руб вполне комфортно.
Можно и до 100 и больше.
Тогда будет больше арбитражных позиций и меньше спекулятивных сделок.
да, есть специфика.
есть заявки-айсберги, например.
есть роботы в стаканах, выставляющие одиночные пробные заявки.
нужно ставить свои заявки как календарные лимитные близкие к ТЦ (теор.цене).
или если у вас в самом деле крупные объемы, см. список провайдеров такой ликвидности и звоните им.
у нас на СЛ в основном частные некрупные инвесторы, а на опционных десках (Ренессанс, Сбер, ВТБ) для больших объемов и клиентов есть свои возможности.
нет, имею в виду ГО, то есть размещаемый максимальный объем (таков был вопрос).
а реальные доходности см. Статистика ЛЧИ-2023 на главной странице СЛ.
согласен с вашей цифрой!
но гипотетически.
по моей практике больше 120 млн рублей в суммарном итоге в портфелях на срочном рынке не было.
это да.
но есть список операторов крупной ликвидности — если надо, прокотируют нужные объемы.
1 млрд руб = 10 млн$.
C 2015 года рост примерно в 10 раз ( по ощущению).
По новым инструментам — недельки и вечные фьючи наиболее популярны.
если у вас такой настрой — можно все слить играючи, нет проблем.
ведь есть игра в шашки, а есть в поддавки.
но если вы хотите реально торговать с плюсом, то есть стратегии с ограниченным риском и с минимальным риском + голова.
и это работает! )))
даже в кейсе по — 37 баксов, если бы вы стояли в покупке опционов, то больше уплаченной премии не проиграли бы.
но если вы всего опасаетесь — не торгуйте вообще на биржах.
деньги можно зарабатывать многими другими способами.
Смартлаб и его слоган не для вас.
наверное, я слабо разбираюсь в опционах, если знаю аксиому, что ГО покупателя или продавца любого торгуемого опциона на FORTS не может превышать ГО для соответствующего фьючерса.
то, что вы пишете про «искусственный маржин-колл», происходит у нас каждую неделю при экспирации в четверг.
мои брокеры это видят и не кроют позиции, так как понимают, что рисков в такой ситуации практически нет.
адекватные рисковики по опционам спокойно ждут день-два до конца экспирации.
а клиент за нехватку ГО в таких случаях платит денежку.
например, Твой Брокер взимает 72% годовых, ПСБ 32,4% годовых, Открытие 16-20% годовых.
как-то так.
эффективный — да, опасный — это больше миф, чем реальность.
торгуйте всегда от покупки стрэддлы, кэрри-трейды, арбитражи или спрэды и будете в постоянном плюсе.
на каком еще инструменте вы заранее можете можете построить профиль риска/прибыли или выбрать ТБУ (стоп-лосс), которая сработает наверняка?
я таких не знаю.
я не миллиардер, как некий Аяз )))
трейдинг да, идет стабильно и успешно.
но 20+ лет назад я сам только пришел на рынок, и после многих проб и ошибок, пришел на FORTS, где и остаюсь по сей день.
Два десятка лет тому назад многого на рынке деривативов не было ( в этом году мировым биржевым опционам всего 50 лет !).
Прогресс виден невооруженным глазом.
Но выбор всегда за вами — где, как и чем торговать.
И торговать ли вообще.
Может, лучше стать пассивным инвестором или серийным вкладчиком банков.
Главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно и спокойно.
А иначе нет удачи!
вас понял.
и вам удачи!
«теперь у меня иные инструменты для такой прибыли.»
можете по секрету назвать их, не раскрывая граалей?
спасибо, понял, что это активы на заморских биржах.
я пока очень далек от них.
еще раз удачи!
на РТС принципиально не торгую уже многие годы (ГО большое, переоценка валютная дважды в день, много манипуляций).
возможно, тоже пора двигаться на Запад, хотя это непатриотично (((
расскажите это нашим думцам.
хотя это на трибуне они патриоты, а в жизни… ( самоцензура).
наверное, вы и не заметили, как уже скоро 2 года все очень всерьез.
но если вас пока не затронуло, радуйтесь хоть этому.
отсутствие личного негатива уже позитив.
не сразу понял, что вы-то и проживаете в европе!
тогда у вас несомненное преимущество в плане надежности и сохранности ваших активов.
а нам тут остается только надеяться, что банки, брокер и биржа не кинут в один прекрасный черный день (((
понятно.
зато теперь вам, очевидно, все мировые биржи доступны без ограничений.
один раз как-то еще в СССР был в таллинне один день.
европа уже тогда чувствовалась в прибалтике, но только на уровне внешнего восприятия.
а сегодня уже все по-настоящему.
small is beautiful, как говорят англичане.
написали бы как-нибудь отдельный пост про жизнь тамошнюю.
без прикрас, просто про житье-бытье.
а то мы сейчас невыездные, а так хоть из первых уст всегда интересно и полезно узнать про будни и дела житейские ближайших соседей...
да, везде для трейдинга есть плюсы/минусы.
в целом, как я понял, особых проблем с доступом на любые биржи у вас нет.
а еще вопрос — общение с банками /брокерами на эстонском или английском?
ведь всегда возникают вопросы и требуется живой контакт.
да, прикольно, однако.
тогда тут свободно общайтесь на русском, у нас тоже трудности с эстонским и английским )))
правда, есть еще матерный и феня, но за них банят.
в общем, хоть с жестами или намеками, но как-то общаемся.
вы не одиноки в этом!
как-то работал с финнами по внешнеэкономическим контрактам.
с инженерами без проблем общались на английском, а вот с их шеф-монтажниками просто беда — английский для них что для нас суахили.
но худо-бедно по чертежам и с жестами установили оборудование и станки на заводе Серп и Молот ( сейчас его уже нет, снесли).
оказалось, что у них та же бюрократия, что и у нас.
для монтажа оборудования за границей требуется знание английского.
и все дружно пишут в анкетах «да» в нужной графе.
а на месте уже как-то адаптируются и общаются.
финны в массе своей не очень жалуют иноязыки, им и своего родного более чем достаточно.
да и у нас сегодня английский только на бытовом уровне многие знают.
а зачем?
есть электронные переводчики, все переведут.
но есть и мотивированная молодежь — 2-3 языка учат, потому что нужны они для успешной карьеры.
да, взаимопонимания никогда много не бывает.
на любом уровне — хоть в семье, хоть в бизнесе между партнерами, хоть просто в общении со случайными попутчиками в поездках.
а найти единомышленников это вообще проблема.
но так жизнь устроена, что тут поделаешь.
жизнь такова какова она есть.
и больше никакова!
ок, просто спросил.
снимаю вопросы про жизнь тут.
общаемся только про трейдинг )))
можете прогнозировать, а можете просто покупать, например, стрэддлы и управлять ими на любом рынке.
или строить «нулевые хеджи», если вообще не хотите рисковать.
все зависит от вашего понимания, что и как работает на НЕлинейных инструментах.
и как их можно применять в комбинациях с БА.
Неоспоримым плюсом опционных конструкций является возможность заработать (или хотя бы не потерять) при любом движении цены базового актива, или вовсе без её движения.
Но не путайте с отдельными опционами, не связанными в конструкции. С ними всё похуже.
Например, купив опцион Call, Вы заработаете лишь в том случае, если цена БА вырастет. Причем к моменту экспирации, например, цена БА должна не просто вырасти, а подрасти больше, чем затраченная Вами при покупке опциона премия.
С продажей опциона далеко вне денег ситуация чуть лучше. Вы заработаете в любом случае, кроме одного, когда цена превысит (снизится) страйк на сумму больше, чем полученная (потенциально) Вами при продаже премия.
«Но риск убытка при продаже опциона крайне велик.»
абсолютно верно, если это не покрытый опцион.
поэтому нужно строить спрэды, арбитражи и кэрри-трейды.
тогда можно и торговать комфортно, и спасть спокойно!
«Неоспоримым плюсом опционных конструкций является возможность заработать (или хотя бы не потерять) при любом движении цены базового актива, или вовсе без её движения.»
Хорошо, что хоть кто-то это понимает )))
согласен!
но это уже высший пилотаж
как-то встречался на выставке ( когда они еще были) с немецким хедж-фондом Varengold, так у них в портфеле на тот момент было 40+ разнонаправленных и некоррелируемых позиций по активам со всего мира!
это и есть широкая диверсификация.
Но, не идеальная.
Ведь хоть это и маловероятно, но всё же возможно, когда одновременно все или бОльшая часть открытых позиций станут убыточными.
Поэтому в диверсифицированной системе важно, чтобы рассчетная вероятность убытка была минимальной, а размер такого маловероятного убытка — не превышал заранее определенного процента от торгового депозита.
вы прямо моими словами говорите!
к этому и надо всегда стремиться.
ПП ( потенциал прибыли) должен перекрывать многократно возможный минимальный убыток в отдельных позициях.
поэтому логика простая — если что-то покупаем за 100, надо постараться что-то иное продать за 1000....101.
чтобы итоговое сальдо было положительным.
конечно, идеального ничего нет.
но оптимальная диверсификация ( по активам, рынкам, долям от депозита и т.д.) нужна и себя оправдывает, особенно в кризисных ситуациях.
я не любитель банковских вкладов ( особенно после того, как валюту пришлось с минусом забирать рублями в прошлом году), но приходится в качестве страховой подушки держать рублевые депозиты в крупнейших банках.
то есть всегда активы должны быть с разной степенью риска и в разных местах.
это уже наука выживания в период абсурда в стране с непрогнозируемым будущим (((
И не за одним )))))
да, конечно.
уточняю — за бугром, за барханом, за океаном)))
или хотя бы в виде луидоров за МКАДОМ в укромном месте…
вот чего-то захотелось купить ВФ по 92,60/продать С105000 на сентябрь по 5000.
сказано- сделано!
критикуйте или присоединяйтесь!
PS — навеяно комментами про диверсификацию и про потенциальную прибыль ( в будущих периодах).
13902, 16 руб. ( по ГО от голой продажи С105000)
без льгот!
у меня все брокера считают по полу-нетто.
не снизится, наверное.
это же опционы ВНЕ биржевых стандартных календарных спрэдов в моменте ( по срокам).
ГО на 2000 освободилось.
но, очевидно, из-за других позиций в портфеле.
идея понятна, но в стакане на сентябрь*24 пока совсем пусто (((
то есть С60 на сентябрь *24?
пока это нереально (((
но за идею спасибо, хоть в калькуляторе биржевом потестирую.
кстати, там и ГО будет видно.
иногда пользуюсь.
перекрывайтесь в моменте, или дождитесь фандинга в свою пользу.
не так страшен черт…
изучайте и вникайте
www.moex.com/s2996
если будет вам мало объемов, обращайтесь!
знаю, кто поможет разместить хоть 100 млн$.
именно на опционах.
но это уже будет внебиржа ( вернее, голосовая сделка с регистрацией через биржу и отражением в ОИ в биржевой отчетности).
Опционы — хорошая вещь, но с текущими спрэдами в сотни рублей они совершенно неинтересны!
Например у меня лимитные заявки висят НЕДЕЛЯМИ (около теор.цены) и позицию набирать крайне проблематично! Торгую небольшими объемами, наверное поэтому...
В общем инструмент хороший, но не на москухне.
увы, другой биржи с опционами у нас нет!
непонятно только, почему ваши лимитки неделями висят.
это на какой БА?
на той же сишке собираю позы на неделю, 1 месяц и 3 месяца в основном.
на бОльшие сроки тоже, но нарастающим итогом.
часто открываюсь по рынку, ликвидности вроде хватает.
спрэды себя оправдывают, даже с учетом проскальзывания.
нормально можно и стрэддлами торговать.
но чтобы заявки неделями висели на сишке, это как-то странно даже.
и фьючи в 75 раз больше
Делать там нечего пока не будет ликвидности
Вы посмотрели всего один торговый день.
А как вы прокомментируете суммарное текущее ГО на 480 млрд рублей?
И объемы ОИ?
Несколько лет назад было всего 80-70-100 ярдов...
«Делать там нечего пока не будет ликвидности»
Да, ушли нерезы и обороты резко упали.
Думаю, причину основную знаете.
И еще одно — FORTS безопасен с точки зрения блокировок и возможных санкций.
Если вам делать нечего тут, не торгуйте и вопрос закрыт.
Кто знает, понимает и любит срочный рынок, спокойно занимается трейдингом.
Таких возможностей нет ни на каком другом рынке!
См. Статистика ЛЧИ-2023 на главной странице Смартлаба.
Давай другой день посмотрим
2 октября к примеру
18 октября
Давай посмотрим что было до СВО октябрь 2021 года
Разница в 4 раза всего
Получается и раньше то не много кого они интересовали
По сравнению с фьючами в тот же день
195 ярдов по сишке
Какие там возможности?
Да малую сумму можно дрочить крупную нет выше писали спред и ликвидность
«Какие там возможности?
Да малую сумму можно дрочить крупную нет выше писали спред и ликвидность»
от вас патриотизмом и сексуальными самоутехами так и несет за версту!
опционами торгуют профи, любители и энтузиасты.
вы не относитесь ни к одной категории.
поэтому, как говорится, тема не ваша.
не мешайте!
и будьте любезны — изливайте свою желчь в другом месте.
Зачем если есть фьючи малый комисс ликвидность, торгуй без проблем.
лексику и семантику в РЯ вы не различаете.
поэтому, очевидно, я и перепутал елей с желчью в ваших комментах.
акции-домино, фьючерсы- шашки, опционы — шахматы.
есть линейное мышление, а есть НЕлинейное.
ничего личного, это про опционы.
торгуйте фьючами, кто лично вам мешает?
забудьте про опционы.
и тогда у вас не будет «траты времени впустую.»
ваша цифирь корректная, опционы у нас пока непаханая целина.
но целинники есть, пашут помаленьку)))
а вы можете продолжать дальше стенать, как болотная выпь, насчет ликвидности, спрэдов и прочего в своем репертуаре.
PS — вот такой я «ну ты кадр))))», неоднозначный.
а статистику ЛЧИ-2023 на срочном рынке на Смартлабе поизучайте.
вдохновляет!
В любой момент может произойти то, что уже произошло и может произойти на любой другой площадке.
Торгуйте на FORTS и будет вам комфорт и спокойствие.
По крайней мере в обозримой перспективе.