Прогнозирование движения рынка при помощи нейронной сети.

Каждый трейдер, какой бы рынок он не торговал, всегда задает одни и те же вопросы:

1. Какую позицию занимать на рынке длинную или короткую?
2. Какие цели движения?
3. Какая точка входа является оптимальной?
4. Где ставить стоп?

Обычно для этих целей используют классический тех анализ, где при помощи тех или иных моделей окончания и продолжения тренда идет попытка спрогнозировать дальнейшее поведение торгового инструмента. 

Но торгуя по графику, трейдер сталкивается с известным явлением – субъективизмом восприятия информации.  Это означает, что на графике каждый трейдер находит, что то свое, которое понимает только он сам.

Чтобы сделать торги наиболее эффективными,  нужен новый подход,  когда прогнозирования рынка делается при помощи статистических методов на основе собранной информации – такой подход называется прогнозированием при помощи нейронной сети.  Она на основе, заложенной в нее информации, может рассчитать в какую сторону, вероятнее всего, пойдет торговый инструмент, а так же указать цели движения.




А для входа в позицию используется дельта кластерный анализ  в программе Cluster  Delta указывающий точку входа и место, куда оптимальное всего устанавливать стоп.  

Это позволяет свести к минимуму субъективность в принятии торговых решений и что немаловажно полностью формализовать свою торговлю.

Вот пример как это работает.

Здесь smart-lab.ru/blog/94162.php

Я давал проноз о росте фьючерса на S&P 500

привожу его здесь




Купил от уровня 1429.00 где было мощное накопление объемов.
Стоп поставил на 1427.75

Цель движения 1436.00


А вот что получается по вероятностям





В итоге прогноз был четко отработан и указанная цель в прогнозе выполнена.




По нашей статистике нейронная сеть в 70% — 80% случаев, верно, указывает направление движение торгового инструмента и цель движения. Мы назвали сигнальную систему X-Delta Signal
и используем ее в своих торгах.

Сразу возникает вопрос – как именно работает нейронная сеть?

Мы запустили ее на том же сервере, где сейчас работает ClusterDelta. Она сравнивает текущую рыночную ситуацию с информацией в своей базе данных и выдает прогноз на дальнейшее движение цены в будущем.

При этом учитывается большой  объем рыночной информации.

1. Цена.
2. Объемы.
3. Профиль объемов.
4. Дельты объемов.
5. Точечный объем по кластерам.

И множество другой информации – эта разработка позволяет трейдеру иметь рыночное преимущество в виде объективной рыночной информации и статистики.