Индикатор Envelopes и бесплатные роботы на нём.
Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Envelopes.
Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.
Оглавление.
1. История появления индикатора Envelopes.
2. Как проводятся расчеты индикатора Envelopes.
3. Какие сигналы может подавать индикатор Envelopes.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе Envelopes.
4.1. Стратегия на пробой ценой индикатора Envelopes.
4.2. Контртрендовая стратегия с двумя индикаторами Envelopes и индикатором RSI.
4.3. Стратегия на индикаторах Envelopes и MACD.
4.4. Стратегия на пересечение индикаторов Envelopes и SMA.
5. Таблица общих результатов. 15
1. История появления индикатора Envelopes.
Индикатор Envelopes — это технический индикатор, который используется для анализа рынка и прогнозирования тенденций. Он был разработан в 1980-х годах.
Идея создания индикатора Envelopes основана на предположении, что цены имеют тенденцию колебаться относительно среднего значения. Индикатор позволяет трейдерам определить верхнюю и нижнюю границу ценового диапазона.
Индикатор включает в себя две параллельные линии, расположенные над и под средней линией скользящего среднего. Эти линии определяют верхнюю и нижнюю полосы, которые представляют собой границы, внутри которых цены обычно колеблются. Нижняя полоса представляет собой динамическую поддержку, а верхняя полоса — потенциальный уровень сопротивления.
2. Как проводятся расчеты индикатора Envelopes.
Формула расчета индикатора Envelopes включает в себя следующие шаги:
1. Вычислите скользящее среднее цены. Обычно используется простое скользящее среднее с периодом N.SMA = Сумма цен / N
2. Определите отклонение в процентах для верхней и нижней полос. Например, вы можете выбрать 2% отклонение.
Deviation = (2% * SMA) / 100
3. Вычислите верхнюю линию. Прибавим отклонение в процентах к скользящему среднему.
Upper Band = SMA + Deviation
4. Вычислите нижнюю линию. Вычтем отклонение в процентах из скользящего среднего.
Lower Band = SMA — Deviation
Таким образом, формула для расчета верхней полосы индикатора Envelopes будет выглядеть так:
UpLine = SMA + ((2% * SMA) / 100)
А формула для расчета нижней полосы будет выглядеть так:
DownLine = SMA — ((2% * MA) / 100)
Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:
3. Какие сигналы может подавать индикатор Envelopes.
Индикатор Envelopes может подавать следующие сигналы:
1. Определение тренда: индикатор Envelopes предоставляет информацию о текущем направлении тренда на рынке. Когда цена находится выше верхней линии индикатора, это может свидетельствовать о наличии восходящего тренда. В случае, если цена опускается ниже нижней линии, это может указывать на нисходящий тренд. Трейдеры могут использовать эту информацию для принятия решения о покупке или продаже активов.
2. Определение перекупленности и перепроданности: индикатор Envelopes помогает определить уровни перекупленности и перепроданности на рынке. Если цена превышает верхнюю линию и держится выше нее в течение определенного времени, это может указывать на перекупленность рынка, что может быть сигналом к продаже активов. Аналогично, если цена опускается ниже нижней линии и держится ниже нее, это может указывать на перепроданность рынка, что может стимулировать покупку активов.
3. Построение канала цен: один из способов использования индикатора Envelopes — это построение канала цены. Верхняя и нижняя линии индикатора могут быть использованы для определения границ канала, в котором цена актива движется. Трейдеры могут использовать эти границы для определения точек входа и выхода из сделок, а также для задания уровней стоп-лосса и тейк-профита.
4. Сигнал о возможном развороте: когда цена достигает верхней или нижней линии и начинает отталкиваться от нее, это может указывать на возможный разворот. Трейдерам стоит обратить внимание на изменение динамики цены.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе Envelopes.
4.1. Стратегия на пробой ценой индикатора Envelopes.
Логика входа:
- Покупаем, когда свеча закрылась выше верхней линии индикатора Envelopes.
- Продаем, когда свеча закрылась ниже нижней линии индикатора Envelopes.
Выход:
- Из покупки, когда свеча закрылась ниже нижней линии индикатора Envelopes.
- Из продажи, когда свеча закрылась выше верхней линии индикатора Envelopes.
Рис. 1. Пример логики на пробой цены.
Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,38%
Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,36%
Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,20%
Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,10%
4.2. Контртрендовая стратегия с двумя индикаторами Envelopes и индикатором RSI.
Ссылка на RSI:
Пример логики:
У нас будет два индикатора Envelopes с одинаковой длинной, но разным отклонением.
- Покупаем, когда предпоследняя свеча закрылась в нижней зоне между нижними линиями локального и глобального Envelopes или ниже глобального, а последняя свеча закрылась выше нижней линии локального Envelopes. Также Rsi должен быть ниже определенного значения, которое мы выставили в параметрах.
- Продаём, когда предпоследняя свеча закрылась в верхней зоне между верхними линиями локального и глобального Envelopes или выше глобального, а последняя свеча закрылась ниже верхней линии локального Envelopes. Также Rsi должен быть выше определенного значения, которое мы выставили в параметрах.
Выход:
Выходим по противоположному сигналу индикаторов.
Рис. 6. Пример логики входа и выхода робота.
Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,84%
Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,92%
Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,34%
Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,20%
4.3. Стратегия на индикаторах Envelopes и MACD.
Ссылка на MACD:
Логика входа:
- Покупаем, когда свеча закрылась выше верхней линии Envelopes, столбцы индикатора MACD ниже нуля и пересекают скользящую среднюю сверху вниз.
- Продаём, когда свеча закрылась ниже нижней линии Envelopes, столбцы индикатора MACD выше нуля и пересекают скользящую среднюю снизу вверх.
Выход:
- Из покупки. Ставим трейлинг-стоп на минимум за указанный для трейлинг-стопа период и переносим к новым минимумам цены, также за указанный период.
- Из продажи. Ставим трейлинг-стоп на максимум за указанный для трейлинг-стопа период и переносим к новым максимумам цены, также за указанный период.
Рис. 11. Пример срабатывания логики робота.
Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,26%
Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,38%
Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,10%
Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,68%
4.4. Стратегия на пересечение индикаторов Envelopes и SMA.
Ссылка на Sma:
Логика входа:
- Покупаем, когда свеча закрылась ниже нижней линии Envelopes, Sma находится ниже нижней линии Envelopes и растущая.
- Продаём, когда свеча закрылась выше верхней линии Envelopes, Sma находится выше верхней линии Envelopes и падающая.
Выход:
- Из покупки. Ставим трейлинг-стоп в процентах от минимума свечи, на которой вошли.
- Из продажи. Ставим трейлинг-стоп в процентах от максимума свечи, на которой вошли.
Рис. 16. Пример срабатывания логики.
Рис. 17. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,43%
Рис. 18. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,70%
Рис. 19. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,72%
Рис. 20. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,53%
5. Таблица общих результатов.
Рис. 21. Таблица результатов.
Лучшие результаты у нас показала контртренд с индикаторами Envelopes и RSI.
Ссылки на роботов на GitHub:
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakEnvelops.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/CountertrendTwoEnvelopsAndRSI.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyEnvelopsAndMACD.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/EnvelopsAndSmaCountertrend.cs
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Комментарии открыты для друзей, добавляйтесь!
Agasfer31 октября 2023, 11:23Одним из первых ботов, что написал на OsEngine как раз был на Envelopes. С небольшими корректировками, до сих пор приносят стабильно профит. единственно добавил свечные паттерны для подтверждения входа в сделку.0
