Чтобы это значило?

Корреляция процентных приращений Сбербанка в день t-1 и фьючерса на рубль-доллар в день t с 14.08 по 19.10 0.4. Аналогичная корреляция с 30.12.2022 по 31.05.2023 -0.002.

Чтобы это значило?

Сбербанк рубль-доллар акции

Сбербанк

howtotradeag

А. Г.

Москва

1800

85 184

с 17 января 2011

43 Комментария

wistopus
20 октября 2023, 12:44
может быть голова к голове идут?...
0
- А. Г.
  20 октября 2023, 12:47
  .., ну в первом периоде оба были в растущем тренде, а во втором в «пилообразных» падениях и ростах.
  0
  - wistopus
    20 октября 2023, 12:49
    А. Г.,
    а что энто вообще Вам дает?...
    я имею ввиду энту информацию… Вы можете энто как-то использовать?..
    0
    - А. Г.
      20 октября 2023, 12:50
      .., ну если эта корреляция сохранится, то будет неплохо «работать» система:
      
      Сбербанк упал сегодня ->покупаем Si на закрытии и наоборот
      
      Только видно, что первые 5 месяцев года это ничего бы не дало.
      0
      - wistopus
        20 октября 2023, 12:51
        А. Г.,
        Только видно, что первые 5 месяцев года это ничего бы не дало.
        вот Вы сами говорите — энто носит случайный характер...
        0
        А. Г.
        20 октября 2023, 12:55
        .., это не абсолютная случайность, а временная закономерность. Вот и хочется понять причины и возможность продолжения. Ведь вся успешная торговля на рынке может быть построена только на повторяющихся временных закономерностях определенное время.
        +2
        wistopus
        20 октября 2023, 12:59
        А. Г.,
        вся успешная торговля на рынке может быть построена только на повторяющихся временных закономерностях определенное время
        красиво сказано...
        
        я верю в распад корреляции волатильности...
        проще говоря, если сегодня высокая волатильность то с вероятностью более 0,5 и завтра будет высокая… а через 10-15 дней станет усредненной на периоде…
        0
        А. Г.
        20 октября 2023, 12:58
        .., любая закономерность случайна, но использовать можно любые появляющиеся и намного более долгосрочные, чем время в позиции.
        0
Андрей К
20 октября 2023, 12:49
Мною очень давно замечено и визуализировано и прям доказано, что крупнейшие внебиржевые сделки по сберу совпадают день в день с какими то значимыми хаями-лоями в баксе.

Придумал для себя отговорку, что кто то большой пакет сбера репует/закладывает и выходит/входит в бакс, а потом наоборот… как то так ) чтобы точно еще раз сказать, нужно скрины подымать
+3
- А. Г.
  20 октября 2023, 12:51
  Андрей К, день в день корреляция приращений практически нулевая.
  0
toronaga
20 октября 2023, 12:53
0.4 ни о чем не говорит
0
- А. Г.
  20 октября 2023, 12:59
  toronaga, о многом говорит. Посчитайте с 14.08 систему:
  
  Сбербанк упал сегодня на закрытии дневной сессии 18:40 к вчерашним 18:40 ->покупаем Si на закрытии дневной сессии 18:50 и наоборот
  0
  - Владимир С.
    21 октября 2023, 14:45
    А. Г., протестировал, у меня получился слив… либо надо доп условий накрутить (стоп, тейк, размер падения\роста сбера и т.д), чтобы был плюс
    0
    - А. Г.
      21 октября 2023, 16:36
      Владимир С., посчитал со «сделками» с 15 августа по 19 октября: получается +7909 руб. на 1 контракт без учета комиссий брокера и биржи и нулевым проскальзыванием.
      
      Это просто сумма разниц цен фьючерсов на Si на 18:50, умноженных на знак изменения Сбера накануне на 18:40 с 18:40 предыдущего дня.
      0
      - Владимир С.
        21 октября 2023, 23:21
        А. Г., тогда открываем си в ту же сторону, куда шел сбер накануне… просто выше вы писали, что в противоположную сторону открываем..
        если в одну, то да, с вашим расчетом сходится… интересное наблюдение, можно другие активы посмотреть.
        0
        А. Г.
        21 октября 2023, 23:36
        Владимир С., ну в топике же написано, что корреляция между процентным приращением Сбера в день t-1 и Si в день t.
        
        Я ту же корреляцию и для индекса Мосбиржи посчитал по просьбе писавшего и она оказалась даже больше
        
        smart-lab.ru/blog/952189.php#comment16191560
        
        Но не настолько, чтобы ее считать больше с вероятностью близкой к 1.
        +1
        А. Г.
        21 октября 2023, 23:54
        Владимир С., но мне то как раз интересно, что такой корреляции не было в январе-мае этого года, а в августе-октябре она появилась. Ее нет и в 2018-2021, если считать по годам. Откуда это взялось — вот в чем вопрос.
        0
        Владимир С.
        22 октября 2023, 00:26
        А. Г., пока кроме того, что оба в боковике стоят — другого объяснения нет. наложил графики, грубо на глаз были участки в пару месяцев, где может быть аналогичный эффект (лето 2020г напр, но не считал, может лишь кажется).
        0
alexKa
20 октября 2023, 13:22
Корреляция или коинтеграция?
0
- А. Г.
  21 октября 2023, 23:32
  alexKa, корреляция приращений цен в процентах.
  0
  - Владимир С.
    22 октября 2023, 11:40
    А. Г., а есть смысл смотреть приращения не на конец дня, а на какое-то время в течении дня? помоделировал изменение времени для определения приращения, ну и время для открытия позиции и закрытия за весь год...
    
    0
    - А. Г.
      22 октября 2023, 12:01
      Владимир С., ну я строю стратегии с проскальзыванием на операцию 0,2% для акций. Ни одной рабочей стратегии со средним времен в позиции меньше 2-х дней мне найти не удалось. Поэтому дневные изменения хотя бы (H+L)/2 для моих стратегий — ключевые. А эти показатели по волатильности недалеки от цен закрытия.
      
      Конечно в Si при подготовке систем осенью 2014-го я уменьшил проскальзывание при тестировании, но никаких новых систем не разрабатывал, а просто взял те же, что и торговал в акциях и Ри.
      
      0
    - А. Г.
      22 октября 2023, 13:55
      Владимир С., кстати, мои системы работают и по ценам внутри дня и по ценам закрытия. Просто расчетные цены систем внутри дня на покупку(продажу) выше(ниже), чем аналогичные цены на будущее закрытие. Но больше 80% операций у меня именно внутри дня и только 20% в последние 10 секунд перед дневным закрытием. На вечерке я торгую только контртренд RI и больше ничего. Но мой контртренд — это совсем другая история. В нем исторически нулевая доходность и торгуется он только потому, что даёт прибыль больше, чем в 80% времени просадок трендовых систем.
      +1
alexKa
20 октября 2023, 13:33
В общем может быть там и есть зависимость, пока все топчется в боковике, а вот как боковик кончится, то разойдется
0
- А. Г.
  20 октября 2023, 15:46
  alexKa, ну в один день то корреляции нет.
  0
Маркиз Лафайет
20 октября 2023, 14:03
Страшно, очень страшно, мы не знаем что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое
+6
89888
20 октября 2023, 14:07
Может потому что у индекса ммвб к доллару высокая корреляция, а значит у сбера и у индекса ммвб раньше была низкая корреляция (сбер очень быстро рос), а сейчас хайпа в сбере нет и он просто ходит за индексом ммвб
+1
- А. Г.
  20 октября 2023, 15:49
  Никита Шляпников, сейчас проверю индекс в эти же периоды. Тут что интересно: в один день корреляции нет, а между соседними днями есть.
  0
- А. Г.
  20 октября 2023, 16:07
  Никита Шляпников,
  
  корреляции процентных приращений индекса Мосбиржи «вчера» и фьючерса на доллар «сегодня»
  
  c 30.12.2022 по 31.05.2023 0.17
  с 14.08 по 19.10 0.48
  
  а это корреляции тех же приращений в один день
  
  c 30.12.2022 по 31.05.2023 0.002
  с 14.08 по 19.10 0.25
  0
bocha
20 октября 2023, 14:08
Что бы это значило?

Новогоднюю премию сотрудникам готовят.
Почетным — бакс. По нечетным — сбер для пролов.
0
Андрей
20 октября 2023, 14:47
Уже полгода фонда росла как защита от девальвации. Сбер и нефтяники тащили индекс вверх. Теперь всё обратно.
0
- Гаспар
  20 октября 2023, 15:53
  Андрей, сам тоже вижу так. А почему пошло обратно, как думаете?
  
  0
  - Constantine Gr.
    20 октября 2023, 16:54
    Артур Грос, ставка высокая. На такой ставке скоро снова 35-летние инвесторы кончатся.
    0
Константин Дубровин
20 октября 2023, 14:52
а в другие периоды — сколько?
0
- А. Г.
  20 октября 2023, 15:53
  Константин Дубровин, ну я смотрел только 2023-й и два периода в нем. Просто 2023-й — уникальный год, когда рост индекса и доллара близки. У нас одновременный такой рост был только в 1999-м и 2015-м, но там значения процентов сильно отличались.
  0
Vad
20 октября 2023, 17:27
Нерезы продают же и выходят в бакс
0
- А. Г.
  20 октября 2023, 19:22
  Vad, и покупают Сбер и продают бакс?
  0
  - Vad
    21 октября 2023, 15:27
    А. Г., покупают сбер местные физлица. по статистике мосбиржи за сентябрь дружественные нерезы — основные продавцы, понятно что это прослойка между недружественными
    0
    - А. Г.
      21 октября 2023, 15:54
      Vad, ну так у нас минус по Сберу сегодня влечет минус по доллару завтра с вероятностью 0,7. Это то как объяснить сделками резов и нарезов?
      0
GMT Capital
20 октября 2023, 22:37
на 50 наблюдениях статистика считается достаточно набранной?
0
- А. Г.
  21 октября 2023, 00:27
  GMT Capital, для оценки корреляции да. Она практически точно положительна и с вероятностью 0.95 больше 0,2 и меньше 0,6. А вот с января по май с большой вероятностью нуль.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!

Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...

21.02.2026

GBP/JPY: прощай, север? «Дракон» готовит эпичное погружение

Кросс-курс GBP/JPY сформировал разворотную модель «двойная вершина» и пробил горизонтальный уровень 209.61, выступающий линией шеи. Сейчас котировки консолидируются под этим уровнем, периодически...

Tickmill

15:24

Снова выше. Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм: @AndreyHohrin Не является...