Чтобы это значило?

.., ну если эта корреляция сохранится, то будет неплохо «работать» система:

Сбербанк упал сегодня ->покупаем Si на закрытии и наоборот

Только видно, что первые 5 месяцев года это ничего бы не дало.

Владимир С., посчитал со «сделками» с 15 августа по 19 октября: получается +7909 руб. на 1 контракт без учета комиссий брокера и биржи и нулевым проскальзыванием.

Это  просто сумма разниц цен фьючерсов на Si на 18:50, умноженных на знак изменения Сбера накануне на 18:40 с 18:40 предыдущего дня.

Владимир С., ну я строю стратегии с проскальзыванием на операцию 0,2% для акций. Ни одной рабочей стратегии со средним времен в позиции меньше 2-х дней мне найти не удалось. Поэтому дневные изменения хотя бы (H+L)/2 для моих стратегий — ключевые. А эти показатели по волатильности недалеки от цен закрытия.

Конечно в Si при подготовке систем осенью 2014-го я уменьшил проскальзывание при тестировании, но никаких новых систем не разрабатывал, а просто взял те же, что и торговал в акциях и Ри.

Владимир С.,  кстати, мои системы работают и по ценам внутри дня и по ценам закрытия. Просто расчетные цены систем внутри дня на покупку(продажу) выше(ниже), чем аналогичные цены на будущее закрытие. Но больше 80% операций у меня именно внутри дня и только 20% в последние 10 секунд перед дневным закрытием. На вечерке я торгую только контртренд RI и больше ничего. Но мой контртренд — это совсем другая история. В нем исторически нулевая доходность и торгуется он только потому,  что даёт прибыль больше, чем  в 80% времени просадок трендовых систем.

Vad, ну так у нас минус по Сберу сегодня влечет минус по доллару завтра с вероятностью 0,7. Это то как объяснить сделками резов и нарезов?