Теория по валютному арбитражу. Что это? Где прибыль?

В данном посте будем говорить про такой тип торговли как Валютный арбитраж.

Тема сложная и не для всех. Очень ресурсоёмкая и проблемная в программировании. Однако в OsEngine уже есть всё для этого. Около недели назад мы закончили слой для создания треугольных арбитражей. Написали для Вас 7 тысяч строк кода обвязок и хелперов. И теперь логику подобных роботов можно делать в несколько десятков строк кода.

Названия данного вида арбитража.

Их несколько, и всё это одно и то же.

Валютный арбитраж – самое старое название с рынка Форекс.
Треугольный арбитраж.
Многоугольный арбитраж.
Тройной арбитраж.
Переливщик.

В интернете можно встретить различное название данного феномена. Главное помнить – это одно и то же.

Определения.

Валютный арбитраж – последовательные операции на валютных парах в рамках одного счёта, для извлечения прибыли за счёт разницы оценки какой-либо одной валюты в различных валютных парах.

Суть. На примере.

Например, у нас на счету 100 долларов (USDT). Твёрдая валюта. Мы хотим, чтобы она у нас и оставалась.

Робот очень быстро просматривает сотни вариантов для возможного треугольного арбитража и находит такой, в котором в следствии трёх операций, на счету станет 102 доллара.

Операции:

За USDT покупаем Эфир. На счету вместо долларов становятся эфиры. Для этого проводим операцию покупки в контракте ETHUSDT.
Продаём эфиры за биткойны. На счету вместо эфира теперь биткойны. Для этого проводим операцию продажи в контракте ETHBTC.
Продаём биткойны за USDT. И на счету снова доллары. Для этого проводим операцию операцию продажи в контракте BTCUSDT.

Пример на стаканах.

А теперь посмотрим на то, как это может выглядеть в роботе. На картинке стандартный интерфейс просмотра последовательности инструментов для валютного арбитража в OsEngine.

Слева мы видим стаканы инструментов. И подписано, в каких будет какая операция.

В центре мы видим таблицу, в которой рассчитаны объёмы конвертации по текущим ценам. Итог этой таблицы можно посмотреть в строках Profit ABS, Profit %.

От чего эти неэффективности возникают?

Из-за людей, которые торгуют в неликвидных парах. Например, в паре GNSBTC, из примера выше, невооружённым взглядом видно, что стакан полупустой. Но человеку занадобилось зачем-то купить GNS за биткойны и он выставил заявку по цене 0.0001155. Вот эту:

Именно данная заявка, выставленная человеком в полупустом стакане, гарантирует нам прибыль в данном, конкретном арбитраже. Но только если мы самые быстрые на данной бирже и первые совершим операцию.

Как зарабатывать на данной неэффективности если Ваш робот не самый быстрый, поговорим в следующей статье по теме валютного арбитража. Всего их будет 10. Подписывайтесь!