25 декабря 2012, 19:40

Новогодний опционный коктель

Поколдовав в мониторе стратегий, бегло посмотрел сотню вариантов — пришла идея: играю спред календарного бек спреда январь/февраль против спреда (тоже календарного) февраль/март.
История простая — поймать возможный новогодний геп не поймав при этом лося на времянном распаде.
Фактический покупаю дешевый январь по 20 воле — это гамма моей стратегии, продаю двойную дозу февраля — это моя тета за новогоднии каникулы и вега — покупка порции марта.
Вот такой новогодний опционный коктель )
Поздравляю всех опционных трейдеров с наступающим Новым Годом !

Для тех кого смущает частокол страйков — пожалуйста коктель на путах.

Полностью соответсвует вкусу и крепости )
Мне проще стреддлы анализировать и управлять ими.
Можно тоже самое на коллах — выбор за ликвидностью.
Рецепт прост: длинный январь — два коротких февраля + длинный март.

На закусь, любителям 3D — PL позы

опционы

https://t.me/option_lab

Елисеев Сергей

Москва

727

с 25 декабря 2012

14 Комментариев

Всемирнов Алексей (Lemmy)
26 декабря 2012, 00:23
а че за машинка?
хорошая?
0
- Елисеев Сергей
  26 декабря 2012, 09:25
  Всемирнов Алексей (Lemmy), новый Option-lab
  Грех жаловаться ))
  +1
  - Всемирнов Алексей (Lemmy)
    26 декабря 2012, 11:05
    Serega, а вы же как-то связаны с компанией, что производит эту машинку — с люббого брокера цепляется она, нет?
    ФИНАМ, БКС, КИТ-Фин, АЛОР интересуют
    0
    - Елисеев Сергей
      26 декабря 2012, 11:57
      Всемирнов Алексей (Lemmy),
      По ритейловым брокерам цепляется через квик, смартком, неттрейдер и алор. Импорт поз и сделок онлайн.
      Полная торговая машинка Option-lab будет на неритейле — брокер по деривативам будет.
      +1
Ra_Ivanych
26 декабря 2012, 00:30
+4
держите нас в курсе, интересно…
я из-за недостатка ликвидности на втором месяце, никогда такое не делал
так сразу и сказать сложно, где там подводные камни… то есть они видны по профилю позиции… но тема долгоиграющая, а там ситуация может и в неблагоприятную сторону повернутся…
или вы думаете закрыть позу сразу после январской экспы?)
+2
- Елисеев Сергей
  26 декабря 2012, 07:27
  Ra_Ivanych,
  Ждать экспирацию января или нет, будет ясно по открытию нашего рынка 8 января, если откроемся на том же уровне — фокус неудался, фиксю незначительного лося — красная кривая на чарте. Точки безубытка 154 + 2% и 146 -4%
  Основной подводный камень — резкий рост волатильности февраля, большей частью компенсирован мартом но имеет место быть.
  Если стратегия выйдет на январьскую экспирацию то после исполнения это уже другая история ) явно попросит модернизацию под рынок
  +1
  - Кирилл Браулов
    26 декабря 2012, 10:46
    Serega, если вола вырастет на 10%, то точки безубытка будут уже 143-157. И если БА будет 150, то убыток получается примерно 14000 пунктов. Не такой уж и незначительный лось.
    0
    - Елисеев Сергей
      26 декабря 2012, 11:02
      Gusan, волатильность февраля на пустом месте не вырастит, рост волы до 10 проц. пункта означает движение БА на 2-3 страйка с большей степенью вероятности вниз ) 150 при этом не будет, ниже 140 однозначно где убытка нет.
      Не забываем про купленный март с большой вегой на котором волатильность также вырастит но конечно в меньшей степени чем на феврале.
      +1
      - Vkt
        26 декабря 2012, 11:14
        Serega, на чем тогда уже который день растет вола марта? Не иначе по нескольку страйков в день ходим :)
        0
        Елисеев Сергей
        26 декабря 2012, 11:48
        Vkt, от того что мартом интересуются, покупают помаленько
        По несколько страйков, сорри, это явно не 24 вола ))
        Июнь показатель — 35-40 вола страйк в день строго, а то и два.
        +1
      - Кирилл Браулов
        26 декабря 2012, 11:26
        Serega, может и на пустом месте вырасти. Ведь в текущую уже заложены долгие каникулы. Посмотрел 2010-2011. Там открылись на том же уровне что и закрылись. Но вола на центральных страйках сразу на 2-3% подскочила. Не 10, конечно, но чем черт не шутит.
        +1
        Елисеев Сергей
        26 декабря 2012, 11:41
        Gusan, завтра поглядим, биржа ГО накрут на полную катушку, народ возможно откупать начнет, волу толкнут, но не факт.
        8 января ясно будет, роста волы февраля без движения БА однозначно не ожидаю, лить начнут февраль после праздников.
        +1
Елисеев Сергей
26 декабря 2012, 08:39
Добавил вариант попроще — на одних путах и в рублях.
На первой картинке в пунктах.
+1
- Urets
  29 декабря 2012, 21:26
  Serega, спасибо! Очень интересно, красиво и применительно!
  0