25 декабря 2012, 19:40

Новогодний опционный коктель

Поколдовав в мониторе стратегий, бегло посмотрел сотню вариантов — пришла идея: играю спред календарного бек спреда январь/февраль против спреда (тоже календарного) февраль/март.
История простая — поймать возможный новогодний геп не поймав при этом лося на времянном распаде.
Фактический покупаю дешевый январь по 20 воле — это гамма моей стратегии, продаю двойную дозу февраля — это моя тета за новогоднии каникулы и вега — покупка порции марта.
Вот такой новогодний опционный коктель )
Поздравляю всех опционных трейдеров с наступающим Новым Годом !

Для тех кого смущает частокол страйков — пожалуйста коктель на путах.

Полностью соответсвует вкусу и крепости )
Мне проще стреддлы анализировать и управлять ими.
Можно тоже самое на коллах — выбор за ликвидностью.
Рецепт прост: длинный январь — два коротких февраля + длинный март.

На закусь, любителям 3D — PL позы

опционы

https://t.me/option_lab

Елисеев Сергей

Москва

727

с 25 декабря 2012

14 Комментариев

Всемирнов Алексей (Lemmy)
26 декабря 2012, 00:23
а че за машинка?
хорошая?
0
Ra_Ivanych
26 декабря 2012, 00:30
+4
держите нас в курсе, интересно…
я из-за недостатка ликвидности на втором месяце, никогда такое не делал
так сразу и сказать сложно, где там подводные камни… то есть они видны по профилю позиции… но тема долгоиграющая, а там ситуация может и в неблагоприятную сторону повернутся…
или вы думаете закрыть позу сразу после январской экспы?)
+2
Елисеев Сергей
26 декабря 2012, 08:39
Добавил вариант попроще — на одних путах и в рублях.
На первой картинке в пунктах.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 23 января 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

23.01.2026

Факты о ситуации на рынке жилья и ипотеки

Эксперты нашего Аналитического центра разобрали несколько комментариев о текущей ситуации на рынке жилья и ипотеки. Объясняем подробно: Не факт №1. «К концу 2025 г. просроченная...

ДОМ.РФ

23.01.2026

Бигтех строит фундамент будущего. Интересные идеи в глобальном ТМТ-секторе

Эксперты констатируют начало нового цикла в ТМТ-секторе: глобальные корпорации вкладывают триллионы долларов в инфраструктуру для искусственного интеллекта, а стремительное развитие мирового...

Финам Брокер

23.01.2026

Сохрани себе эту супер-таблицу, проверишь результаты в конце года!

Мы собрали для вас все макро-прогнозы от брокеров и управляющих компаний и свели их в одну таблицу. Сохрани себе, проверишь в конце года у кого что сбылось. @mozgovikresearch