25 декабря 2012, 19:40
Новогодний опционный коктель
Поколдовав в мониторе стратегий, бегло посмотрел сотню вариантов — пришла идея: играю спред календарного бек спреда январь/февраль против спреда (тоже календарного) февраль/март.
История простая — поймать возможный новогодний геп не поймав при этом лося на времянном распаде.
Фактический покупаю дешевый январь по 20 воле — это гамма моей стратегии, продаю двойную дозу февраля — это моя тета за новогоднии каникулы и вега — покупка порции марта.
Вот такой новогодний опционный коктель )
Поздравляю всех опционных трейдеров с наступающим Новым Годом !
Для тех кого смущает частокол страйков — пожалуйста коктель на путах.
Полностью соответсвует вкусу и крепости )
Мне проще стреддлы анализировать и управлять ими.
Можно тоже самое на коллах — выбор за ликвидностью.
Рецепт прост: длинный январь — два коротких февраля + длинный март.
На закусь, любителям 3D — PL позы
Что изменилось за неделю? Было 90 и вдруг такое? Они в нефтедобычу шагнуть успели? НПЗ купили? Купили терминал чтобы в нафту ослиную мочу добавлять?
any_to_real, тарить) но Геннадий чуть не испортил закупошную по Ирке
Nordstream,
Все почему-то пересылают один и тот же текст, выделяя не в полной мере то что интересует инвесторов и держателей долга, а именно пропускают это:
"… Руководство Финансово-Промы...
Сергей Соколов, с каких пор Жмэринка стала Дубае, Карпатские стал уралом?
бум выше 160 йен
Aleksey Fedyunin, Тимон Мартын ставит на падение и гибель нефтянки. Хохлоботы его поддерживают, такой же позиции. Поэтому их не банят.
+ У Мозговика Рисерч есть заказ на хейт нефтянки.
Поехали на 55
20:28
Марэк, спасибо. шикарный отчет. 200 лямов за 11 месяцев перевалили. прибыль почти такая же как в прошлом году и это при огромных резервах. а папирку уронили в 2.5 раза. Кукл идиот заигрался. И как ...
Росбанк (Т-Банк (Т-Технологии)) – Прибыль 11 мес 2024г: 53,928 млрд руб (+82,88% г/г).
Росбанк (Т-Банк (Т-Технологии)) – рсбу/ мсфо
1 551 401 853 обыкновенных акций
api.rosbank.ru/doc/us...
Абдуррахман Соломонович, сказал точно не будут продлевать хохлы, через украину с Россией. Через польшу тоже запрет. Покатится газпром, триггер к сигналам в помощь.
хорошая?
Грех жаловаться ))
ФИНАМ, БКС, КИТ-Фин, АЛОР интересуют
По ритейловым брокерам цепляется через квик, смартком, неттрейдер и алор. Импорт поз и сделок онлайн.
Полная торговая машинка Option-lab будет на неритейле — брокер по деривативам будет.
держите нас в курсе, интересно…
я из-за недостатка ликвидности на втором месяце, никогда такое не делал
так сразу и сказать сложно, где там подводные камни… то есть они видны по профилю позиции… но тема долгоиграющая, а там ситуация может и в неблагоприятную сторону повернутся…
или вы думаете закрыть позу сразу после январской экспы?)
Ждать экспирацию января или нет, будет ясно по открытию нашего рынка 8 января, если откроемся на том же уровне — фокус неудался, фиксю незначительного лося — красная кривая на чарте. Точки безубытка 154 + 2% и 146 -4%
Основной подводный камень — резкий рост волатильности февраля, большей частью компенсирован мартом но имеет место быть.
Если стратегия выйдет на январьскую экспирацию то после исполнения это уже другая история ) явно попросит модернизацию под рынок
Не забываем про купленный март с большой вегой на котором волатильность также вырастит но конечно в меньшей степени чем на феврале.
По несколько страйков, сорри, это явно не 24 вола ))
Июнь показатель — 35-40 вола страйк в день строго, а то и два.
8 января ясно будет, роста волы февраля без движения БА однозначно не ожидаю, лить начнут февраль после праздников.
На первой картинке в пунктах.