bascomo
bascomo личный блог
10 октября 2023, 18:00

Ключевой нюанс запуска в торговлю большого пакета алгоритмов

Привет снова.

Ошибочку в комиссии поправил, алгоритмы пересчитал.
Запустил 2.10.
Портфели всем пришлось заново собирать, конечно, но это дело одного вечера.
Теперь результаты почти совпадают с ожиданиями, но ещё подождём. Причина в том самом нюансе.

Вводные:
  • продолжаю торговать на Тинькове с потоком цен от него же
  • ошибки в ценовых данных влияют на финрез, но не существенно, особенно ввиду того, что при верном учёте комиссии при поиске/проектировании алгоритмов число сделок сократилось
  • для теста собрал несбалансированный портфель из 186 алгоритмов, каждый из которых торгует одним лотом, по 5 на инструмент, но где-то меньше. 34 бумажки.
В чём состоит нюанс, анонсированный в заголовке?
Сталкиваюсь с этим каждый раз при запуске: в дек.2021, в мае 2023 и сейчас, сент 2023.
Суть заключается в том, что каждый из алгоритмов совершает как прибыльные, так и убыточные сделки.
При старте портфеля все 186 позиций сразу не откроются, это очевидно — каждый алгоритм ждёт свою точку входа. Какие-то откроются только через дни. Некоторые не совершили ни одной сделки до сих пор, таких 12. Ещё 10 выключил почти сразу, они были по OZON, успели по паре сделок совершить. Почему? Потому что шортились, а я по памяти знаю, что OZON в ВТБ шортить было нельзя. Почему можно в Тинькове — для меня загадка. Отключил на всякий случай.
Первые несколько сделок по каждому алгоритму будут или короткими по времени с небольшим убытком, или длинными по времени, но с существенной прибылью, перекрывающей ряд убыточных сделок.
Именно по этой причине — и в этом и состоит нюанс — как и было видно на графиках, которые публиковал раньше: начинается всё с небольшой просадки, и потом волнообразный, но устойчивый рост.
Сейчас вижу то же самое.
Ключевой нюанс запуска в торговлю большого пакета алгоритмов

Когда прорабатывал торговлю букетом алгоритмов с их сменой каждую неделю на Бинансе, суммарный график получился таким же — на старте просадочка слегка, а потом рост, и так, разумеется, каждую неделю — ведь каждую неделю портфель пересобирался.

Как обычно, сейчас набежит толпа тех, кто скажет мне, что это ни о чём.
Пусть говорят. Я знаю. Не в первый раз выполняю это упражнение :)

Был счёт в Финаме на фьючерсы, открыл второй на акции. Комиссии выше.
По минимуму 0,065% при обороте от 5 млн в день, максимум — 0,075%.
Искал же алгоритмы я с комиссией 0,05%. Думаю, пересчитывать нет смысла. Но, может, и пересчитаю — это бесплатно.
Есть ещё ВТБ, но городить всё через QUIK не хочется. Хотя если только приказы отправлять, а котировки брать от Финама, почему бы и нет. Но тогда и с Тиньковым разницы не наблюдаю в случае такой архитектуры. И есть ещё Алор с хорошим API, но чёрт его знает, какие там комиссии.

По опыту, Transaq Connector работает стабильнее, чем Tinkoff API — у последнего рвётся WebSocket, хотя и редко — раз в несколько дней. С транзаком такого не было ни разу.
Но пока на него не перешёл, хотя оптимизировал код, сделал его стабильнее и быстрее и подготовил обёртки коннекторов к Финаму и Binance. По образу и подобию буду припаивать в дальнейшем и другие биржи/брокеров, когда понадобится.

Т.о., портфель набрался где-то числу к 6, а с 9 уже начала фиксироваться прибыль.
Так что табличка ниже не показательна, её надо понимать вкупе с графиком выше и тем, что было изложено.
Но пусть будет.

Ключевой нюанс запуска в торговлю большого пакета алгоритмов

Пока разгоняемся, короче.
Три раза концепт «нюанса» подтверждён, сейчас видим аналогичное поведение на разных сформированных портфелях.

Ещё допничек появился.
Людям лень даже алгоритмы руками выбирать по примитивным правилам :)
Воистину, безграничны вселенная и лень человеческая, но насчёт первой я, как и Энштейн, не уверен.
Поэтому, ибо подход позволяет, будем отбирать перекрёстной проверкой. Конечно, не руками, а полностью автоматически, по двум условиям, о которых писал ранее, а именно — пересечение лучших алгоритмов, которые
  • показали лучшие результаты на истории «родного» инструмента
  • показали лучшие результаты на всех доступных «не родных» инструментах
Этим подходом уйдём
  • от ручного напихивания алгоритмов в портфель
  • от человеческого фактора
  • диверсифицируемся более качественно
Масштабно это я тестировал уже на Бинансе.
Согласно концепции, должно работать одинаково на любом продолжающемся рынке (акции или вечные фьючерсы или валюты или валютные пары, короче, где нет экспирации).
На акциях нужен будет отдельный тест, ну а что бы и нет.
Я же не тороплюсь, чего не скажешь об остальных.
Большинство нетерпеливо и сразу хочет огрести миллионы.
Я тоже, но только считаю правильным проявить терпение и поиметь максимальную уверенность.

Ну и в ноябре сделаю перерывчик.
На этом острове. Нужно отдохнуть.

Ключевой нюанс запуска в торговлю большого пакета алгоритмов

Успехов и удачи, мне и вам.


ps. налоговая насчитала мне 48 млн прибыли за 2020 год. Где все эти деньги, хочу их спросить?) всё ушло на проскальзывание)

12 Комментариев
  • Ho_Chu
    10 октября 2023, 18:26
    все-таки мальдивы?
      • Ho_Chu
        10 октября 2023, 19:30
        bascomo, 

        но туда надо ехать строго со своим самоваром
  • Artemunak
    10 октября 2023, 18:28
    цитата со смартлаба, не моя.
    «а потом bascomo откроет для себя что такое проскальзывание».
    Вы замеряли проскальзывание на второй половине ваших тикеров? Коллеги пишут что там 0.3% и выше.
    • Чужой
      10 октября 2023, 19:05
      Artemunak, зачем ты, пусть это было бы сюрпризом
  • Дмитрий Овчинников
    10 октября 2023, 19:56
    ps. налоговая насчитала мне 48 млн прибыли за 2020 год.
    При всем уважении, в НДФЛ нет понятия «прибыль». Есть доход и налоговая база. Цифры дохода в трейдинге могут быть астрономически любыми, но важна почему-то (хе-хе) именно налоговая база.
      • Дмитрий Овчинников
        10 октября 2023, 20:00
        bascomo, 
        я же душнила! :)
          • Дмитрий Овчинников
            10 октября 2023, 20:04
            bascomo, 
            ага, а еще пить сухое красное с сыром и слушать хорошую музыку. тогда я становлюсь добрее :)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн