Неэффективности, методы исследований.
утренний мой дофаминчик, когда арендовал еще
По поводу инструментария работы с рыночными явлениями, тут буду немногословным, меня и так часть коллег критикует немного.
— можно посмотреть труд JC, это описано еще в нескольких вариациях у разных людей.
— рассмотрим, что я публиковал в начале
По вертикали обведено, 17 мая 2010 года мосбиржа начала открывать торги в 10ч00м вместо 10ч30м, но часть участников вплоть до 2012 года продолжала «считать открытием» дня 10ч30м, точнее проявлять свою торговую активность, в моем понимании это явление.
Под цифрой 1, мы видим скачки объемов и локальной волатильности на границе часов, это явление.
Под цифрой 2, мы видим скачки объемов и локальной волатильности на закрытии торговой сессии, это явление.
Под цифрой 3, мы видим скачки объемов и локальной волатильности на открытии влияющих площадок и это тоже явление.
Видно еще чего то, кто захочет найдет, кто захочет продлит данные внутри-недельно, увидит влияние на рынок отдельных новостей, действий участников при приближении определенных событий.
Далее, загоняем явление в тестер, и что было до явления и после него.
Вроде приводил пример, Artemunak не одобряет, говорит нафталиновое, а по мне так прекрасно описано, классика.
Вот например про явление 1, на ри, без издержек, оно почти не торгуемое сейчас, если только не сильно его зажимать, чтобы торговать на высокой волатильности
реинвест, всем капиталом в сделку
еще раз, это почти не торгуемо, но вот это я называю явлением
Тоже самое на си
сберофьюч
Уточню, цель картинок показать, что на рынке существует какой то процесс, постоянно воспроизводящийся, что видно отчасти по плавности эквити. Постоянно он воспроизводится, потому что существуют какие то участники рынка, которые делают одно и тоже постоянно, думать желательно об этом. Такие процессы видны из исследований рынка. Думайте на ком или на каком процессе вы зарабатываете, что с каким то постоянством происходит на рынке/инструменте.
Можно взять логику процесса описанную выше и применить ее с большим периодом удержания и получить уже вполне торгуемое с хорошей средней сделкой и периодом удержания в несколько часов, в зависимости от вариаций, дней.
Это пример как попробовать думать, глядя на рынок, который вы каждый день видите на мониторах, но чтобы было, что протестировать и возможно запустить в продакшн.
Опять же нафталиновое,
на грубо, склейка фьюча mix за годы, что не совсем верно, часовики, объемы.
Как бы это все описано, но во первых не все читали, во вторых полезно самому, мне по крайней мере было все это воспроизвести, потому как когда сам проделаешь, то у тебя появляются мысли, а можно еще вот по другому, мне это помогало.
Видел
— U образный профиль, который в т.ч. может говорить о том, где легче всего действовать всем любимым смарт маням и прочему крупняку, эти предположения уже факторы, засовываем в тестер, получаем полезность.
— трендовость/объемы тут каждый ответит сам для себя, в зависимости от ответа можно увидеть, где поискать контру.
— можно еще придти к выводу, что не все йогурты одинаково полезны и поиграться с данными, как например тут.
Нашли что то на одном инструменте, например на ри, ищите явление на акциях из которых состоит индекс и на валютах, ри валютный инструмент, делался в свое время для удобства нерезов.
На поиск разных закономерностей я потратил несколько лет.
Изобретал много способов взгляда на рынок, которые позволяют найти неэффективности.
Пока все, будут силы напишу еще, благ всем.
Instagram
Chat
Hello world. 15й год на рынке. Путь и текущее состояние.
Нужно просто взять обычную...
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение
Псков, «механика рынка», осознание реальности заработка системным трейдингом и необходимость в проверках гипотез.
Первые шаги в выборе программы для тестирования закономерностей на истории.
Кристаллизация подхода к исследованию рынков
Источники идей и важность оттока желчи
Идеи и обратная связь
Траты на жизнь. Место.
Тесты, факторы, методы исследований.
Ведь в алготорговле получаются совсем разные торговые алгоритмы при разных проскальзываниях.
smart-lab.ru/blog/866173.php
рулит интермаркет, всё взаимосвязано.
И Вряд ли вы прислушаетесь, но средний объём прибыли на сделку рулит, без указания его все графики бесполезны. Вот только вчера случайно увидел как моё проскальзывание было в десятки раз выше планируемого в мегаликвидном тикере. Пока моя лимитка переставлялась цена пипец как убежала за 2 минуты, так что 0.5% прибыли на сделку это ещё мало. Мутные нафталиновые трейдеры в реале вряд ли вообще торговали чтобы такое увидеть или вводят народ в заблуждение специально.
А Анатолия считаю, например, и на то у меня есть свои причины.
Не надо мне говорить, что работает, а что нет, у вас 0,5 мало, кто то с 0,15 обходится.
Не хотел так, конкретно кому то лично отвечать, но раз уж вы себя не сдерживаете, то и мне можно. Для меня достаточно ущербно выглядит, когда кто-то говорит про не работает, объем не работает для анализа рынка и нахождения закономерностей или для описания в виде конкретных систем? вы вероятно не читаете даже, у вас ответ есть до прочтения.
Показан метод, полезность есть, если вам это не понятно, ну значит так. Многим понятно, например.
Часто даже у коллег знающих о какой то закономерности, у одного все отлично работает, у другого нет, ну так бывает. Не учите меня пожалуйста.
Я пишу все по сути для себя 10 лет назад, не для вас.
Попробуйте найти с 1% хотя-бы. В чём проблема? Они не такие красивые на картинках?
Я понимаю что я не авторитет здесь, я не рисовал картинок с системами ниже 0.5% на сделку и не разгонял кучу счетов на комоне чтобы потом удалить неудачные.
Но прислушайтесь в Весу, АГ, Павлову. Все кого я считаю не мутными челами сто раз писали что прибыль на сделку это база. Заодно можете про объёмы у них поинтересоваться. Вы же интересовались у разных людей разными вещами, но почему-то упустили базу и упустили мнение более авторитетных людей. Да и потом рынок меняется и всё меняется, никогда не стыдно обновить своё мнение и подходы.
приятно поговорить с умным человеком?
вы вообще сорвали покров просто, не знаю как и быть дальше, раскрыли правду прямо.
Не работают ВАШИ системы, у ВАС.
Вы лудоман, насколько я могу судить, о чем надо признать с честью признавались, насколько помню.
Лучи добра и бобра посылаю вам, не грустите, сходите в те места, о которых вы так много пишите.
Если на дневках флет, то и волатильность внутри дня будет другая, но при этом могут дать сделать 2-4 сделки внутри дня с повышенным профитом.
Поэтому несколько не совсем правильно оперировать понятием прибыль на сделку.
Лучше оперировать понятием прибыль за день на флете и на тренде. Это математически более точно получается. Как раз удается понять насколько математически точная у оппонента ТС.
На слово не принято верить.
Должна быть не техника исполнения с тейком, а исполнение реверсным роботом закономерностей
Я крутил эти коробки-веера-шаги цены и времени. Не работает. 50-50 или отскакивает от луча, или прошивает. Определенная логика есть, но она и без коробок ясно и понятно видна.
Удивительных прогнозов или трек где все сделки прибыльные никто из коробочников не показал, вот в чем дело.
P.S. — Ганн в своих трудах пишет открыто с примерами, ничего не скрывая. Но информацию дает в разных главах маленькими кусками. Вся трудность собрать эти кусочки в четкую логическую систему. Ну и на м5 там вообще модель переходит в другую модель, которая переходит в третью. Короче пока разберешься как эти модели друг в друга переходят, как их смотреть и искать. мозг успевает раз 100 взорваться!
Принцип принципом, но по коробке сразу видно цели и время где может развернуться цена. А дальше просто подходим в нужное время к монитору за 10-15 минут.Их никто не увидит. Кто разобрался с Ганном, чудным образом тупо исчезают со всех форумов. Остаются единицы, кто периодически что-то пописывает. Но и они через пару тройку лет так же уходят из медиа пространства.
Только вы не смейтесь), я понимаю немного, зато структурируется разрозненная собственная моделька. Иногда всплывает детский стишок
«Море волнуется — раз,
Море волнуется — два,
Море волнуется — три.
Морская фигура — замри!»
Примеры которые я приводил они как раз иллюстрируют, что существуют постоянные процессы разной периодичности на рынке, задача системного трейдера найти и использовать их во благо. Часть примеров с малой средней неторгуемы, но во первых так было не всегда, потому как часто это зависит от издержек и волатильности. Например есть явления похожие на es и ри, но в Америке их не отторговать из за более низкой волатильности общей, процесс есть, а не взять, а на каком нибудь более развивающемся рынке, то, что неторгуемо в России будет возможно торговать, как пример говорю. То есть все верно, важны издержки, проскальзывания, а следовательно и средняя, но мой фокус был на другом, на том, что надо искать повторяемость, как основу системности, а она происходит от действий участников. То есть системами часто мы торгуем других участников.
Это вам рисунок Вселенской Модельки, она основа любого движения.
P.S. — пропорции не соблюдены ваще, просто аналоговый чертеж, как база. А пропорции каждый день разные. Но структура всегда (в 98% случаев) сохраняется.
Главное — в своей голове раскардаш убрать. Или уйти с рынка.
Напрягаться надоело, поэтому как пойдёт.