*** MIC_PDN-Robot. Работа с хистори. Микро тренды

Продолжаю пилить своего робота.
После первого боевого тестирования smart-lab.ru/blog/93986.php
понял, что скорости  выставления заявок даже в течении пары секунд достаточно для фикса профита-убытка 

Дальше встали ребром вопросы формирования стратегии:

— где и как можно тестировать стратегии?
— какой материал для тестов будет самым достоверным?
— как сэмулировать реальный стакан? 

Перечислю тезисные ответы:
— можно тестировать на Junior площадке, НО! Она работает в ограниченное время параллельно с основными торгами.
— синтетические эмуляторные инструменты сразу отвергаю потому как формируя стратегию на эмуляторных котировках я научу робота торговать эмуляторные котировки, то есть эмулятор не имеет ничего общего с рынком и это будет мартышкин труд
— тиковой информации с финам недостаточно по простой причине — нет признака «объем был куплен или продан» — это ключевой вопрос! Потому как имея этот признак я могу восстановить приблизительный срез стакана — получить спред.
— я решил допилить свою студию на предмет экспорта в файл котировок торгового дня получаемого из таблицы «все сделки» и сохранить этот очень важный параметр «продажа» или «покупка»
— работу с котировками из файла представил в студии в виде потока реального или же ускоренного времени с заданной скоростью воспроизведения ( можно со скоростью 1 к 1… можно 100 к 1 *ускорение в 100 раз*)
— пришел к выводу, что просто точечный график не подходит! не вижу спреда

— пришел по мне к ключевой концепции визуального отображения тиковых графиков на пути формирования стратегии  торговли в рамках микро трендов путем разделения графика в виде 2 линий строго по типу сделок: 1. график только «продаж» и 2. график только «покупок»

в итоге  разделения сейчас я вижу сходу спред (это ключевое при проектировании выставления заявок — тип заявки и цена)… по рынку брать или же лимитом… держать до разворота или крыться шагами. 

а снимок прыгающего графика в реальном времени, что использую для визуального нахождения закономерностей в моей студии выглядит вот так:

Rih 3-13








Вот теперь я доволен! С этими графиками можно разрабатывать стратегии! И тебе видно запаздывание спроса и опережение предложения. Виден спред и накопительное поведение покупаетелей-продавцов.

В своем эмуляторе торгов я могу переключиться в любой момент на нужный участок хистори задав время(далее вынесу в интерфейс из кода-констант). Могу просмотреть как один длинный график длинною в день, могу задать реальное воспроизведение торгов с нужной скоростью с отображением скажем 1400 тиков за раз. Однако я не учел еще один важный нюанс! Котировки пакуются в рамках одной секунды и нет информации о милли секундах данной сделки! Я исправлю и этот недочет косвенным путем, но для этого необходимо чтобы мой DDE сервер от начала экспорта и до конца принимал данные и помечал время в миллисекундах. Это даст максимально точную тестовую выборку. 

Изучив тиковое хистори нескольких фьючерсов одного дня сходу понял — каждому нужны свои параметры микроторговли. Все бумаги очень уникальны в плане «фрактальных рисунков». И это надо будет учитывать. Если ты сделал робота для фьюча RTS, то это будет робот ДЛЯ ФЬЮЧА РТС и никакой другой бумаги. Если ты его хочешь пустить в бой на фьюч рубля — сиди и пили стратегию на основе фьюча, но жди, что она не подойдет и в итоге будет существенно отличной или тебе вовсе придется писать новую стратегию СПЕЦИАЛЬНО для ФЬЮЧЕРСА РУБЛЯ! 

Экзотический фьюч :)



Вот такие выводы....

Продолжаю мучать мозг :)

Всем удачных торгов!