28 сентября 2023, 21:27

Как рассчитать премию синтетического проданного пута?

Допустим, я сделал синтетический проданный пут: продал 1 колл РИ по 900 и купил 1 фьючерс РИ по 102230.
До экспирации 6 дней.
Опционный калькулятор показывает премию на момент экспиры примерно 1100 пунктов.

Как можно вручную получить это же значение (1100 пунктов)?

опционы синтетический опцион премия

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

2 Комментария

Активный Инвестор
28 сентября 2023, 22:03
продал 1 колл РИ по 900 и купил 1 фьючерс РИ по 102230.
надо страйк указывать
Опционный калькулятор показывает премию на момент экспиры примерно 1100 пунктов.
калькулятор показывает профит или убыток.
Если продал кол 102500, то прибавьте разницу цены фуча и страйка кола к премии и получите результат
0
Lilith
28 сентября 2023, 22:12
зачем это знать?
Ваша нажива — time value проданного колла
точка
если рынок выше — это фикс и наверное будет равна 1100, ежели прога не врет
а если ниже проданного страйка — то убыток, начиная с уровня «страйк — time value проданного колла»
0

Читайте на SMART-LAB:

Какой наш канал в MAX растет быстрее всего?

Естественно после блокировки телеги пришлось зарегистрировать все наши каналы в MAX. Всего их 5 штук. Но быстрее всего стал расти естественно самый полезный. И как вы думаете какой? Это...

18:56

Комментарий по работе с одним из наших контрагентов

⚡️В связи с информацией из СМИ, мы остановили исполнение контрактов с подрядчиками по использованию системы VIJU. ✅ Как один из крупнейших и системообразующих девелоперов, мы работаем с ~10...

Самолет

18:04

💡 Как конфликт на Ближнем Востоке изменил перспективы рынков

🔹 Конфликт на Ближнем Востоке длится уже почти месяц, как и перекрытие Ормузского пролива. Но его влияние на финансовые рынки не ограничилось резким ростом цен на энергоносители. Он, в свою...

ВТБ Мои Инвестиции

17:03

Россети Северо-Запад. Отчет МСФО. Считаем дивидендную базу. БОЛЬШОЕ СРАВНЕНИЕ ВСЕХ МРСК!!!!

Компания Россети Северо-Запад (сокр. СЗ) опубликовала финансовый отчет за 2025г. по МСФО. Как же отработали в 4 квартале и в 25г. в целом и в этом посте я буду сравнивать СЗ с другими...