*** MIC_PDN-Robot_Slivala: первый тест

Ну что! Первое рабочее детище прошло успешное тестирование выставления заявок на демо счету по акции сбербанка по тиковой информации пересылаемой DDE протоколом ))

Вот такой получился скрин (1 минутный график и тиковый)


Вот часть лога формирования заявок модулем робота:

--MyDDE_Server--
[start]
# ACCOUNT=S01-00000F00; CLIENT_CODE=J32257; TYPE=L; TRANS_ID=2; CLASSCODE=EQBR; SECCODE=SBER; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=B; PRICE=94.72; QUANTITY=1;
deals=1 0.0 pose=0 price=94.7
# ACCOUNT=S01-00000F00; CLIENT_CODE=J32257; TYPE=L; TRANS_ID=3; CLASSCODE=EQBR; SECCODE=SBER; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=S; PRICE=94.7; QUANTITY=1;
Response# ACCOUNT=S01-00000F00; CLIENT_CODE=J32257; TYPE=L; TRANS_ID=4; CLASSCODE=EQBR; SECCODE=SBER; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=B; PRICE=94.71; QUANTITY=1;
Responsedeals=2 0.0 pose=0 price=94.7
# ACCOUNT=S01-00000F00; CLIENT_CODE=J32257; TYPE=L; TRANS_ID=5; CLASSCODE=EQBR; SECCODE=SBER; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=S; PRICE=94.7; QUANTITY=1;
Response# ACCOUNT=S01-00000F00; CLIENT_CODE=J32257; TYPE=L; TRANS_ID=6; CLASSCODE=EQBR; SECCODE=SBER; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=B; PRICE=94.71; QUANTITY=1;
Responsedeals=3 0.0 pose=0 price=94.7
# ACCOUNT=S01-00000F00; CLIENT_CODE=J32257; TYPE=L; TRANS_ID=7; CLASSCODE=EQBR; SECCODE=SBER; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=S; PRICE=94.7; QUANTITY=1;

Response# ACCOUNT=S01-00000F00; CLIENT_CODE=J32257; TYPE=L; TRANS_ID=8; CLASSCODE=EQBR; SECCODE=SBER; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=B; PRICE=94.71; QUANTITY=1;
 

Стратегия не была контр трендовой ) само собой каждая сделка — мелкий убыток ;) )))) но! даже за эти 2 минуты набомбило 1 контрактом -90 рублей ))))) гыгыг
Но не это сейчас было главным!!! Важно было справится ли мой робот в моей студии на java, через недавно написанный шлюз на С++ к библиотеке trans2quik.dll  со скоростью движения цены на тиковом графике… вывод — справился! :)

Скажу что я выключил шорт — все сделки покупка и закрытие одного контракта

вот лог сделок из квика (повторяю — это демо счет!)



все сделки, что не с 1 контрактом — делались руками «от балды»


=======

Вывод: для того чтобы разобрать боковик даже на тиковом графике в 90% случаев достаточно тех скоростей что есть сейчас в моей инфраструктуре. Допилю модуль контроля сделок (проскальзывание, не исполнение *когда цена уходит от заявки* и прочие нюансы), а затем начну кропотливо впихивать в стратегию торговли весь свой годовой опыт :)

Моя инфраструктура:
—  робот, как модуль моей студии написанный как и она на J2SE (java)
— шлюз на C++ к trans2quik.dll (ява косячит с колбэками) получает заявки от робота по внутреннему постоянному сокету, отправляет роботу статусы исполнения заявок и прочие интерактивные нюансы заявок-сделок, предусмотренных в рамках колбэка trans2quik.dll
— торговый терминал quik с включенной опцией «прием внешних транзакций» и настройко нужных мне таблиц (количество не ограничено) на экспорт по DDE протоколу
— студия получает данные через DDE протокол в мой внутренний DDE-сервер (в рамках модуля студии, написан тоже на java) с информацией таблиц квика, в частности тиковые котировки и стаканы интересующих акций, прочие таблицы (выбор будет определятся стратегиями)