Собираем железного кондора на NG-9.23

Часть первая: продан пут 2.455 (0,149), куплен колл 3.100 (0,034).
Часть вторая будет после подъема выше 2.8, планирую продать колл не выше 3.050 и купить пут не выше 2.450, чтобы освободить ГО до экспирации.

Таким образом, при полностью собранной конструкции, даже при резких движениях до экспирации, профиль позиции будет положительным.

опционы газ ng натуральный газ

натуральный газ

AndreyV

Пермь

107

с 7 января 2022

19 Комментариев

Stanis
06 сентября 2023, 17:21
На NG конь еще не валялся, а кондоры вообще в диковинку
Но соотношение ГО/премия шикарное при такой IV...
Удачи!
+2
- AndreyV
  06 сентября 2023, 18:06
  Stanis, хотя нафиг этого кондора. закрою оффсетной сделкой, при необходимости через синтетику. В общем, посмотрим как пойдет!
  Давеча открыл стреддл на MXI через синтетику по дико низкой волатильности и сразу получил вармаржу на счет.
  С удовольствием читаю Ваши посты. Позволяют держать в памяти полезные приёмы.
  0
  - Stanis
    06 сентября 2023, 18:22
    Андрей Вотяков,
    
    напишите себе шпаргалку!
    тоже полезно.
    хотя и так вы лихо с еще не родившимся кондором расправились )))
    
    по MXI мне понравилось.
    свежая идея.
    а как именно по синтетике открыли стрэддл?
    там же дикое поле было на опционах…
    0
    - AndreyV
      06 сентября 2023, 18:41
      Stanis, было предложение по коллам значительно ниже теоретики, взял по рынку две штуки, перекрыл шортом фуча. Сейчас стараюсь поднимать профиль, играя дельтой. Получается плохо, т.к. амплитуда колебаний тут же резко упала.
      0
      - Stanis
        06 сентября 2023, 19:40
        Андрей Вотяков,
        
        на опционах MXI пусто, может, днем что-то появляется.
        но раз удалось открыться, попрактикуйтесь.
        хотя у вас не классический стрэддл, а покрытый фьюч получился.
        
        меня по MXI пока больше привлекает идея фьючерсный квази-стрэддл
        
        +10 мишек= +3 сишки
        
        что-то в этом есть, если внимательно посмотреть на график сравнения.
        
        0
Stanis
07 сентября 2023, 08:36
--,
успешные и на неликвиде умудряются зарабатывать )))
а неуспешные только пытаются злословить...

0
AndreyV
07 сентября 2023, 11:33
Добавляю важную информацию, пригодится для анализа прибыли/убытков после закрытия позиции.

Итак, ГО по позиции составило около 4900 руб. Премия за открытие позиции (если БА останется на месте) на момент создания составляла (0,149-0,034)*9834=1131 руб. Соотношение Премия/ГО = 23,08% за 20 дней, или 421,2% годовых (по 365 дней в году).

Профиль позиции P/L:

Профиль дельты:

Скрины сделаны с сайта Мосбиржи, раздел «Опционный калькулятор». Доступен по ссылке www.moex.com/msn/ru-options-calc
0
- Stanis
  07 сентября 2023, 10:27
  Андрей Вотяков,
  
  отлично, супер!
  
  но с 5770% переборщили, подправьте.
  0
  - AndreyV
    07 сентября 2023, 10:40
    Stanis, да, уже сам заметил и подправил
    0
    - Stanis
      07 сентября 2023, 11:18
      Андрей Вотяков,
      
      вообще-то принято считать годовые из расчета 360 дней.
      но это индивидуально.
      лучше меньше, да чаще!
      
      0
      - AndreyV
        07 сентября 2023, 11:31
        Stanis, согласен. Тэтта и в выходные капает.
        0
        Stanis
        07 сентября 2023, 12:13
        Андрей Вотяков,
        
        да, правильно.
        но можно не пересчитывать, чтобы не пугать доходностью )))
        хотя и так мало энтузиастов, что огорчает ...(((
        0

Читайте на SMART-LAB:

ПАО «ЭсЭфАй» погасило казначейские акции в размере 3,2% уставного капитала

Решение о погашении казначейских акций холдинга в размере 1 614 614 штук было принято акционерами на общем собрании 14 декабря 2025 года. С 3 апреля 2026 года количество размещенных акций ПАО...

SFI

18:14

Ваш любимый Мозговой штурм спешит на помощь! Мнение по текущему рынку простыми словами

В нашем рейтинге акций знаменательное событие! Рекордное число акций с рейтингом 4 — 14 штук!!! И, вероятно, будет еще больше! Сегодня я как обычно расскажу вам, что мы обсуждали в офисе по...

Mozgovik

16:35

Кредиты и займы россиян впервые достигли 45 трлн руб.

Объем выданных россиянам заемных средств оценивается в 45 трлн руб. Почти половина этой суммы (21,7 трлн руб.) — это ипотека, 13,4 трлн — потребкредиты, около 3 трлн — автокредиты. Остальная часть...