ЛЧИ2012 и TSLab: мои итоги

И для себя и для других...

На ЛЧИ участвовал в первый раз. Участвовал роботами через программу TSLab.
Начало ЛЧИ совпало с очередным этапом моей активной работы на рынке, до этого полгода примерно занимался другими вещами.
Окончание ЛЧИ — хороший повод подвести некоторые итоги для себя и сделать выводы.

Итого мой показатель — убыток 21,45%, в рублях потерял 19тыс.
Торговал не на последние деньги, так что считаю, что это немного.
Инструмент один — фьюч РТС, а скриптов было несколько, с разными идеями, разными таймфреймами. В день обычно несколько десятков сделок, часто скрипты были в противоположных позициях.
Где-то в середине конкурса — тогда у меня была просадка около 33% — я понял некоторые свои ошибки и изменил часть скриптов.
С тех пор ситуация немножко выправилась, но все равно профитной торговли не получилось. Несколько тысяч убытка еще принесла моя ручная торговля.

Выводы для себя сделал такие:

— разделять счета для торговли скриптами и ручной торговли. Так лучше анализировать. Это уже сделал.
— подход иметь несколько скриптов в портфеле с разными идеями и на разных таймфреймах — правильный. Нужно еще диверсифицировать по инструментам.
— скрипты мои сырые. В большинстве есть подгонка оптимальных параметров, которая не работает на будущих периодах. Хороший метод для проверки переоптимизации — кросс-валидация.
— невозможно делать устойчивые и профитные скрипты без понимания рынка.
— невозможно понять рынок без ручной торговли.
— сомневаюсь, что можно сделать какой-то скрипт, который будет долго успешно работать без изменений. Поэтому нужно постоянно анализировать работу скрипта и дорабатывать его и изменять в соответствии с изменившимся рынком. Делать ротацию скриптов.
— и еще несколько мыслей, как можно изменить мои скрипты и какие можно сделать новые.

Сейчас готовлю новый портфель скриптов, думаю запустить его после новогодних каникул.