02 сентября 2023, 01:09
Можно ли зарабатывать на рынке систематически?
Доброй ночи, коллеги!
Топик, конечно, навеян последними дискуссиями старожилов и высерами тактичными комментариями новичков.
Тем не менее, когда я приходил на рынок (это было очень и очень давно) меня живо интересовал данный вопрос. Ибо, если на рынках ловить нечего, то нех и суетиться (IMHO). К сожалению, в ревущие 90-е не было инструментария, позволяющего адекватно исследовать сабж. Любой человек со средними познаниями в ТВиМС и персональным ноутбуком легко мог понять (для себя, и обогнать в этом великого статистика Кендалла), что рынок — это не процесс с независимыми нормально распределенными приращениями цен, так что шанс есть.
Дальше — лучше) Все мы слышали про Баффета, Сороса и 100500 разнообразных успешных перцев, которые рвут рынок, как тузик — грелку (но это неточно). Некоторые (Джим Саймонс?) даже умудряются использовать математику, хотя на СЛ бытует мнение, что арифметики — достаточно. Да что там арифметики — 2 действия уже Ок.
Через 20+ лет я (вроде) подобрал адекватный инструментарий для исследования обозначенного в сабже вопроса.
И пришел к удивительным выводам.
1. Если мы работаем по маркету (покупаем по рынку, продаем по рынку, платим комиссии, пусть даже проскальзывание = 0), то наш шанс заработать невелик. На малом ТФ лучшие системы зарабатывают меньше, чем спред (ну т.е. не зарабатывают), на больших — дают убогую доходность. Истина где-то посередине, но и она не вполне оптимистична — используя лучшие стратегии, можно рассчитывать на 18-36% годовых чистыми.
2. Если мы хотим сэкономить косты, перейдя на использование лимитных ордеров, нас ждет определенный успех. В этой вселенной растут стратегии с иксами, ну т.е. можно рассчитывать на несколько сотен процентов годовых с разумной просадкой. Проблема состоит в том, что эти стратегии составляют маленькую часть (0.000001%) из потенциально прибыльных, и искать их очень и очень сложно.
Соответственно — у меня вопрос?
А на что вообще рассчитывают новички, приходя на этот рынок?
Почему им сразу не пойти в гонки F1 — там очень хорошие гонорары.
Или в профессиональный бокс — там в последнее время платят еще лучше.
Ну и пару дисклеймеров в оконцовку, дабы совсем не заклевали.
1. Все вышеизложенные рассуждения касаются любых систем и индикаторов, основанных на логике предикатов 2-го порядка с обычными арифметическими действиями, ну т.е. на полиномиальных индикаторах (MA, MACD, Bollinger и бесконечно много других). В теории, используя exp, ln, sin, cos и другие страшные функции, можно попытаться победить, но… если вкратце — это не получится).
2. Все вышеизложенные рассуждения касаются любых систем и индикаторов, которые стабильно работают на долгосроке (скажем, 1500000 минутных баров), с подстройкой или без. Построить систему, которая не сломается за 50000 минутных баров — это несложно на самом деле.
С уважением
Топик, конечно, навеян последними дискуссиями старожилов и высерами тактичными комментариями новичков.
Тем не менее, когда я приходил на рынок (это было очень и очень давно) меня живо интересовал данный вопрос. Ибо, если на рынках ловить нечего, то нех и суетиться (IMHO). К сожалению, в ревущие 90-е не было инструментария, позволяющего адекватно исследовать сабж. Любой человек со средними познаниями в ТВиМС и персональным ноутбуком легко мог понять (для себя, и обогнать в этом великого статистика Кендалла), что рынок — это не процесс с независимыми нормально распределенными приращениями цен, так что шанс есть.
Дальше — лучше) Все мы слышали про Баффета, Сороса и 100500 разнообразных успешных перцев, которые рвут рынок, как тузик — грелку (но это неточно). Некоторые (Джим Саймонс?) даже умудряются использовать математику, хотя на СЛ бытует мнение, что арифметики — достаточно. Да что там арифметики — 2 действия уже Ок.
Через 20+ лет я (вроде) подобрал адекватный инструментарий для исследования обозначенного в сабже вопроса.
И пришел к удивительным выводам.
1. Если мы работаем по маркету (покупаем по рынку, продаем по рынку, платим комиссии, пусть даже проскальзывание = 0), то наш шанс заработать невелик. На малом ТФ лучшие системы зарабатывают меньше, чем спред (ну т.е. не зарабатывают), на больших — дают убогую доходность. Истина где-то посередине, но и она не вполне оптимистична — используя лучшие стратегии, можно рассчитывать на 18-36% годовых чистыми.
2. Если мы хотим сэкономить косты, перейдя на использование лимитных ордеров, нас ждет определенный успех. В этой вселенной растут стратегии с иксами, ну т.е. можно рассчитывать на несколько сотен процентов годовых с разумной просадкой. Проблема состоит в том, что эти стратегии составляют маленькую часть (0.000001%) из потенциально прибыльных, и искать их очень и очень сложно.
Соответственно — у меня вопрос?
А на что вообще рассчитывают новички, приходя на этот рынок?
Почему им сразу не пойти в гонки F1 — там очень хорошие гонорары.
Или в профессиональный бокс — там в последнее время платят еще лучше.
Ну и пару дисклеймеров в оконцовку, дабы совсем не заклевали.
1. Все вышеизложенные рассуждения касаются любых систем и индикаторов, основанных на логике предикатов 2-го порядка с обычными арифметическими действиями, ну т.е. на полиномиальных индикаторах (MA, MACD, Bollinger и бесконечно много других). В теории, используя exp, ln, sin, cos и другие страшные функции, можно попытаться победить, но… если вкратце — это не получится).
2. Все вышеизложенные рассуждения касаются любых систем и индикаторов, которые стабильно работают на долгосроке (скажем, 1500000 минутных баров), с подстройкой или без. Построить систему, которая не сломается за 50000 минутных баров — это несложно на самом деле.
С уважением
Эдуард Ганиев, Ну ж… многие не верили пол года назад. когда я писал что акции упадут и значительно.
Даже приводил уровни мной ожидаемые.
Однако НО нынешние реалии усугубили негативные тенденции...
Ой, вэй!, Сублимарным методом расчетов, индивидуального подхода в каждому дню падения бумаги,
с последующими выводами и прогнозом происходящего на будущее.
Donbass, без обид, ео сегодня присядем еще чутка, просим всех инвесторов сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к текущей ситуации на рынке. Спасибо.
всем здрасти ))
Бармалей Бармалеевич, САСИ саси, еще и причмокивай ).
Марэк, почему по МСФО в таблице смарт лаба долг отрицательный?
smart-lab.ru/q/TCSG/f/q/MSFO/
Всем доброго и профитного дня.
Sergey Baranov,
Да вроде есть маркетмнйкер
В ЦБ рассказали о случаях недобросовестной скупки акций Yandex
Ряд инвесторов без разрешения правкомиссии и в нарушение закона покупали акции иностранного «Яндекса», чтобы затем обменять их на ро...
Лесенкой, ты про установку одной двери для сартира на даче?
Или про ремонт в доме стоимостью 50 млн?
Да, в стране 140 млн, кто умеет это делать профессионально. Много пенсионеров и инвалидов, к...
Но пост был не про это.
С уважением
К сожалению, без глубокого погружения в рыночные тонкости (чистое IMHO, конечно), даже 15-20 наступаний на грабли не хватит для уверенного выхода в плюс...
С уважением
и он в том, что рыночные тонкости лежат совершенно не в высшей математике)
можно.
кэрри-трейд.
ТС с положительным МО.
арбитраж, спрэдинг и хеджинг.
вот и весь секрет)))
так создайте свой код, то есть алгоритм.
хотя бы по кэрри-трейд — проще простого!
тогда что вы делаете на рынке?
все есть на смартлабе — надо только прочитать, понять и выбрать для себя оптимальные рынок, инструменты и стратегию.
Я никак не ожидал что даже такие как SergeyJu пытаются всем доказывать, что зигзаг это круто. я еще понимаю новички западают на ZZ, но чтобы старички ))
вы плохо читаете архив и авторские блоги.
ваше право — и кого вы читаете, например?
не он один.
лично с ним пересекался, в реале торгует он успешно.
потому что глубоко вник в сущность и логику опционов.
вам тоже никто не мешает найти «правильных» авторов и свой «вектор развития.»
инфы и литературы много, есть опционные бестселлеры.
все доступно — почитайте, если не читали, Логику опционной торговли Силантьева хотя бы.
тогда используйте исключительно свою ТС.
писать или не писать на СЛ, или читать " в основном таких" — вам виднее.
если нет для вас ничего полезного тут, уйдите на другие форумы.
если видите хоть в этом пользу, тогда курите и тусуйтесь, раз вас отсюда не выкуришь )))
нет, просто общаюсь в курилке )))
вы тут, смотрю по профилю, без году неделя.
а я то-то думал, уже старожил.
так что в архиве наверняка не копались и свой клондайк не нашли.
в общем, СЛ открыт для всех — если что не так, звиняйте, человече!
тут уже давно свои группы по интересам тусуются не первый год…
Вам заняться нечем или просто натура такая липнуть ко всем ?? ))))
Допустим я с 2011 года что дальше? Продолжите флудить? Сразу видно что вы новичок на рынке
всего вам хорошего, я не новичок, но всегда готов учиться новому.
если вам что-то не понравилось — так и напишите.
не буду вам докучать (((
Даже если будет у трейдера крутая стратегия. Это всего лишь половина успеха.
Но если вдруг, посредник оказался бы не только ангелом, но и надежным как калашник, то я например, сказал бы: да, стабильно можно зарабатывать.
В реальном механизме самая главная гаечка — это корректное биржевое исполнение.
Брокер — это хня. Всегда можно работать с прямым интерфейсом к бирже. А вот если математическая модель плохо стыкуется с биржевой — это коллапс.
С уважением
P.S. Мой личный опыт — на рынке нет нормального биржевого терминала для HFT в ценовой зоне до $500k — пишем свой.
Интересно, что автор ответил на этот вопрос когда был новичком?
Допустим не сложно, но кому этот ничем не подкрепленный посыл адресован и зачем? Что вы этим хотите доказать? Свою успешность? Вашу бы настойчивость в этом вопросе применить бы на что-то полезное. Может взять перерыв и собраться с силами и мыслями и осмыслить ситуацию, раз мало желающих разгадывать ваши «загадки»
В своем блоге я пишу обычно для себя.
А вот что Вы здесь делаете?
Есть, что сказать по существу?
С уважением
Если пишите для себя, то запретите писать комментарии… это же так просто
1. Был самоуверенный дурак. Заплатил годами жизни.
2. Никому ничего не доказываю. См. предыдущий пост.
С уважением
Для примера был такой известный форум, как «паук» — обсуждение реальных стратегий с формулами и статистикой работы и с программами для анализа. Такая информация полезна для новичков. Там можно было реально получить знания…
Я никогда не говорил, что собираюсь нести знания в массы.
Хотите анекдот на тему?
С уважением
Вы просто запамятовали… у вас была аж миссия на смартлабе
А не рецепты из 3-х пальцев.
В итоге выяснилось, что математика на СЛ никому не интересна, а 3-х пальцев не хватает...
С уважением
А рецепты из трех пальцев мало кому интересны… но даже их вы не смогли продемонстрировать
Я постепенно спускался от стохастических дифуров до сложных СЛАУ, потом до простых экспериментов, потом — мне стало неинтересно )))
Теперь публикую оценочные суждения.
До тех пор, пока никто не захочет поумнеть )))
С уважением
И писал.
Но паук протух — там все идеи остались далеко в 90-х.
С уважением
это доказывает, что вы к сожалению там не были… все что там было до сих пор в силе… а у вас нет ничего реального, к сожалению должен это констатировать
Да и закончил он свю работу не в 90 -х, а в 2000 -х, что опять же доказывает, что вы про него не знали
У меня остались логин и пароль )))
И даже посты свои я сохранил, когда он умер )))
Вы, дружище, походу чисто читатель, а не писатель )))
М.б. и писать тогда не стоит?
С уважением
На этом и порешили.
Не был, не знал, поделиться нечем, в т.ч. с молодежью.
Согласен со всем.
Есть, чего еще добавить?
С уважением
Паук только появился в 2003-м.
Да уж, мальчонка так опростоволосился, что просто удивительно. ))
Что до математики рынка… в год математические факультеты ведущих универов выпускают тысячу другую людей с математическим образованием. Даже если добавить околоматематическое образование и дать срок активной проф. жизни «математика» 50 лет, мы даже на 1% от населения страны не выйдем. И из них большинство сидит или вообще вне математической деятельности, или ушли в узкие прикладные отрасли.
Отсюда понятно, что из 1000 новичков минимально достаточного образования будет у десятков, а интереса собственно к математике рынка — едва ли у единиц.
Тем не менее, вменяемо обсуждающих подобные темы десяток-другой есть.
Тоже и тут.
Постараюсь.
Есть у меня пара-тройка оч. интересных и доступных идей.
С уважением
А сам процесс и есть предельно механистичный
Вне наличия идеальной модели рынка любой алго справится с задачей получения заработка лучше, чем человек...
С уважением
Не соглашусь ни в коем разе.
Трейдинг — это искусство, а не наука.
Представьте, утро — 8:50 мск.
У конкретного дейтрейдера (овернайт, разумеется, — кэш)
всегда есть возможность ТВОРЧЕСКОГО выбора:
1. Каким сегодня инструментом торговать (из фьючей, в моем случае);
2. КОГДА торговать — в какие торговые интервалы (включая утренний, дневной и вечерний «часы дурака»);
3. Какой режим усреднялова выбирать — лесенка или пирамидка — и т.д., и т.п.
Трейдинг — как искусство.
Если же цель — поднять максимальное количество бабла с заданного начального капитала — никакого искусства в этом нет (IMHO).
Это как с женщинами. Если за год нужно выполнить норматив хотя бы в 1000 персонажей — какая нах разница, с каким настроением ты проснулся?)))
С уважением
Ну что сказать… поистине suum cuique...
Правда сказать, в Вашем последнем комменте мне почудились некие
залихватские пригожинские нотки… так что уж Вы берегите себя, особенно, в части полётов...
Токмо Майбах и Николаевский Экспресс )))
С уважением
Не согласен.
Любимую женщину (в данном случае — рынок)
лучше любить самому.
Мне в этом году стукнет, Бог даст, 57 годков -
и пошли любые роботы нафуй...
Может… но пока Бог миловал...:)
Gugenot, вот ни в коем случае не поверю, что вы не используете ИИ или скрипты)) Может знаете, но крупные забугорные фонды уже давненько используют ИИ. Например, для отслеживания нефтяных танкеров и прочих производственных издержек.
Чит на глаз невозможно правильно выбрать сектор, чем торговать. Имхо… Либо инсайд, либо глубокий анализ эмитента… Либо у вас очень хорошие знакомые… Иначе, как вы отбираете инструменты? Ну никак не поверю, что чисто по фильтрации в квике.
Тем более, если это бумаги второго эшелона, то там присутствуют только «свои» парни, кто задаёт ритм. Впрочем, как и везде))
Возьмите любую форекс кухню, форекс ДЦ, кухню CFD, итп. где более 95% жертв минусят со скоростью 100х-1000х. Кто бенефициар?
Возьмите некоторые централизованные биржи, где так же, более 95% жертв минусят с плечами 100х. Куда они все сливают?
Посмотрите на избранных, лучших, на тех кто осмелился участвовать в ЛЧИ. По итогу за 3 месяца общий убыток сотни миллионов. Кому все сливают?
Если меньше или равно к процентам в банке за 20 лет, то нет. Это не стабильный заработок с рынка.
п.с. автор размышляет об Х-ах. Сотни процентов не дают ему покоя)
А иХсы — это в казино, никто никогда на бирже стабильно иксы не делал и не делает. Ни алго, ни как.
В США 90% вновь открытых кафе и ресторанов разоряется в течение первых 3 лет. Макдональдс крупное исключение, глядя на него и сбегаются новички ка мухи на дерьмо мед.
Помнится, видел на одном ресурсе люди делились своими наработками.Там пипец что за схемы)) Но даже бывалые лет 5 назад, чтоб систематизировать торговлю, смотрели в сторону алго.
зарабатывая где-то еще
1. бафет не заработал на рынки ничего. он сделал состояние как владелец бизнеса. его деньги имеют отношения к торговле, как утверждение что гейтз заработал состояние панорамированием.
2. вы утверждаете что цена карточки на рынке сегодня имеет зависимость от цены вчера.
возможно это так. но на какой процент? на 1%.
Скорее цена будет зависеть от урожая, голода, праздников дранников, запасов, моды, наличия трезвого водителя для доставки карточки на рынок. т.д.
а итоге вы пытаетесь анализировать ситуацию по 1 параметру из 10. результат понятен.
золотые времена когда роботы состязались с людьми и выигрывали в одну калитку прошли. теперь у всех роботы и воюют они между собой.
поэтому поймать что то очень сложно и нужно ловить что то более длинное.
Подписывайтесь и проверьте сами!