Вопрос к А. Г. по авторской системе

Александр (@AGorchakov), добрый день!
У меня к вам вопрос. Несколько лет назад вы описали свою систему, в соответствии с которой вход/выход осуществляется по принципу:

Если накануне аут, то вход в Long если:
— зеленая свеча
— High + Low вырос по сравнению со вчерашним High + Low
— по цене максимум из: Оpen или (High + Low)/2.

Если накануне аут, то вход Short если:
— красная свеча
— High + Low упал по сравнению со вчерашним High + Low
— по цене минимум из: Оpen или (High + Low)/2.

Собственно все прогнозы сводятся к двум бинарным прогнозам:
Если утром Long, то выход если:
— Сlose будет меньше Оpen
— текущий максимум не увеличится.

Если утром аут, то вход в Long если:
— Сlose будет больше Оpen
— текущий минимум не уменьшится.

Указал параметры по памяти, т.к. не нашел на сайте тот ваш пост, но закодив систему, получил следующие результаты (это ED с начала 2023 г.):

На SPY результат еще печальней:

Вероятно это ошибка в точности описания мной параметров или неверная интерпретация вашей системы.

Буду благодарен, если сможете указать, где я допустил ошибку или уточнить параметры входа/выхода.

Спасибо!

трейдинг

Fairman

не определен

414

с 7 июля 2023

13 Комментариев

3Qu
27 августа 2023, 12:44
Но есть нюансы. ©
Экспериментально проверено: как подробно систему не рассказывай, повторить не удается.
+1
А. Г.
27 августа 2023, 18:11
Система для дневок, операции проходят по указанным ценам, причем по гипотезе (система то «идеальна» и гипотетична) сделка проходит только по цвету свечи. Не знаю, как для ED, а для SPY с данными 16:30-24:00МСК (9:30-16:00 Нью-Йорк) доходность только лонга в 2023-м выше, чем купил и держи.

Посчитайте вот по этим ценам:

Если накануне аут, то вход в Long если:
— зеленая (белая) свеча
— High + Low вырос по сравнению со вчерашним High + Low
— вход в Long по цене максимум из: Оpen или (High + Low)/2.

Если накануне Long, то выход в аут если:
-красная (черная) свеча
— выход в аут по цене минимум из: Оpen или (High + Low)/2.

Open, High, Low, Close (Close только для расчета цвета свечи) тут

finance.yahoo.com/quote/SPY/history?p=SPY
+1
Василий Федорович
27 августа 2023, 18:03
Странные люди, любые ТС — работают!!! Просто они работают 50/50.
0

Читайте на SMART-LAB:

Доллар отскакивает от трёхнедельного дна, но не выходит из сомнений

В среду индекс доллара (DXY) оттолкнулся от трёхнедельного минимума около 98 пунктов постепенно оказывая все большее давление на оппонентов. Формально всё выглядит просто: на форуме в Давосе...

Tickmill

14:43

Скринер для анализа мгновенной ликвидности по большому числу инструментов

Статья — обзор робота для анализа мгновенной ликвидности LiquidityAnalyzer. Может пригодиться, если нужно понять, с каким проскальзыванием можно зайти в тот или иной инструмент определённой...

OsEngine

18:05

🚀 Cеребро на исторических максимумах: пузырь или новая эра для металла?

Цена серебра обновила исторический рекорд, торговавшись на уровне $94,21 за тройскую унцию в январе 2026 года. Рост за последние два года впечатляет: с $29 в начале 2025 года до текущих высот...

Market Power

17:03

Сохрани себе эту супер-таблицу, проверишь результаты в конце года!

Мы собрали для вас все макро-прогнозы от брокеров и управляющих компаний и свели их в одну таблицу. Сохрани себе, проверишь в конце года у кого что сбылось. @mozgovikresearch