Вопрос к А. Г. по авторской системе

Александр (@AGorchakov), добрый день!
У меня к вам вопрос. Несколько лет назад вы описали свою систему, в соответствии с которой вход/выход осуществляется по принципу:

Если накануне аут, то вход в Long если:
— зеленая свеча
— High + Low вырос по сравнению со вчерашним High + Low
— по цене максимум из: Оpen или (High + Low)/2.

Если накануне аут, то вход Short если:
— красная свеча
— High + Low упал по сравнению со вчерашним High + Low
— по цене минимум из: Оpen или (High + Low)/2.

Собственно все прогнозы сводятся к двум бинарным прогнозам:
Если утром Long, то выход если:
— Сlose будет меньше Оpen
— текущий максимум не увеличится.

Если утром аут, то вход в Long если:
— Сlose будет больше Оpen
— текущий минимум не уменьшится.

Указал параметры по памяти, т.к. не нашел на сайте тот ваш пост, но закодив систему, получил следующие результаты (это ED с начала 2023 г.):

На SPY результат еще печальней:

Вероятно это ошибка в точности описания мной параметров или неверная интерпретация вашей системы.

Буду благодарен, если сможете указать, где я допустил ошибку или уточнить параметры входа/выхода.

Спасибо!

трейдинг

Fairman

не определен

414

с 7 июля 2023

13 Комментариев

3Qu
27 августа 2023, 12:44
Но есть нюансы. ©
Экспериментально проверено: как подробно систему не рассказывай, повторить не удается.
+1
- wistopus
  27 августа 2023, 13:05
  3Qu,
  как подробно систему не рассказывай, повторить не удается.
  энто как украсть Грааль...
  можно разжевать свою Систему до атомарного уровня… и все равно тот кто захочет ее применить обязательно начнет блохе подковы приделывать…
  +1
  - 3Qu
    27 августа 2023, 14:07
    --, это называется импортозамещение или адаптация к местным условиям эксплуатации.
    +1
- Fairman
  27 августа 2023, 13:15
  3Qu, система описана подробно, что тут сложного? Повторить её не проблема, вопрос в том, что упущен либо намеренно скрыт важный параметр или все-таки не точное следование системе, а обычная чуйка
  +1
  - ezomm
    27 августа 2023, 23:37
    Fairman, важный параметр — это форма свечи, распределение объема по телу свечи и номер свечи в тренде.Все остальное лишь производное от средней, те всегда опаздывает.Я изучил все индикаторы и системы в проге Метасток 7.2 до 2008г и пожалел потерянные годы на них.Не повторяй чужих ошибок.Учи VSA (Сергей Болдырев) и ВА Эллиота (Андрей Цветков).Это прямой путь к пониманию графика.Со средними типа
    C>mov(C,13,S) = лонг… ты всегда будешь отставать.
    0
    - Fairman
      28 августа 2023, 06:35
      ezomm, спасибо, но мне это не интересно!
      0
А. Г.
27 августа 2023, 18:11
Система для дневок, операции проходят по указанным ценам, причем по гипотезе (система то «идеальна» и гипотетична) сделка проходит только по цвету свечи. Не знаю, как для ED, а для SPY с данными 16:30-24:00МСК (9:30-16:00 Нью-Йорк) доходность только лонга в 2023-м выше, чем купил и держи.

Посчитайте вот по этим ценам:

Если накануне аут, то вход в Long если:
— зеленая (белая) свеча
— High + Low вырос по сравнению со вчерашним High + Low
— вход в Long по цене максимум из: Оpen или (High + Low)/2.

Если накануне Long, то выход в аут если:
-красная (черная) свеча
— выход в аут по цене минимум из: Оpen или (High + Low)/2.

Open, High, Low, Close (Close только для расчета цвета свечи) тут

finance.yahoo.com/quote/SPY/history?p=SPY
+1
- А. Г.
  27 августа 2023, 18:30
  И ещё. Это описаны «идеальные», а не реально торгуемые системы. Реально торгуемые основаны на попытке предсказать цвет свечи и изменение High+Low и потому их сделки внутри дня вообще говоря отличаются и Open или (High + Low)/2.
  
  Вот что в 2023-м на портфеле Сбербанка и Газпрома с одинаковым количеством акций в каждой из 3-х систем, настроенных на приближение к идеальной
  
  Правда надо учесть, что с 25.07 по 11.08 торговли не было по причине моей болезни.
  
  0
  - Fairman
    28 августа 2023, 07:36
    А. Г., Спасибо за уделённое время.
    Не совсем понял чем реальные системы отличаются от идеальных, если и в том и в другом случае идёт предсказывание типа свечи? Не могли бы расшифровать?
    0
    - А. Г.
      28 августа 2023, 09:30
      Fairman, реальные системы отличаются от идеальных потому что цвет свечи предсказать сложно и потому берем Open*(1+d) для внутридневного уровня при входе в лонг и Open*(1-d) при выходе из лонга. Зато если при входе в лонг второй уровень меньше (High + Low)/2, если текущий Low уже является минимом дня. Ну при выходе из лонга второй уровень больше (High + Low)/2, если текущий High уже является максимумом дня.
      
      Ну и бывают ошибки с убытком. Например, мы входим в лонг, считая текущий Low минимумом дня по цене max (Open*(1+d), (Ц+Low)/2), где Ц такая цена, что (Ц+Low)/2 больше вчерашнего (High+Low)/2, а цены потом уходят ниже Open*(1-d) и свеча черная. Получаем убыточный интрадей, завершая день в ауте, как и в начале дня.
      0
- Fairman
  28 августа 2023, 07:34
  А. Г., в таком случае вынужден уточнить: система исключительно лонговая или в обе стороны? Я программировал с учетом торговли и в лонг, и в шорт с зеркальными условиями.
  0
  - А. Г.
    28 августа 2023, 09:29
    Fairman, мои системы в первую очередь лонговые. Шорты я торгую в объемах в 2 (для фьючерсов) и в 3 (для акций) раза меньше лонгов.
    0
Василий Федорович
27 августа 2023, 18:03
Странные люди, любые ТС — работают!!! Просто они работают 50/50.
0