RI, MX, SR, Si, BR, NG - Ловим ATR, Сравниваем и Снова Рейтингуемся.

     Субботний Привет, мой Любимый Проницательный Читатель!

     В своей вчерашней, несколько сумбурной, статейке я постарался сравнить самые ликвидные фьючерсы Мосбиржи по доходности от удержания позиции в течение недели.

RI, MX, SR, Si, BR, NG — Сравнение Удержания Позиций. Фьючерсы и Йогурты.


     Однако, не одним холдингом силён Трейдер. Сегодня постараемся взглянуть на фьючерсную игру «в профиль». Спекулятивные инструменты даны спекулянтам затем, чтобы ими спекулировать. Потому просто поймаем движение актива всего лишь на один дневной средний истинный диапазон. В течение торговой недели для Тру-Спекуля-дейтрейдера — это как два перста оросить! «Мы делаем деньги на бирже!»

     Итак, кратко вводные. Мы открываем позицию и забираем своё движение на один дневной ATR. Забираем легко и непринуждённо.

     Мне кажется, вновь описывать обозначения переменных смысла не имеет. Всё ясно интуитивно.



    Краткие выводы:

     1. Все фьючерсы по параметру ATR/Close приблизительно одинаково полезны (около 2%). За исключением одного инструмента — Натурального газа. И если «отлов» дневного АТР везде даёт порядка 10% выигрыша (причём очень ровненько так), то игра с NG увеличивает этот результат вдвое!

     Представляете? Снимаем один «дневной переход» и забираем со стола 20% профита!

     2. Сильней НатГаза зверя нет! И пока — не предвидится.


     Наконец, геометрически соединив доходность от «удержания» с доходностью от «спекуляций», получим комбинированный рейтинг ведущих фьючерсов.



    Краткие выводы:

     1. И вновь — лидеры те же. Доллар/рубель и газ. Первый — потому что на этой неделе получилось гладко-направленное движение. Второй — потому что он будет в лидерах всегда!

     2. А Брент? А что Брент… Некогда лидер стал тотальным аутсайдером. Как-то так...

    
     Всем — славной охоты на следующей неделе!


С уважением, Московский Коля-Лоссбой, фьючерсный спекулянт