Никаких шортов!!! Исследование.

Вот статистика по трендовой стартегии ШОРТ+ЛОНГ!

Вот только ШОРТ!

Вот только ЛОНГ!

Результат виден с первого взгляда… Переворачиваться и ловить все движения, только усугубляет ситуацию.

РТС Исследование работа над ошибками

Vitali

Самуи

523

с 1 ноября 2012

32 Комментария

50 pips
16 декабря 2012, 22:22
А если добавить фильтр? Например выше 200 периодной средней входить только от лонга, ниже от шорта.Как изменятся результаты?
0
- Vitali
  16 декабря 2012, 22:24
  Collector, чуть получше… Но не намного…
  0
  - Алексей
    16 декабря 2012, 22:31
    Виталий Любимов, у нас этот год был медвежьим как ты вообще на рынке зарабатываешь ?) В марте коснулись верха медвежьего тренда в сентябре и в декабре тоже у верхней границы. И там только Ленивый не шортил
    0
    - Vitali
      16 декабря 2012, 22:33
      AlexeiVaganov, интрадей все работает
      0
    - Vitali
      16 декабря 2012, 22:36
      AlexeiVaganov, Суть в том что если шорт по РТС, то покупка идет долларов… Это я пока на истории не протестил (данные набираю), но реал уже показал что динамика еще улучшится!
      +1
somebody
16 декабря 2012, 22:30
Чушь полная, как и сигналы на вашем сайте…
-1
- Vitali
  16 декабря 2012, 22:33
  O.K., ну чушь так чушь… А Вы по сигналам сначала поторгуйте или обоснуйте чем говорить такие вещи…
  0
Машковский Евгений
16 декабря 2012, 22:36
Как то странно, а ни где ошибки нет?! Обычно когда лонг и шорт по отдельности прибыльны, то и лонг и шорт в связке темпаче идут вверх! Только если условия входа/выхода как то пересекаются возможно…
0
- Vitali
  16 декабря 2012, 22:38
  Машковский Евгений, условие в шорт, по следующей свечке после закрытия лонг… Для этого висит отдельно шорт за 5 лет… Резкльтат все равно в 3 раза хуже хоть и +… Суть в том, что лонг+шорт также и пилит сильнее, а сами понимаете на 30% дродаун надо заработать уже не 30%
  0
Машковский Евгений
16 декабря 2012, 22:42
Ну по эквити не похоже, что где то пилит, похоже вообще на случайные блуждания.Посмотрите на отдельные сделки в тестере, скорее всего где то глюк.
0
- Vitali
  16 декабря 2012, 22:45
  Машковский Евгений, Пилит, просадка до 30%. Просто период очень длинный вот так и сгладилось еквити…
  0
  - Машковский Евгений
    16 декабря 2012, 22:53
    Виталий Любимов, Вы каждую сделку в отдельности посмотрите(лонг и шорт)как они в тестере реализованы досконально, мне кажется где то глючит, просто похожее у меня бывало.
    0
    - Vitali
      16 декабря 2012, 22:55
      Машковский Евгений, все сделки закрыты… я 4-ым лабом пользуюсь, у него глюка по незакрытой сделке в отличие от 6-ого нет…
      0
Машковский Евгений
16 декабря 2012, 23:02
Я уверен, что где то ошибка, может просадка быть больше, но чтобы так эквити менялась вплоть до случайного блуждания такого не встречал.По идее с учетом реинвестирования(удвоение за счет лонга и шорта) всё должно быть только в космос!
0
GH05
16 декабря 2012, 23:02
это результаты обычного трендследящего канала, вход в позицию по пробитию уровней, секрет худшего результата в ломке чередования сигналов. Система стра как мир но на долгосроке небольшую прибыль показывает с большими просадками. Но подходить нужно к ней с другой стороны)
0
- Vitali
  16 декабря 2012, 23:08
  GH05, согласен, систему всегда можно доработать… НО то что шорт пользы не приносят ощутимой, а риск увеличивает доказано…
  0
  - GH05
    16 декабря 2012, 23:13
    Виталий Любимов, Приносят, только нужно понимать что природа падения абсолютно другая чем у роста, следовательно условия сделки там совсем другие и будет все ок. У меня они как бы разделены на две системы, но с чередованием конечно лнгов и шортов так как счет один.
    0
    - Vitali
      16 декабря 2012, 23:25
      GH05, А как же риск, не увеличивается? Понятно что выход из просадки может быть быстрее, но все же?
      0
Всемирнов Алексей (Lemmy)
16 декабря 2012, 23:09
что-то тут с аддитивностью независимых стратегий напутано
0
siva
16 декабря 2012, 23:18
Что за дивные стратегии? Какое плечо используете?
Макс. просадка и проскальзывание?
0
- Vitali
  16 декабря 2012, 23:20
  Станислав Иванов, тест без плеча, проскальзывание 30 пунктов, макс просадка 31%
  0
  - siva
    16 декабря 2012, 23:23
    Виталий Любимов, реинвестирование?
    0
    - Vitali
      16 декабря 2012, 23:24
      Станислав Иванов, да
      0
      - siva
        16 декабря 2012, 23:25
        Виталий Любимов, выключите и покажите графики без него. проскальзывание поставьте 100 пунктов.
        0
        Vitali
        16 декабря 2012, 23:29
        Станислав Иванов, сделок по 5-6 в день… 100 пунктов это туда обратно 1000-1200 пунктов понятно что вся прибыль будет съедена… Но по 100 пунктов с проскальзыванием я и не набираю позицию) Для проскальзывания 100 пунктов надо кол-во сделок уменьшать… Но эта стратегия для меня больше как риск менеджер и указатель направления тренда внутри дня…
        0
        siva
        16 декабря 2012, 23:33
        Виталий Любимов, ясно. у меня сейчас стоит 50 пунктов в тестах, хотя проскальзывания в трейдах вообще нет :)
        0
        Vitali
        16 декабря 2012, 23:38
        Станислав Иванов, ну меня 10-15 пунктов реально получается проскальзывание… Но я все равно, и смотрю за роботом иногда профит фиксирую самостоятельно… А также робот еще н аобьемы смотрит и сделки пропускает периодически если совсем без обьемомв пила проходит… Также набор позиций частями, что дает возможность для стабильного заработка с небольшими плечами.
        0
        siva
        16 декабря 2012, 23:43
        Виталий Любимов, в моем текущем роботе вообще нет объемов. стоит ли вообще на них обращать внимание? хороший ли это фильтр?
        0
        Vitali
        16 декабря 2012, 23:44
        Станислав Иванов, ну относительно не плохой… я считаю если раз в день один ложный сигнал пропускает, то это уже хорошо… ОЧень неплохо фильтрует вечерку…
        0
        siva
        16 декабря 2012, 23:47
        Виталий Любимов, понятно. надо будет посмотреть. надеюсь выполнение скриптов не сильно затормозится из-за новой входящей переменной :)
        0
        Vitali
        16 декабря 2012, 23:49
        Станислав Иванов, попробуйте… У меня из за это йфункиции память компьюетра засоряется быстрее…
        0
Roman Resner
17 декабря 2012, 08:49
Шорт прибыльный, лонг прибыльный, лонг +шорт нет. 2+2=-6 у Вас? Явно не верно тест проведен, глюки.
0