22 августа 2023, 21:47

Тетта - поделитесь скриптом для Питона :)

Всем привет!

Если у кого есть, поделитесь плиз скриптом в Питоне для расчета тетты у коллов (по Б-Ш).

У меня почему-то результат неверный, в инете варианты кодов тоже дают ошибочные ответы…

Тетта питон опционы торговый софт

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

12 Комментариев

Иван-дурак
22 августа 2023, 22:24
import numpy as np
from scipy.stats import norm
def black_scholes_theta(S, K, T, r, sigma, option_type):
d1 = (np.log(S / K) + (r + 0.5 * sigma ** 2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))
d2 = d1 — sigma * np.sqrt(T)

if option_type == 'call':
theta = — (S * norm.pdf(d1) * sigma) / (2 * np.sqrt(T)) — r * K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(d2)
elif option_type == 'put':
theta = — (S * norm.pdf(d1) * sigma) / (2 * np.sqrt(T)) + r * K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(-d2)
else:
raise ValueError(«Invalid option type. Use 'call' or 'put'.»)

return theta
# Параметры опциона
S = 100 # Текущая цена акции
K = 100 # Цена страйк
T = 1 # Срок до экспирации (в годах)
r = 0.05 # Безрисковая процентная ставка
sigma = 0.2 # Волатильность акции
option_type = 'call' # Тип опциона: 'call' (колл) или 'put' (пут)
theta = black_scholes_theta(S, K, T, r, sigma, option_type)
print(f«Theoretical Theta for the {option_type} option: {theta:.4f}»)

Это чатГПТ выжал на твой коммент. Но тут вставляется без отступов..
+1
- Врач-бондиатОр
  22 августа 2023, 22:35
  Иван-дурак, уже пробовал — результат не совпадает с калькуляторами
  0
3Qu
22 августа 2023, 22:49
Для теты нет, но есть вот такой:
def InsKline1m(self, sd): # thname = 'kline' """ kl = {'stream': 'btcusdt@kline_1m', 'data': {'e': 'kline', 'E': 1692194018649, 's': 'BTCUSDT', 'k': {'t': 1692193980000, 'T': 1692194039999, 's': 'BTCUSDT', 'i': '1m', 'f': 4009649234, 'L': 4009650704, 'o': '29087.10', 'c': '29094.90', 'h': '29095.20', 'l': '29087.10', 'v': '148.002', 'n': 1471, 'x': False, 'q': '4305614.76410', 'V': '88.941', 'Q': '2587451.86430', 'B': '0'}}} """ ""«if threading.get_ident() != self.threads[thname]['thread_id']: # print('aaaa ',threading.get_ident()) self.threads[thname]['thread_id'] = threading.get_ident() self.OpenDB(thname) „“» dt = self.ConvertToDTime(sd['data']['E']) var = (sd['data']['E'],sd['data']['s'],dt,sd['data']['k']['t'],sd['data']['k']['T'],sd['data']['k']['f'],sd['data']['k']['L'], sd['data']['k']['o'],sd['data']['k']['c'],sd['data']['k']['h'],sd['data']['k']['l'],sd['data']['k']['v'], sd['data']['k']['n'],sd['data']['k']['x'],sd['data']['k']['q'],sd['data']['k']['V'],sd['data']['k']['Q']) #17 sql2 = '(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)' sql1 = 'insert into Kline1m (E,Symbol,dtime,tb,tc,f,L,open,close,high,low,vol,n,x,q,V,Qp) values' + sql2 begin = time.monotonic_ns() self.cursor.execute(sql1, var) self.connect.commit() if sd['data']['k']['x']: dt = self.ConvertToDTime(sd['data']['k']['t']) print('dt ', dt) var = (sd['data']['s'],dt,sd['data']['k']['t'],sd['data']['k']['T'],sd['data']['k']['o'], sd['data']['k']['c'],sd['data']['k']['h'],sd['data']['k']['l'],sd['data']['k']['v'], sd['data']['k']['n'],sd['data']['k']['q'],sd['data']['k']['V'],sd['data']['k']['Q']) #13 sql2 = '(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)' sql1 = 'insert into Kline_1mc (Symbol,dtime,tb,tc,open,close,high,low,vol,n,q,V,Qp) values' + sql2 self.cursor.execute(sql1, var) self.connect.commit() Tq = (time.monotonic_ns() — begin)/1000 print('Time of record ', Tq)
Сорри, форматирование слетело.)
0
- Врач-бондиатОр
  22 августа 2023, 22:52
  3Qu, вах! Это прям тот самый код Грааля? )
  0
  - 3Qu
    22 августа 2023, 23:54
    Врач-бондиатОр, одна из функций кода Грааля.))
    0
_sg_
23 августа 2023, 07:10
разделите на 365 и будет Вам счастье
0
- Врач-бондиатОр
  23 августа 2023, 08:34
  _sg_, а результат какого кода делить?
  0
  - _sg_
    23 августа 2023, 08:47
    Врач-бондиатОр,
    последняя строка
    return theta / 365.0
    +1
    - Врач-бондиатОр
      23 августа 2023, 09:16
      _sg_, спасибо, попробую еще раз
      0

Читайте на SMART-LAB:

ЦБ снизил ставку до 15%

➡️ Как мы и ожидали Как отмечается в релизе, экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Вместе...

Market Power

20.03.2026

Кредитный рейтинг вернулся к стабильному прогнозу

Друзья, привет! 🔥 Пока вы продолжаете следить за ценами на сырье и валютой — наш кредитный рейтинг возвращается к исходному стабильному прогнозу. ⚡️Рейтинговое агентство НКР изменило...

Самолет

20.03.2026

Золото, серебро и платина: почему падаем?

На Ближнем Востоке неспокойно, цены на энергоресурсы растут, что может спровоцировать очередную волну инфляции в мире. Так почему же главный защитный актив всех времен и народов — золото —...

БКС Мир инвестиций

20.03.2026

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...