Вопрос по склеенным котировкам Финама.

Раз уж Тимофей развивает тему алготорговли, то никак нельзя не обратить внимание на то, как происходит склеивание фьючерсного контракта.

Финам это делает уже за неделю (то бишь за 5 дней).

Теперь например, в склеенных котировках Si мы уже с 10.12.2012 г. сидим в SiH3, а не SiZ2.

Как то не так, хотя бы потому что старый контракт дешевле нового, да и много других вопросов.
Как вообще решают эту проблему алготрейдеры? Когда переходите на новый контракт т.п.?

котировки с Финама

jtrade

LZone

1 550

с 21 февраля 2011

10 Комментариев

somebody
16 декабря 2012, 00:39
«Теперь например, в склеенных котировках Si мы уже с 10.12.2012 г. сидим в SiH3, а не SiZ2.»
С кем это вы сидите и зачем??!) Или таки вы имеете ввиду котировки на сайте финама? Я давно заметил, что транслируются они через одно место… Вообще финам протух, даже как то странно…
0
- jtrade
  16 декабря 2012, 00:51
  O.K., стратегия при тестировании даже не знает и не узнает что:
  — контракт уже поменялся;
  — ГО увеличилось, избавится от контрактов, а это вне системная сделка;
  — получите не слабый гэп;
  — и т.д.
  Дальше продолжать нет смысла. Качественная оценка системы теряется.
  0
ivan_petrov
16 декабря 2012, 00:47
Финамовская склейка не без глюков. Не помню конкретно в чем глюки, кажется пропущенные дни есть. Так что сделал свою на основе их данных по отдельным контрактам.

Контракты склеиваю по такому правилу: переход на новый контракт осуществляется в 1-й рабочий день недели, на которую приходится последний торговый день старого контракта. Т.е. выравниваю по началу недели.
0
- jtrade
  16 декабря 2012, 00:54
  ivan_petrov, как быть например с текущим вариантом, когда первый рабочий день недели приходится на экспирацию???
  0
  - ivan_petrov
    16 декабря 2012, 00:58
    jetta, а в чем проблема? Все подпадает под мое правило. Последний торговый день SiZ2 — 17 декабря. 1-й рабочий день этой недели — 17 декабря. Следовательно, начиная с 17 декабря в моей склейке будет идти контракт SiH3.
    
    Кстати тоже косяк финамовской склейки — у них контрактов не указаны. Я у себя их не теряю.
    0
    - ivan_petrov
      16 декабря 2012, 01:01
      ivan_petrov, коды контрактов в смысле.
      0
    - jtrade
      16 декабря 2012, 01:02
      ivan_petrov, Спасибо!
      0
      - jtrade
        16 декабря 2012, 01:03
        jetta, Такая схема более адекватная…
        0
ves2010
16 декабря 2012, 10:15
1 никак… кстати нормально тестить на более худших данных чем в действительности
2 финамовские данные зачастую битые… надо просматривать их…
0

Читайте на SMART-LAB:

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

09.01.2026

Пересматриваем лучшие моменты 2025 года

😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое предприятие — узнайте из видео, которые мы снимали...

Норникель

09.01.2026

NZD/CAD: цены испытывают давление под натиском продавцов?

Котировки кросс-курса NZD/CAD оттолкнулись от нисходящей трендовой линии, попутно сформировав свечную модель «медвежье поглощение». Судя по всему, продавцы выходят из выжидательной позиции. При...

Tickmill

08.01.2026

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...