Сделки со скрытым объемом

Биржа может скрывать объемы сделок на срочке, а может ли она скрывать объемы сделок на фондовой секции? Кто знает ответ на этот вопрос?

мобильный пост трейдинг

Siphon&Beard moex garbage fund

москва

192

с 5 марта 2016

15 Комментариев

Sergio Fedosoni
20 августа 2023, 18:48
Если вы про айсберг заявки??
Или про адресные сделки
0
- Siphon&Beard moex garbage fund
  20 августа 2023, 19:05
  Sergio Fedosoni, я про сделки со скрытым объемом, в ленте проходит сделка один лот, а на самом деле 10000 к примеру, на фортс такое сплошь и рядом,, а есть ли такие сделки на фондовой секции? Там я не знаю как их вычислить
  0
  - Replikant_mih
    20 августа 2023, 19:11
    Siphon&Beard moex garbage fund, Если в ленте один лот, как вы понимаете, что есть ещё какой-то объём? Это вы анализируете свои удары по рынку, ленту смотрите после этого?
    +2
Евген11
20 августа 2023, 21:30
Лента сделок содержит полные объёмы. То что в момент сделки на 1 лот в стакане может исчезнуть 1000, ни чего не значит.
+1
- Siphon&Beard moex garbage fund
  20 августа 2023, 21:44
  Евген11, проанализируйте поток обезличенных сделок, особое внимание уделите полю «ои после сделки» ,,
  0
Siphon&Beard moex garbage fund
20 августа 2023, 21:46
Дело в том, что биржа не имеет права искажать открытый интерес,, это дает определенные возможности анализа потока обезличенных сделок
0
- Евген11
  21 августа 2023, 11:39
  Siphon&Beard moex garbage fund, сделка это две стороны (покупка и продажа) в ленте мы видим сделки по рынку (активные сделки) которые удовлетворяются лимитными заявками. Вы говорите о том, что не все сделки попадают в ленту, но тогда искажение должно быть с двух сторон… То что вы видите в ОИ учитывает сделки и в опционах.
  0
  - Siphon&Beard moex garbage fund
    21 августа 2023, 12:07
    Евген11, повторюсь, сделка в потоке присутствует, объем ее к примеру один лот, в поле «ОИ после сделки» значение меняется на, опять же к примеру, 10000 в какую-либо сторону. Таких сделок достаточное количество и в опционах в том числе. Загоните выгрузку за день-два в БД и проанализируйте, уверен, что сразу наткнетесь на подобные сделки.
    0
    - Евген11
      21 августа 2023, 12:34
      Siphon&Beard moex garbage fund, ок, тогда определимся с понятиями. Что для вас ОИ, и где вы его берете онлайн?
      0
      - Siphon&Beard moex garbage fund
        21 августа 2023, 13:10
        Евген11, таблица обезличенных сделок,, ОИ я беру из нее поле «open_interest»
        
        0
        Евген11
        21 августа 2023, 15:19
        Siphon&Beard moex garbage fund, что означают эти значения, количество покупателей и продавцов в стакане? Или количество открытых позиций в лонг и в шорт? Просто давно не заглядывал в таблицу сделок.
        0
        Siphon&Beard moex garbage fund
        21 августа 2023, 15:39
        Евген11, количество открытых (удерживаемых) на данный момент позиций. ОИ 500000 это 250000 контрактов о двух концах каждый
        0
        Евген11
        21 августа 2023, 16:11
        Siphon&Beard moex garbage fund, вы на 100% уверены, что ОИ идет по тикам?
        0
        Siphon&Beard moex garbage fund
        21 августа 2023, 16:38
        Евген11, фиксируется реквизитом после каждой сделки
        
        0
        Евген11
        21 августа 2023, 17:07
        Siphon&Beard moex garbage fund, и вы говорите, что при количестве в сделке 1 лот, количество открытых позиций может поменяться на число больше единицы? Увидеть бы в динамике.
        0