Вопрос по опционам

Опционщики, подскажите пожалуйста как лучше сделать, если я за снижение рынка до марта, мне продавать коллы или покупать путы? в чем разница не доходит?

опционы

TimFreeman

Уфа

с 4 февраля 2011

13 Комментариев

Vkt
14 декабря 2012, 23:43
Если грубо, то разница в ГО, в доходности на зарезервированный под позицию рубль.
Кроме чисто купленных и проданных опционов есть куча стратегий. Основные: www.option.ru/glossary/strategy
0
Vkt
15 декабря 2012, 00:54
TimFreeman, опционы у нас маржируемые, в момент сделки премии никуда не отдаются и не получаются. Имеет смысл ознакомится со спецификацией инструментов на сайте бирже прежде чем ими торговать.
ГО по планируемой позе проще посмотреть тут: option.itglobal.ru/default.aspx
+1
Александр (Maklay)
15 декабря 2012, 18:31
Например: цена базового актива 100 рублей. Ты предполагаешь что цена пойдет вниз. Что лучше продать коллы 120 или купить путы 120? ГО проданных коллов больше, чем купленных путов, но продав коллы получаешь премию и пока цена не дошла до 120 сидишь спокойно. А купив путы подвергаешь свою позицию большему риску, если цена пойдет не туда, вверх, а не вниз.
0
polniyp
15 декабря 2012, 23:21
Продайте мартовский фьюч и не парьтесь — дельта, тета, вола…
0

Читайте на SMART-LAB:

📊 Российский экспорт ИТ наращивает объёмы

Сегодня обсуждаем новое исследование «Российский ИТ-экспорт: приоритеты, рынки и условия роста». Аналитики АНО «Цифровая экономика» подсчитали: за 2025 год экспорт ИТ вырос на 15% — отечественные...

Softline

16:55

«Селигдар» объявляет финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев 2025 года

ПАО СЕЛИГДАР

10:18

Ставка, крипта и портфельные инвестиции: главные тезисы Альфа-Саммита 2026

Светлана Лебедева Центробанк готов к комплексному регулированию криптовалют, которые всё глубже интегрируются в традиционные финансы, новое поколение состоятельных клиентов требует другого...

Альфа-Инвестиции

17:45

Магнит: конец эпохе? Сделки по портфелю. Оперативный комментарий

Вчера-сегодня совершал сделки по портфелю. Информирую. *************************************************************** ***************************************************************...