Михаил
тут давеча рассуждал о сингулярности в трейдинге, там разные мысли звучали.
Я на это хочу посмотреть с точки зрения поиска торговых стратегий.
Я думаю, что сингулярность быстрее всего наступит для тех, кто медленнее всего ищет или обновляет свои стратегии. И позднее всего для тех, кто это делает быстро. Как подтверждение этого, можно рассматривать нытьё «рынок протух», «всё сдулось», «ничего не работает».
И такой вывод — тут есть два путя:
- Либо сиди, смотри глазами на графики и весь остальной ТА, либо читай новости и прочее, связанное с фундаменталом и придумывай стратегии своим мозгом. В этом случае, считай, что пропал. Потому что медленно.
- Либо напиши код, который будет искать стратегии сам. Используя данные ТА или ФА, читая за тебя новости, смотря на выход отчётности, да как угодно. В этом случае, считай, что женился.
Кстати сказать, попытки торговать нейросетями — это тоже второй путь: не придумывать стратегии самому, а доверить это машине.
И ещё один вывод: с каждым годом граалей становится всё меньше, да и мельчают они. Только представьте, сколько их было в первой половине прошлого века! А что сейчас? С мушиный пенис. Вангую: дальше будет ещё меньше, ещё мельче и ещё печальнее.
Ну и видео про два путя:
Тут не все так однозначно.
Некоторые вещи очень небанально (считай сложно), а некоторое и очень-очень-очень непросто переносятся в таймсерии/индикаторы и такое прочее. Поэтому эти штуки сложно загнать в гараж своего завода по быстрому нахождению, быстрой адаптации и прочему быстрому строительству стратегий.
Так что тут либо как минимум 2 параллельных потока — первый, допустим, да, какая-то фабрика стратегий любой природы — нахождение закономерностей при некотором наборе фичей (признаков, сигналов, как угодно). Но на мой взгляд набор фичей — это второй ничуть не менее важный поток, и там тоже диапазон для творчества большой.