Встреча smart-lab.ru. Алексей Каленкович. Видео. Тема: кредитное плечо

Спасибо, Тимофей! Очень жаждал посмотреть его! +!

Как приятно слышать, что не я один интуичу :)))

спасибо, посмотрим

Небольшой дополнение. Я использую в своих торговых системах слегка модифицированную формулу Винса. Мне кажется, что важно учитывать макс. просадку системы и делать на нее поправку. В формуле она отражается таким образом, что чем выше макс. убыток, тем меньшее плечо вы можете взять. То есть на средней системе при сбалансированной макс. просадке(на 1 контракт) врядли получиться использовать более 40-50% счета или надо будет повышать риск. А оптимальное значение можно искать просто изменяя в этой формуле параметры и гоняя стратегию в тестовой среде.