Зиг-Заг как эталон для оценки торговли (2-я часть марлезонского балета).
Давеча камрад @bascomo запилил пост на тему исследований прибыльности своих алгоритмов и случайно изобрел индикатор Зиг-Заг.
Оригинал тут https://smart-lab.ru/blog/925632.php
В результате разгоревшегося в камментах срача аудитория разделилась на две группы:
1) Те, кто понял что хотел донести автор
2) Те, кто начал спорить на тему целесообразности торговли по классическому индикатору Зиг-Заг.
В итоге из первой группы никто так и не добился успехов в объяснении второй группе сути поста и я решил попытаться закрыть явный педагогический провал.
Итак:
1. Нарисуйте ваши реальные сделки на графике удобным вам способом. Как вы решили войти в сделку ваше дело — хоть по наитию, хоть алгоритмом, хоть как, в общем не важно.
2. Нарисуйте на том же самом графике идеальные по вашему мнению сделки поверх ваших. Как — не важно, хоть линейкой и фломастером, хоть алгоритмом.
У вас скорей всего получится что-то такое, как на картинке (три реальные сделки в лонг — те которые со стрелочками, три идеальные в лонг — входы и выходы желтыми кружочками соответственно реальным):
3. Сосчитайте прибыль по вашим сделкам и прибыль по идеальным и сравните. Очевидно что на моей картинке прибыль по идеальным сделкам выше.
4. А теперь представьте себе, что желтые точечки автор рисует при помощи алгоритма зигзаг (хотя мог и фломастером), считая эти точечки максимально возможной прибылью на данном участке графика, неким эталоном для оценки своей реальной торговли.
5. Если мне удалось объяснить суть оригинального поста и вы наконец всё поняли, то наверное заметили, что зигзагом никто не пытался торговать. Мы его просто использовали вместо фломастера.
Компрендо?
Зигзагом невозможно торговать, он же перерисовывается.
Ладно-ладно, шучу).
Кирилл Гудков, слава тебе Господи, сам ушел.
Update. Нет не сам, утомил.
Их есть у меня!
Эталон номер 1.
Представьте что у Вас есть некий торговый счет и история сделок за торговую сессию. Вы можете присвоить себе любую сделку из наличествующих, которая удовлетворяет следующим условиям.
1.Не противоречит состоянию торгового счета.
2.Время между сделками не менее 1 мин.(изменяемый параметр, выбираем по вкусу)
Как пример:
Если счет 1000 р, Вы можете купить 10 акций по 100, но только мейкерскими сделками. Или тейкерскими, но только 9. И т.п.
Так вот — эквити такого счета и можно взять за эталон.
Вообще говоря, это должен быть первый вопрос трейдера — сколько максимум можно заработать на конкретном инструменте не нарушая законы (природы?).
Эталон номер 2.
Представьте что у Вас есть некий торговый счет и история бид/аск за торговую сессию.
У вас есть робот, который торгует одним лотом (как тейкер) в случайные моменты времени. (Примерное количество сделок за сессию -параметр, который выбирается по вкусу).
Это то, что обычно называют Zero-intelligence trader model. Очень хорошая модель, жизненная ;)
Он конечно сливает, но скорость слива на разных инструментах разная. Я называю это токсичностью инструмента.
PS. ZigZag, но не каждый а с одним параметром — минимальная разность между максимумами и минимумами равна константе -очень хороший эталон. Если корректно учитываются бид/аск спред, то может дать быструю оценку возможной прибыли и ее зависимость от количества сделок (параметра). Практическое значение для RI около 100 пунктов, из которых 2x30 уходит на идентификацию точек переворота а 40 прибыль.
Вы ж понимаете, что это эталон, а не реальная эквити. Просадки нет, пока Вы правильно угадываете точки переворота. В жизни будут и промахи. Но это другая история…
PS. Просадка в реальной жизни всегда есть, и даже можно схватить маржинколл по дороге. Но для эталона мы этим пренебрегаем.
Вы не поняли. Можно любую сделку, продать или купить. Которая умещается в счет. Например на 1000 р купили 10 акций по 100. Больше купить нельзя но можно продать через 1 минуту от 1 акции до 10 и т.д. если в истории есть подходящая сделка.
«Нажить много денег — храбрость, сохранить их — мудрость, а умело расходовать — искусство».
Большие деньги — большие проблемы и куча ненужного внимания, оно мне надо?
Стараюсь не использовать таких слов — бар, свеча, таймфрейм. Без них и без понятий, которые они обозначают легко можно обойтись.
Чего там хотел автор, я не знаю. Я изложил свою точку зрения на вполне законный вопрос -сколько максимум можно заработать на конкретном инструменте зная будущее и не нарушая остальные законы (природы?).
Допускаю множество вариантов решения этой проблемы.
ZigZag дает хорошее приближение, особенно удобное тем, что варьируя единственный параметр, можно оценивать например изменение эквити с изменением количества сделок за торговую сессию и т.п.