Зиг-Заг как эталон для оценки торговли (2-я часть марлезонского балета).

Давеча камрад @bascomo запилил пост на тему исследований прибыльности своих алгоритмов и случайно изобрел индикатор Зиг-Заг.

Оригинал тут https://smart-lab.ru/blog/925632.php

В результате разгоревшегося в камментах срача аудитория разделилась на две группы:

1) Те, кто понял что хотел донести автор

2) Те, кто начал спорить на тему целесообразности торговли по классическому индикатору Зиг-Заг.

В итоге из первой группы никто так и не добился успехов в объяснении второй группе сути поста и я решил попытаться закрыть явный педагогический провал.

Итак:

1. Нарисуйте ваши реальные сделки на графике удобным вам способом. Как вы решили войти в сделку ваше дело — хоть по наитию, хоть алгоритмом, хоть как, в общем не важно.

2. Нарисуйте на том же самом графике идеальные по вашему мнению сделки поверх ваших. Как — не важно, хоть линейкой и фломастером, хоть алгоритмом.

У вас скорей всего получится что-то такое, как на картинке (три реальные сделки в лонг — те которые со стрелочками, три идеальные в лонг — входы и выходы желтыми кружочками соответственно реальным):

3. Сосчитайте прибыль по вашим сделкам и прибыль по идеальным и сравните. Очевидно что на моей картинке прибыль по идеальным сделкам выше.

4. А теперь представьте себе, что желтые точечки автор рисует при помощи алгоритма зигзаг (хотя мог и фломастером), считая эти точечки максимально возможной прибылью на данном участке графика, неким эталоном для оценки своей реальной торговли.

5. Если мне удалось объяснить суть оригинального поста и вы наконец всё поняли, то наверное заметили, что зигзагом никто не пытался торговать. Мы его просто использовали вместо фломастера.

Компрендо?