Bid/Ask тиковый индикатор

Добавил к алгоритмической обработке принтов функцию Bid/Ask, которая отслеживает кол-во принтов прошедших по цене Ask и по цене Bid в процентах, и выводит разницу. Это позволяет определить явный перевес между Bid и Ask.

Принт прошедний по цене Bid (At Bid) — продажа маркет ордером.
Принт прошедший по цене Ask (At Ask) — покупка маркет ордером.

11.12.2012 ($ES mini — Globex)

Эта функция позволяет существенно избавиться от шума. Т.к, делается упор не на количество суммарного объема, а на перевес по Bid/Ask

Интересно что сделки по цене бида, в основном приводят к реакции цены в лонг, а сделки по цене аска в шорт. Есть ли здравое логическое объяснение?

bid ask delta объем

nxt

Киев

1 110

с 28 ноября 2012

6 Комментариев

_xXx_
11 декабря 2012, 23:55
может быть это не причина, а все таки следствие того, что делает крупный участник в моменте?
0
weblogic
12 декабря 2012, 00:00
реагирующие покупки и продажи. крупняк входит лимитками останавливая движение, а потом маркетами по движению.
0
- nxt
  12 декабря 2012, 00:03
  weblogic, спасибо, принято
  0
weblogic
12 декабря 2012, 22:11
а что это за терминал? вы используете эту особенность в роботе?
0
- nxt
  12 декабря 2012, 22:15
  weblogic, платформа собственного производства. Пока только для анализа. В работе пока не использую, исследую еще…
  0
  - nxt
    12 декабря 2012, 22:15
    nxt, я про бид-аск. Использую пока спреды и тиковый объем
    0