Адаптирующиеся системы vs обычные

Дмитрий Овчинников написал пост про системы, которые регулярно оптимизируют параметры. Такую идею ранее описывал Коля Московский лоссбой, когда предлагал оптимизировать систему на интервале год, месяц, неделя,… (перечень интервалов могу путать)
Год назад я решил протестировать похожую идею. Сделал тестер, который в начале каждого месяца оптимизировал параметры системы на пересечении двух МА, затем месяц торговал, затем опять оптимизировал и месяц торговал. И прогнал такой бэктест на истории 8 лет.
Цифр сейчас нет, но такой подход не смог обыграть портфель такой же системы с постоянным облаком параметров. По крайней мере держался на уровне средней системы из портфеля.
Причина, как мне кажется, заключается в том, что, когда рынок внезапно менялся (например на СВО), система еще месяц продолжала торговать старую формацию.Также, возможно были ошибки в моем тестере и мои выводы неверны.

мобильный пост торговые роботы трейдинг

T-800

240

15 383

с 9 апреля 2016

14 Комментариев

Lippia
26 июля 2023, 06:16
Неужели хоть одна система способна порекомендовать покупать на максимумах? Настоящие хищники рынка покупают у пессимистов и продают оптимистам, вот и вся система. Хищники не покупают у оптимистов. Это делают будущие жертвы. А система, значит, видит растущий рынок и у неё как бы всё хорошо)))) Системы, подсказывающие антилопам, что зайти в реку надо поглубже, потому что есть доказанная корреляция между качеством воды и глубиной… Правда, про смертельные опасности ни слова.
+1
Большой Брат
26 июля 2023, 08:25
такой подход не смог обыграть портфель такой же системы с постоянным облаком параметров
Ну это говорит только об одном-о неправильно выбранных параметрах(критериях) оптимизации.Почему месяц? Почему не 2недели или не 6? Почему вообще должен быть календарный период, а не что ещё?
Любая «адаптация» это увеличение опт.параметров(условий).Не представляется сложным если разрешить себе увеличивать количество опт.параметров даже без всякой «адаптации» увеличить эквити и прочее.
Но увеличение количества опт.параметров это всегда уменьшение степеней свободы системы, а значит потери устойчивости её работы.
0
wistopus
26 июля 2023, 09:15
когда рынок внезапно менялся (например на СВО), система еще месяц продолжала торговать старую формацию
месяц энто все таки много… распад волатильности по Сергаеву 10-15 дней — оптимальный тайм...
18.02.2022 система давала сигнал на выход...21.02.2022 включился аварийный стоп...

в машках главное выход не по пересечению, а выход на спаде от максимума…
идея понятна, но как ее осуществить?.. возможно перезаходом при ложном спаде...
все держится на интуиции…
+1
22022022
26 июля 2023, 09:17
Нужно признать что иногда инструменты, фьючи, монеты просто умирают. Падает активность, объемы, вола.
Не стоит искать проблемы в себе, в ТС, заниматься самокопанием.
+2

Читайте на SMART-LAB:

Биткоин попробует разыграть «треугольную карту»?

«Цифровое золото» прорвало верхнюю границу восходящего треугольника на уровне 94 500 и сейчас тестирует пробитую горизонталь, формируя серию коротких свечей типа «доджи». Учитывая относительно...

Tickmill

15:15

Индикатор Fractal: торговые сигналы и робот для OsEngine. Видео

В этом видео разбираем индикатор Fractal Билла Вильямса — один из самых известных инструментов в трейдинге. Покажем, как формируются фракталы, какие торговые сигналы они дают, и продемонстрируем...

OsEngine

12:31

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...