26 июля 2023, 05:32

Адаптирующиеся системы vs обычные

Дмитрий Овчинников написал пост про системы, которые регулярно оптимизируют параметры. Такую идею ранее описывал Коля Московский лоссбой, когда предлагал оптимизировать систему на интервале год, месяц, неделя,… (перечень интервалов могу путать)
Год назад я решил протестировать похожую идею. Сделал тестер, который в начале каждого месяца оптимизировал параметры системы на пересечении двух МА, затем месяц торговал, затем опять оптимизировал и месяц торговал. И прогнал такой бэктест на истории 8 лет.
Цифр сейчас нет, но такой подход не смог обыграть портфель такой же системы с постоянным облаком параметров. По крайней мере держался на уровне средней системы из портфеля.
Причина, как мне кажется, заключается в том, что, когда рынок внезапно менялся (например на СВО), система еще месяц продолжала торговать старую формацию.Также, возможно были ошибки в моем тестере и мои выводы неверны.

мобильный пост торговые роботы трейдинг

Задача трех тел

Moskva

233

15 411

с 9 апреля 2016

14 Комментариев

Lippia
26 июля 2023, 06:16
Неужели хоть одна система способна порекомендовать покупать на максимумах? Настоящие хищники рынка покупают у пессимистов и продают оптимистам, вот и вся система. Хищники не покупают у оптимистов. Это делают будущие жертвы. А система, значит, видит растущий рынок и у неё как бы всё хорошо)))) Системы, подсказывающие антилопам, что зайти в реку надо поглубже, потому что есть доказанная корреляция между качеством воды и глубиной… Правда, про смертельные опасности ни слова.
+1
Большой Брат
26 июля 2023, 08:25
такой подход не смог обыграть портфель такой же системы с постоянным облаком параметров
Ну это говорит только об одном-о неправильно выбранных параметрах(критериях) оптимизации.Почему месяц? Почему не 2недели или не 6? Почему вообще должен быть календарный период, а не что ещё?
Любая «адаптация» это увеличение опт.параметров(условий).Не представляется сложным если разрешить себе увеличивать количество опт.параметров даже без всякой «адаптации» увеличить эквити и прочее.
Но увеличение количества опт.параметров это всегда уменьшение степеней свободы системы, а значит потери устойчивости её работы.
0
wistopus
26 июля 2023, 09:15
когда рынок внезапно менялся (например на СВО), система еще месяц продолжала торговать старую формацию
месяц энто все таки много… распад волатильности по Сергаеву 10-15 дней — оптимальный тайм...
18.02.2022 система давала сигнал на выход...21.02.2022 включился аварийный стоп...

в машках главное выход не по пересечению, а выход на спаде от максимума…
идея понятна, но как ее осуществить?.. возможно перезаходом при ложном спаде...
все держится на интуиции…
+1
22022022
26 июля 2023, 09:17
Нужно признать что иногда инструменты, фьючи, монеты просто умирают. Падает активность, объемы, вола.
Не стоит искать проблемы в себе, в ТС, заниматься самокопанием.
+2

Читайте на SMART-LAB:

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они...

Иволга Капитал

06:42

X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза

X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила 6,1% при росте среднего чека на 7,9% и падении...

Mozgovik

18.04.2026

ByteDog — нейросеть от Positive Technologies для поиска вирусов

Мы разработали собственную нейросеть, которая находит вирусы на 20% точнее, чем классические модели машинного обучения. Она построена на архитектуре трансформеров — той же, что используют...