Анализ тиковых данных - в дополнение

Недавно публиковала пост (http://smart-lab.ru/blog/mytrading/91710.php), целью которого была демонстрация статистического анализа относительно того, сильно ли могут различаться результаты торгов управляющего от следующих за его сигналами инвесторов, учитывая возможность задержки поставки сигнала.
Внутри каждой минуты торгового дня рассматривала выбранные случайным образом каждую 40 и 43 секунды с предположением, что на 40й секунде в сделку заходил управляющий, а на 43й, следующий за ним – инвестор.

Комментарии к результатам показали, что возникает недоверие к случайно выбранным параметрам. Поэтому, демонстрирую, что получается при рассмотрении 00-03, 30-33 и 56-59 секунд.

Результаты:
В столбце «Пункты» отражены все возможные изменения цены актива через 3 секунды, которые наблюдались в течение рассматриваемого торгового дня. В столбце «Частость» демонстрируется в относительных величинах многократность повторения того или иного значения пунктных изменений.

00 и 03 секунды каждой минуты

Пункты считались как разница между ценой, приходящейся на 00 секунду и ценой, приходящейся на 03 секунду.

30 и 33 секунды каждой минуты

Пункты считались как разница между ценой, приходящейся на 30 секунду и ценой, приходящейся на 33 секунду.

56 и 59 секунды каждой минуты

Пункты считались как разница между ценой, приходящейся на 56 секунду и ценой, приходящейся на 59 секунду.

Вывод по статистической модели:
Результаты, приходящиеся на дополнительно исследуемые секунды, совпадают с результатами выбранных ранее случайных временных параметров (40-43 секунды).
Глядя на сводные диаграммы, можно сделать вывод, что, в большинстве случаев, за 3 секунды цена актива не успевает поменяться или меняется на один шаг.

Мой блог на mfd.ru: mfd.ru/blogs/posts/view/?id=3097

InvestInna автоследование Ри фьючерс на индекс РТС

InvestInna

Москва

849

с 22 октября 2012

9 Комментариев

xTestero
11 декабря 2012, 14:38
надо считать не изменение после каждой взятой с потолка секунды
а изменение после сгенерированных сигналов
тем более что никаких технических сложностей в этом нет
0
- InvestInna
  11 декабря 2012, 14:49
  xTestero, спасибо за рекомендацию)) Берется предпосылка, что сигнал от управляющего поступает раз в минуту.
  0
  - garry
    11 декабря 2012, 14:57
    InvestInna, Если сигналы пробойной системы, то отклонение именно в эти моменты в разы больше. Все это аналогично проскальзыванию, считать для рынка смысла нет, считать нужно для конкретной системы
    +1
    - xTestero
      11 декабря 2012, 15:03
      garry, +1
      10% трейдов, в которых цена улетит без вас, дадут 70% всей прибыли
      0
    - InvestInna
      11 декабря 2012, 16:06
      garry, соглашусь с Вами. Но моя цель была показать усреднено в целом размеры проскальзывания, и не только для пробойных стратегий.
      0
      - garry
        11 декабря 2012, 16:11
        InvestInna, Для рынка в целом проскальзывание всегда ноль. Для стратегий, которые зарабатывают — в основном нет. Смысла в усредненном исcледовании нет, оно всегда ноль, если бы было не так, на этом можно было бы заработать.
        0
        InvestInna
        11 декабря 2012, 16:30
        garry, ммм, для меня кажется странным то, что вы не видите смысл. Мне он очевиден. Допустив возможность такой стратегии, которая открывает сделку, например, раз в минуту, результат, показавший, что разница за 3 секунды, как правило, не превышает 30 пунктов — интересен. А ваши тезисы нуждаются в доказательстве.
        0
  - xTestero
    11 декабря 2012, 15:01
    InvestInna, для красоты исследования надо делать следующим образом: рисуем эквивити всех сигналов, убираем те трейды в которых цена после поступления сигнала не откатывалась, рисуем новую эквивити. тока не выложите вы эти результаты скорее всего никогда:)
    0
    - InvestInna
      11 декабря 2012, 16:03
      xTestero, мы со временем сделаем, чтобы желаемые Вами данные были доступны в режиме online.
      0