24 июля 2023, 10:43

Как тестировать опционные стратегии на истории?

Всем привет!

Хотел спросить, есть ли тестеры для опционных стратегий по истории именно на российском рынке?
На смартлабе я нашел только разработку в экселе от fateevvv, но она постоянно выдает ошибки.

опционы

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

21 Комментарий

Активный Инвестор
24 июля 2023, 10:50
Вот чем хороши опционы, что они в явном виде показывают бессмысленность бэктестинга. Потому что на бирже реально работает только блэкбокс тестинг, то есть метод «черного ящика».
0
- Врач-бондиатОр
  24 июля 2023, 11:08
  Активный Инвестор, играть в черный ящик слишком рискованно. Торговля базовым активом в этом смысле безопаснее — по крайне мере история есть.
  +1
3Qu
24 июля 2023, 10:51
Все опционные стратегии уже известны, че их тестировать.
Вопрос опционных стратегий, в нужное время выбрать подходящую.
0
- Врач-бондиатОр
  24 июля 2023, 11:05
  3Qu, логично. Это как лонгить на росте, а шортить на падении
  0
  - 3Qu
    24 июля 2023, 11:15
    Врач-бондиатОр, на всяк случай книга по опционам.
    www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://fs.moex.com/files/2440/&ved=2ahUKEwiLt_r48qaAAxWwKBAIHVoKAB4QFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw00iYSbFuNl_9gsgRWnbfcz
    +1
    - Врач-бондиатОр
      24 июля 2023, 11:37
      3Qu, спасибо.
      Основной вопрос в том, насколько убыточными получаются корректировки если с направлением рынка ошибся.
      Кроме как на плеере истории это вряд ли определишь.
      0
      - 3Qu
        24 июля 2023, 13:53
        Врач-бондиатОр, график опциона, если по простому, похож на экспоненту (но экспонентой не является). В нуле по Х покупаете, по У изменение цены от изменения цены базового актива по Х
        При продаже график будет У = 1- ехр(Х).
        Такое примерное поедставление.
        В реале там еще распад и прочие радости.
        +1
        Врач-бондиатОр
        24 июля 2023, 14:43
        3Qu, возможно. Но как это влияет на решение корректировать или просто ждать?
        0
        3Qu
        24 июля 2023, 16:54
        Врач-бондиатОр, это по ситуации. Без конкретики ничего сказать нельзя.
        0
        asfa
        23 августа 2023, 05:21
        Врач-бондиатОр,
        
        Но как это влияет на решение корректировать или просто ждать?
        
        Это вопрос не к опционам, а к тактике управления позицией и отношению к риску вообще.
        0
ves2010
24 июля 2023, 11:03
а в чем проблема то?
тслаб позволяет легко...

0
- Врач-бондиатОр
  24 июля 2023, 11:06
  ves2010, именно по опционам? То есть та есть все данные по ценам, ГО и прочему за предыдущие годы?
  0
  - ves2010
    24 июля 2023, 11:13
    Врач-бондиатОр, там вбиваешь название серии и имеешь доступ к каждому страйку
    0
    - Врач-бондиатОр
      24 июля 2023, 11:27
      ves2010, а так чтобы котировки прокручивать как-будто реальные торги идут?
      0
      - ves2010
        24 июля 2023, 12:36
        Врач-бондиатОр, тебе ордер лог тогда нужен… без него стакан не увидишь...
        
        я много чего тестил в опциноах...
        но для россии мелкая ликвидность и всего один торгуемый ри… все остальное мертво...
        +1
        Врач-бондиатОр
        24 июля 2023, 12:56
        ves2010, si еще живой
        0
SergeyJu
24 июля 2023, 11:56
Израйлевич, Цудикман Опционы Системный подход
www.ozon.ru/product/optsiony-razrabotka-optimizatsiya-i-testirovanie-torgovyh-strategiy-izraylevich-sergey-251217142/?sh=tuXORlPgBA
Первая книга у меня есть, её подарил мне неупомянутый соавтор — Леонов. Он сейчас на Кипре, контактов с ним не имею.

+1
- Врач-бондиатОр
  24 июля 2023, 12:27
  SergeyJu, действительно полезная книга? Там разобраны ситуации как надо действовать при ошибке прогноза?
  0
  - SergeyJu
    24 июля 2023, 13:35
    Врач-бондиатОр, есть сигнал на покупку и есть сигнал на продажу. Ни прогнозов, ни их ошибки я в явном виде не использую.
    0
    - Врач-бондиатОр
      24 июля 2023, 14:40
      SergeyJu, то есть у вас торговля направленная?
      0
      - SergeyJu
        24 июля 2023, 15:54
        Врач-бондиатОр, вся торговля направленная. Одни направляются движением цены, а другие движением волатильности.
        0

Читайте на SMART-LAB:

МГКЛ: мероприятия недели

На этой неделе МГКЛ примет участие сразу в двух профильных мероприятиях, посвященных рынку капитала. 📍 26 февраля — Конференция IPO – 2026 Площадка объединит профессиональных участников...

МГКЛ

10:00

Berkshire Hathaway наращивает вложения в страхование

Инвестиционный фонд, основанный Уорреном Баффетом, Berkshire Hathaway увеличил в 4 кв. 25 года долю в американской страховой фирме Chubb до 8,7%, став в ней вторым по размеру акционером. Фонд...

Ренессанс страхование

11:50

ВТБ победил? Экономика в рецессии? Акции «Сбера» и «Яндекса»

Новая ставка ЦБ — спасение для экономики или отсрочка глубоких проблем? Пока одни ждут перезапуска бизнеса, другие говорят о скрытой рецессии и предупреждают: проценты уже съедают прибыль, а...

Финам Брокер

10:35

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...