Арбитраж улыбки волатильности

Для примера представлены улыбки всех опционных серий на RIM2.
Условно выделены:
— нормальная улыбка
— граница продаж
— граница покупок
Каждая из этих линий может определяться различными методами.

На видео хорошо видно, что в процессе существования опц. серии улыбка заходит как в зоны перекупленности, так и в зоны перепроданности. При этом это может происходить несвязанно для разных частей улыбки, что может порождать возможности для арбитража внутри улыбки.

Одновременно отображается 5 «последних» улыбок. Информация о каждой из них отображается в легенде: Дней_до_экспирации, ОпцСерия, ДатаВремя_фиксации_улыбки.
(В настройках скорость просмотра регулируется)

На графике сравнение улыбок двух опц. серий внутри одного БА демонстрируют возможность арбитража между сериями

Имхо, движения улыбок на амер. рынке имеют интересные отличия от ФОРТС.

Предложение о сотрудничестве:
Если у Вас есть в наличии или есть доступ к архивам:
— котировок и/или трейдов опционов
— улыбок волатильности
на зарубежных рынках, то можем обсудить возможность их анализа на взаимовыгодной основе.

Опционы улыбка волатильность options IV smile

optionanalyser

Москва

358

с 23 мая 2011

22 Комментария

Профессор Преображенский
10 декабря 2012, 20:51
разобрались с сервисом??
-6
Профессор Преображенский
10 декабря 2012, 21:24
тем кто меня минусит: буду камментить, не дождетесь)))))))))))))))))))))))))
ухахахахаха
нет, я понимаю мне делать нечего. Но у людей — работа ж есть)))
Пельмени, хлеб))
Машина наконец
-7
- athlant64
  10 декабря 2012, 21:44
  Профессор Преображенский, дохтур, а тут сидят безработные )))
  С рынка все кормятся!
  +1
  - Профессор Преображенский
    10 декабря 2012, 23:26
    athlant64, ну а чо, тоже нормально
    -1
onemorefake
10 декабря 2012, 21:44
красивый ролик, спасибо!
0
ttools.ru
10 декабря 2012, 22:07
Красиво, но непонятно
1) Оси бы подписать, хоть какие-то цифры
2) Две белые пунктирные кривые это что? buy и sell по легенде? почему они стабильны во времени, и по какому принципу построены
3) В зависимости от чего цвета зеленый, красный, коричневый?
0
- optionanalyser
  10 декабря 2012, 22:27
  ttools.ru,
  1. поверьте, для такого представления они не важны
  2. условно это границы перепроданности пере-купленности/проданности «Каждая из этих линий может определяться различными методам.» и, возмомжно, они для каждого T_remain м.б. разными. Сознательно не хотел бы затрагивать этот вопрос, т.к. это, имхо, тема для др. поста
  3. цвета привязаны к сроку до экспирации исключительно для того, чтобы более наглядно было видно «движение» улыбки
  0
  - ttools.ru
    10 декабря 2012, 23:10
    optionanalyser,
    1. Смотря какая цель визуализации и что означает «такое» представление. Например, вертикальное движение центрального страйка- самый важный, параметр, при изменение волатильности я не вижу движения, а что-то явно должно смещаться вертикально, либо ось с цифрами, либо центральная точка (имхо центральная точка нагляднее)
    
    2. Ок, интимная тема, но можно было в описании к видео так и написать, трудновато понять что это впринципе, когда смотришь на визуализацию впервые
    
    3. Всё понял, спасибо
    
    А в целом круто, молодцы! Плюсую скрытно )
    0
    - optionanalyser
      10 декабря 2012, 23:23
      ttools.ru,
      1. Согласен, «правильная» цель/задача важнее ответа/представления. Готов обсудить постановку задачи
      2. Так и написал "«Каждая из этих линий может определяться различными методам.»"
      3. Всегда пжл
      
      И не сдерживайте себя… и не только в плюсах )
      0
- onemorefake
  10 декабря 2012, 22:27
  ttools.ru, Данила, тут и так не то чтобы палят граали, но визуализируют их очень даже зачетно))
  0
  - optionanalyser
    10 декабря 2012, 22:32
    onemorefake, тсссссс!!! ))))) плюсуем скрытно ))))
    +1
siva
10 декабря 2012, 22:13
Если только продать cme базу
0
- optionanalyser
  10 декабря 2012, 22:28
  Станислав Иванов, «почем опиум для народа?»
  0
  - siva
    10 декабря 2012, 22:50
    optionanalyser, сначала получу её, там 100 гб. Посмотрю что за данные. если качественные, буду оценивать. Не менее 1000 баксов за серию наверное.
    0
    - optionanalyser
      10 декабря 2012, 23:02
      Станислав Иванов, ну… как случиться дайте знать… и место где взять тоже укажите )))
      0
      - siva
        10 декабря 2012, 23:30
        optionanalyser, если вы из москвы — дам знать.
        0
        optionanalyser
        10 декабря 2012, 23:32
        Станислав Иванов, из нее… с непосредственным видом на Кремль
        0
        siva
        11 декабря 2012, 09:37
        optionanalyser, ого, богатенький буратино. 2 тысячи за серию :)))))
        +1
        optionanalyser
        11 декабря 2012, 09:52
        Станислав Иванов, «Ямщик, не гони...» я еще не в мавзолее )))
        0
unforgiven
11 декабря 2012, 11:46
Это вы делали видео?

Вопрос поднятый интересен. Только как находить арбитражные возможности на кривой + как избегать рисковых связанных с движениями улыбки, которые вы показали на видео(блэка тут недостаточно). Полемику по этим вопросам развивать в теме наверно смысла нет. А где взять данные для анализа… проще всего писать в онлайне нужные. Но можно и купить у cqg.
0
- optionanalyser
  11 декабря 2012, 12:14
  unforgiven,
  1. да
  2. Буду рад обсудить, если поднимете эту тему и пригласите для обсуждения
  3. Архивы действительно продаются в неск.местах, хотелось бы если не получить их условно бепсплатно(в обмен на их анализ), то хотя бы получить отзыв/рекомендации о качестве данных в них. Т.к. даже после их получения оч.большая доля времени уйдет именно на проверку их валидности.
  0