Арбитраж улыбки волатильности

Для примера представлены улыбки всех опционных серий на RIM2.
Условно выделены:
— нормальная улыбка
— граница продаж
— граница покупок
Каждая из этих линий может определяться различными методами.

На видео хорошо видно, что в процессе существования опц. серии улыбка заходит как в зоны перекупленности, так и в зоны перепроданности. При этом это может происходить несвязанно для разных частей улыбки, что может порождать возможности для арбитража внутри улыбки.

Одновременно отображается 5 «последних» улыбок. Информация о каждой из них отображается в легенде: Дней_до_экспирации, ОпцСерия, ДатаВремя_фиксации_улыбки.
(В настройках скорость просмотра регулируется)

На графике сравнение улыбок двух опц. серий внутри одного БА демонстрируют возможность арбитража между сериями

Имхо, движения улыбок на амер. рынке имеют интересные отличия от ФОРТС.

Предложение о сотрудничестве:
Если у Вас есть в наличии или есть доступ к архивам:
— котировок и/или трейдов опционов
— улыбок волатильности
на зарубежных рынках, то можем обсудить возможность их анализа на взаимовыгодной основе.

Опционы улыбка волатильность options IV smile

optionanalyser

Москва

358

с 23 мая 2011

22 Комментария

Профессор Преображенский
10 декабря 2012, 20:51
разобрались с сервисом??
-6
Профессор Преображенский
10 декабря 2012, 21:24
тем кто меня минусит: буду камментить, не дождетесь)))))))))))))))))))))))))
ухахахахаха
нет, я понимаю мне делать нечего. Но у людей — работа ж есть)))
Пельмени, хлеб))
Машина наконец
-7
onemorefake
10 декабря 2012, 21:44
красивый ролик, спасибо!
0
ttools.ru
10 декабря 2012, 22:07
Красиво, но непонятно
1) Оси бы подписать, хоть какие-то цифры
2) Две белые пунктирные кривые это что? buy и sell по легенде? почему они стабильны во времени, и по какому принципу построены
3) В зависимости от чего цвета зеленый, красный, коричневый?
0

Читайте на SMART-LAB:

Президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия 24» подвел итоги 2025 года, оценил макроэкономическую ситуацию и рассказал о технологической трансформации компании.

Собрали ключевые тезисы: Макроэкономика и ключевая ставка 2025 год был сложным, но мы видим позитив: инфляцию удалось снизить до 6%. Это важно для сохранения покупательной способности...

Норникель

13:33

🍾Старт торгов новых облигаций ГК «А101»

Состоялось размещение биржевых облигаций ГК «А101». Инвесторы, которые не смогли поучаствовать в первичном размещении, смогут приобрести ценные бумаги через своего брокера на вторичном рынк...

A101

18:04

Реструктуризация долгов РЖД: что ждать инвесторам облигаций

В конце 2025 года на рынке активно обсуждается программа реструктуризации долгов РЖД с участием Минфина. Ее цель — снижение долговой нагрузки за счет реструктуризации банковских кредитов,...