ОПЦИОНИКА - спрэды как инструмент

Волатильность на С90000 (сентябрь) на ЦС поднялась с 20 до 21%.
После роста БА  в моменте с 91 до 92 руб.
Если исторически мы помним волатильность на доллар/рубль на уровне 8-12% при курсе 70-75 руб./$, то в ближайшее время нас снова ждут валютные качели.
Бэквардация по фьючерсам и появление на декабрь страйков С105000… С107000 дают хорошие возможности заработать как на фьючерсных календарных спрэдах, так  и на опционном  календарном арбитраже на межстрайках (interstrike arbitrage).
Как?
На фьючерсах все понятно и легко — есть стаканы "спрэды на фьючерсах" (с графиками!)  и вечные фьючи.
А на опционах внимательно смотрим, например,  на пару
С90000 (сентябрь)    — IV 18
С107000 ( декабрь)   - IV 23
а также на их премии, дельту и даты экспирации.

Не забываем, что в Квике можно строитьграфики волатильности, цен в виде графиков сравнения по 2,3...5+ инструментах в зависимости от диагонали вашего монитора и практической необходимости.

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Видите разницу?
На этом можно заработать.
Вариантов множество, но лучше выбирать самый комфортный, простой и понятный для вас.

Присоединяйтесь!

PS — предыдущий пост про снижение волатильности и БА
      smart-lab.ru/blog/920137.php